2.8.4. Опционы (Позиции) | Школа по созданию торговых роботов

Инструкция по работе с терминалом TSLab версии 2.0

2.8.4. Опционы (Позиции)

Название Описание Тип входящих данных Тип исходящих данных
Удалить виртуальные позиции Блок служит для удаления виртуальных позиций.
Для этого нужно привязать его свойство «Удалить позиции» к «Контрольной панели» и оформить его в виде кнопки.
Нет Нет
Комиссия позиции (одна серия) Подготавливает список комиссий в разбивке по страйкам.
Работает с одной серией опционов.
Результатом работы этого блока является объект «Интерактивная линия».
Её можно отобразить в виде линии (на «Панели холста») или в виде таблицы (на «Панели сетки данных»).
Опционная серия Интерактивный сплайн
Цены позиции (одна серия) Подготавливает список средних цен или суммарных объёмов формирования позиции в разбивке по страйкам.
Работает с одной серией опционов.
Результатом работы этого блока является объект «Интерактивная Линия».
Её можно отобразить в виде линии (на «Панели холста») или в виде таблицы (на «Панели сетки данных»).
Опционная серия Интерактивный сплайн
Закрыть вирт. позицию в БА Закрывает виртуальную позицию в БА. Позиция Нет
Численная дельта на деньгах в2 Численный расчет дельты позиции в текущей точке БА (вычисляется одна точка). Потоковый обработчик FutPx: Число, Время: Число, Улыбка: Интерактивный сплайн, Опционная серия: Опционная серия
Открыть вирт. позицию в БА Создание виртуальной позиции по БА (потоковый обработчик). Инструмент, опцион, опционная серия Позиция
Открыть вирт. позицию в опционах Создание виртуальной позиции в опционах (потоковый обработчик). Опционная серия — опционная серия Позиция
Автохеджер дельты Блок «Автохеджер дельты» рассчитывает автоматический хедж дельты позиции по времени (на каждом исполнении скрипта).

Входы блока:
— Цена БА, Число двойной точности;
— Дельта, Число двойной точности;
— Опционная серия, Инструмент, Опционная серия;
— Разрешение, Число (При значении «Ложь» данный блок прекращает выравнивать дельту).

Выходы блока:
— Контрольный выход
— Число

Свойства:
— Ровнять дельту
— Период
— Чувствительность
— Сдвиг покупок
— Сдвиг продаж
— Работать без опционов

Дельта одиночной серии (по учебнику) Лобовой (книжный) расчет дельты позиции. Время: Число, Улыбка: Интерактивный сплайн, Опционная серия: Опционная серия Интерактивный сплайн
Греки одиночной серии (по учебнику) Лобовой (книжный) расчет греков позиции. Время: Число, Улыбка: Интерактивный сплайн, Опционная серия: Опционная серия Интерактивный сплайн
Покупка опционов Покупка опционов до заданного уровня риска. Разрешение: Число, Страйк: Число, Текущий риск: Число, Максимальный риск: Число, Улыбка: Интерактивный сплайн, Опционная серия: Опционная серия Число
Закрыть вирт. позицию Закрытвает виртуальную позицию. Позиция Нет
Сложить профили позиций Складывает два профиля позиций. Профиль1: Интерактивный сплайн, Профиль2: Интерактивный сплайн Интерактивный сплайн
Маркер текущей цены БА Рисование вертикальной линии на графике. Положение по вертикали привязано к произвольной интерактивной серии. Также даёт возможность совершать сделки в БА. FutPx: Число, ReferenceLine: Интерактивный сплайн, Любой опцион: Инструмент, опцион, Опционная серия Интерактивный сплайн
Численная дельта на деньгах Численный расчет дельты позиции в текущей точке БА (вычисляется одна точка). Побарный обработчик FutPx: Число, Время: Число, Улыбка: Интерактивный сплайн, Опционная серия: Опционная серия
Численная дельта на деньгах (IntSer) Численный расчет дельты позиции в текущей точке БА (вычисляется одна точка по профилю дельты). Дельта профиль: Интерактивный сплайн, Опционная серия: Опционная серия Число
Численная гамма на деньгах Численный расчет гаммы позиции в текущей точке БА (вычисляется одна точка). Побарный обработчик FutPx: Число, Время: Число, Улыбка: Интерактивный сплайн, Опционная серия: Опционная серия
Численная гамма на деньгах (IntSer) Численный расчет гаммы позиции в текущей точке БА (вычисляется одна точка по профилю гаммы). Гамма профиль: Интерактивный сплайн Число
Численная тета на деньгах Численный расчет теты позиции в текущей точке БА (вычисляется одна точка).
Параметры блока:

Алгоритм улыбки
— FrozenSmile – улыбка заморожена;
— ShiftingSmile – улыбка без искажений сдвигается по горизонтали вслед за БА;
Шаг времени – шаг варьирования времени при дифференцировании;
Алгоритм расчета – флгоритм расчета времени до экспирации;
Формат подсказки – формат числа для тултипа. Например, ‘0.00’, ‘0.0##’ и т.п.

FutPx: число
Время: число
Смайл: Интерактивный сплайн
Опционная серия: опционная серия
Число
Численная вега на деньгах Численный расчет веги позиции в текущей точке БА (вычисляется одна точка). FutPx: число
Время: число
Смайл: интерактивный сплайн
Опционная серия: опционная серия
Число
Открыть вирт. позу в БА (бары) Создание виртуальной позиции по БА (побарный обработчик). Инструмент, опцион, опционная серия Позиция
Открыть вирт. позицию в опционах (бары) Создание виртуальной позиции в опционах (побарный обработчик). Опционная серия — опционная серия Позиция
Свои заявки Свои активные заявки. FutPx: Число, Время: Число, Опционная серия: Опционная серия Интерактивный сплайн
Менеджер позиций Управление виртуальными и реальными позициями. Опцион Опцион
Продажа опционов Продажа опционов до заданного уровня риска. Разрешение: Число, страйк: Число, Текущий риск: Число, максимальный риск: Число, Улыбка: Интерактивный сплайн, Опционная серия: Опционная серия Число
Численная дельта (одна серия) Численный расчет дельты позиции (сразу строит профиль дельты). Время: Число, Улыбка: Интерактивный сплайн, Опционная серия: Опционная серия Интерактивный сплайн
Численная дельта (IntSer) Численный расчет дельты позиции непосредственно на основе её профиля. Позиция профиля: Интерактивный сплайн Интерактивный сплайн
Численная гамма (одна серия) Численный расчет гаммы позиции (сразу строит профиль гаммы). Время: Число, Улыбка: Интерактивный сплайн, Опционная серия: Опционная серия Интерактивный сплайн
Численная гамма (IntSer) Численный расчет гаммы позиции непосредственно на основе её профиля дельты. Дельта профиль: Интерактивный сплайн Интерактивный сплайн
Численная тета (одна серия) Численный расчет теты позиции (строит сразу профиль теты).
Параметры блока:

Алгоритм улыбки
— FrozenSmile – улыбка заморожена;
— ShiftingSmile – улыбка без искажений сдвигается по горизонтали вслед за БА;
Шаг времени – шаг варьирования времени при дифференцировании;
Алгоритм расчета – флгоритм расчета времени до экспирации;
Формат подсказки – формат числа для тултипа. Например, ‘0.00’, ‘0.0##’ и т.п.

Время: Число, Улыбка: Интерактивный сплайн, Опционная серия: Опционная серия Интерактивный сплайн
Численная вега (одна серия) Численный расчет веги позиции (строит сразу профиль веги). Время: Число, Улыбка: Интерактивный сплайн, Опционная серия: Опционная серия Интерактивный сплайн
Таблица позиции (одна серия) Таблица набранной позиции для одиночной опционной серии (в полустреддлах). Время: Число, Улыбка: Интерактивный сплайн, Опционная серия: Опционная серия Интерактивный сплайн
Список трейдов (одна серия) Таблица своих трейдов в одной опционной серии. Опционная серия: Опционная серия Интерактивный сплайн
Профиль позиции (одна серия) Профиль позиции для одиночной опционной серии (без учета валютной составляющей) как функция цены БА. Время: Число, Улыбка: Интерактивный сплайн, Опционная серия: Опционная серия Интерактивный сплайн
Полная комиссия Полная комиссия за время жизни скрипта (включая закрытые позиции). Любой опцион: Инструмент, опцион, Опционная серия Число
Профит на деньгах (IntSer) Численный расчет прибыли позиции в текущей точке БА (вычисляется одна точка по профилю позиции). Профиль позиции: Интерактивный сплайн Число
Суммарная открытая позиция Суммарное количество лотов в данном инструменте. Инструмент: инструмент Число
Суммарный риск N2 Суммарный риск позиции «сумма полустреддлов на всех страйках» (функция риска N2 в терминах Твардовского). Менеджер позиции: опцион Число
Архив записей

© 2021 Школа по созданию торговых роботов  Войти