| Название |
Описание |
Тип входящих данных |
Тип исходящих данных |
| Удалить виртуальные позиции |
Блок служит для удаления виртуальных позиций.
Для этого нужно привязать его свойство «Удалить позиции» к «Контрольной панели» и оформить его в виде кнопки. |
Нет |
Нет |
| Комиссия позиции (одна серия) |
Подготавливает список комиссий в разбивке по страйкам.
Работает с одной серией опционов.
Результатом работы этого блока является объект «Интерактивная линия».
Её можно отобразить в виде линии (на «Панели холста») или в виде таблицы (на «Панели сетки данных»). |
Опционная серия |
Интерактивный сплайн |
| Цены позиции (одна серия) |
Подготавливает список средних цен или суммарных объёмов формирования позиции в разбивке по страйкам.
Работает с одной серией опционов.
Результатом работы этого блока является объект «Интерактивная Линия».
Её можно отобразить в виде линии (на «Панели холста») или в виде таблицы (на «Панели сетки данных»). |
Опционная серия |
Интерактивный сплайн |
| Закрыть вирт. позицию в БА |
Закрывает виртуальную позицию в БА. |
Позиция |
Нет |
| Численная дельта на деньгах в2 |
Численный расчет дельты позиции в текущей точке БА (вычисляется одна точка). |
Потоковый обработчик |
FutPx: Число, Время: Число, Улыбка: Интерактивный сплайн, Опционная серия: Опционная серия |
| Открыть вирт. позицию в БА |
Создание виртуальной позиции по БА (потоковый обработчик). |
Инструмент, опцион, опционная серия |
Позиция |
| Открыть вирт. позицию в опционах |
Создание виртуальной позиции в опционах (потоковый обработчик). |
Опционная серия — опционная серия |
Позиция |
| Автохеджер дельты |
Блок «Автохеджер дельты» рассчитывает автоматический хедж дельты позиции по времени (на каждом исполнении скрипта).
Входы блока:
— Цена БА, Число двойной точности;
— Дельта, Число двойной точности;
— Опционная серия, Инструмент, Опционная серия;
— Разрешение, Число (При значении «Ложь» данный блок прекращает выравнивать дельту).
Выходы блока:
— Контрольный выход
— Число
Свойства:
— Ровнять дельту
— Период
— Чувствительность
— Сдвиг покупок
— Сдвиг продаж
— Работать без опционов |
|
|
| Дельта одиночной серии (по учебнику) |
Лобовой (книжный) расчет дельты позиции. |
Время: Число, Улыбка: Интерактивный сплайн, Опционная серия: Опционная серия |
Интерактивный сплайн |
| Греки одиночной серии (по учебнику) |
Лобовой (книжный) расчет греков позиции. |
Время: Число, Улыбка: Интерактивный сплайн, Опционная серия: Опционная серия |
Интерактивный сплайн |
| Покупка опционов |
Покупка опционов до заданного уровня риска. |
Разрешение: Число, Страйк: Число, Текущий риск: Число, Максимальный риск: Число, Улыбка: Интерактивный сплайн, Опционная серия: Опционная серия |
Число |
| Закрыть вирт. позицию |
Закрытвает виртуальную позицию. |
Позиция |
Нет |
| Сложить профили позиций |
Складывает два профиля позиций. |
Профиль1: Интерактивный сплайн, Профиль2: Интерактивный сплайн |
Интерактивный сплайн |
| Маркер текущей цены БА |
Рисование вертикальной линии на графике. Положение по вертикали привязано к произвольной интерактивной серии. Также даёт возможность совершать сделки в БА. |
FutPx: Число, ReferenceLine: Интерактивный сплайн, Любой опцион: Инструмент, опцион, Опционная серия |
Интерактивный сплайн |
| Численная дельта на деньгах |
Численный расчет дельты позиции в текущей точке БА (вычисляется одна точка). |
Побарный обработчик |
FutPx: Число, Время: Число, Улыбка: Интерактивный сплайн, Опционная серия: Опционная серия |
| Численная дельта на деньгах (IntSer) |
Численный расчет дельты позиции в текущей точке БА (вычисляется одна точка по профилю дельты). |
Дельта профиль: Интерактивный сплайн, Опционная серия: Опционная серия |
Число |
| Численная гамма на деньгах |
Численный расчет гаммы позиции в текущей точке БА (вычисляется одна точка). |
Побарный обработчик |
FutPx: Число, Время: Число, Улыбка: Интерактивный сплайн, Опционная серия: Опционная серия |
| Численная гамма на деньгах (IntSer) |
Численный расчет гаммы позиции в текущей точке БА (вычисляется одна точка по профилю гаммы). |
Гамма профиль: Интерактивный сплайн |
Число |
| Численная тета на деньгах |
Численный расчет теты позиции в текущей точке БА (вычисляется одна точка).
Параметры блока:
— Алгоритм улыбки
— FrozenSmile – улыбка заморожена;
— ShiftingSmile – улыбка без искажений сдвигается по горизонтали вслед за БА;
— Шаг времени – шаг варьирования времени при дифференцировании;
— Алгоритм расчета – флгоритм расчета времени до экспирации;
— Формат подсказки – формат числа для тултипа. Например, ‘0.00’, ‘0.0##’ и т.п. |
FutPx: число
Время: число
Смайл: Интерактивный сплайн
Опционная серия: опционная серия |
Число |
| Численная вега на деньгах |
Численный расчет веги позиции в текущей точке БА (вычисляется одна точка). |
FutPx: число
Время: число
Смайл: интерактивный сплайн
Опционная серия: опционная серия |
Число |
| Открыть вирт. позу в БА (бары) |
Создание виртуальной позиции по БА (побарный обработчик). |
Инструмент, опцион, опционная серия |
Позиция |
| Открыть вирт. позицию в опционах (бары) |
Создание виртуальной позиции в опционах (побарный обработчик). |
Опционная серия — опционная серия |
Позиция |
| Свои заявки |
Свои активные заявки. |
FutPx: Число, Время: Число, Опционная серия: Опционная серия |
Интерактивный сплайн |
| Менеджер позиций |
Управление виртуальными и реальными позициями. |
Опцион |
Опцион |
| Продажа опционов |
Продажа опционов до заданного уровня риска. |
Разрешение: Число, страйк: Число, Текущий риск: Число, максимальный риск: Число, Улыбка: Интерактивный сплайн, Опционная серия: Опционная серия |
Число |
| Численная дельта (одна серия) |
Численный расчет дельты позиции (сразу строит профиль дельты). |
Время: Число, Улыбка: Интерактивный сплайн, Опционная серия: Опционная серия |
Интерактивный сплайн |
| Численная дельта (IntSer) |
Численный расчет дельты позиции непосредственно на основе её профиля. |
Позиция профиля: Интерактивный сплайн |
Интерактивный сплайн |
| Численная гамма (одна серия) |
Численный расчет гаммы позиции (сразу строит профиль гаммы). |
Время: Число, Улыбка: Интерактивный сплайн, Опционная серия: Опционная серия |
Интерактивный сплайн |
| Численная гамма (IntSer) |
Численный расчет гаммы позиции непосредственно на основе её профиля дельты. |
Дельта профиль: Интерактивный сплайн |
Интерактивный сплайн |
| Численная тета (одна серия) |
Численный расчет теты позиции (строит сразу профиль теты).
Параметры блока:
— Алгоритм улыбки
— FrozenSmile – улыбка заморожена;
— ShiftingSmile – улыбка без искажений сдвигается по горизонтали вслед за БА;
— Шаг времени – шаг варьирования времени при дифференцировании;
— Алгоритм расчета – флгоритм расчета времени до экспирации;
— Формат подсказки – формат числа для тултипа. Например, ‘0.00’, ‘0.0##’ и т.п. |
Время: Число, Улыбка: Интерактивный сплайн, Опционная серия: Опционная серия |
Интерактивный сплайн |
| Численная вега (одна серия) |
Численный расчет веги позиции (строит сразу профиль веги). |
Время: Число, Улыбка: Интерактивный сплайн, Опционная серия: Опционная серия |
Интерактивный сплайн |
| Таблица позиции (одна серия) |
Таблица набранной позиции для одиночной опционной серии (в полустреддлах). |
Время: Число, Улыбка: Интерактивный сплайн, Опционная серия: Опционная серия |
Интерактивный сплайн |
| Список трейдов (одна серия) |
Таблица своих трейдов в одной опционной серии. |
Опционная серия: Опционная серия |
Интерактивный сплайн |
| Профиль позиции (одна серия) |
Профиль позиции для одиночной опционной серии (без учета валютной составляющей) как функция цены БА. |
Время: Число, Улыбка: Интерактивный сплайн, Опционная серия: Опционная серия |
Интерактивный сплайн |
| Полная комиссия |
Полная комиссия за время жизни скрипта (включая закрытые позиции). |
Любой опцион: Инструмент, опцион, Опционная серия |
Число |
| Профит на деньгах (IntSer) |
Численный расчет прибыли позиции в текущей точке БА (вычисляется одна точка по профилю позиции). |
Профиль позиции: Интерактивный сплайн |
Число |
| Суммарная открытая позиция |
Суммарное количество лотов в данном инструменте. |
Инструмент: инструмент |
Число |
| Суммарный риск N2 |
Суммарный риск позиции «сумма полустреддлов на всех страйках» (функция риска N2 в терминах Твардовского). |
Менеджер позиции: опцион |
Число |