2.8.3. Опционы (Побарные обработчики) | Школа по созданию торговых роботов

Инструкция по работе с терминалом TSLab версии 2.0

2.8.3. Опционы (Побарные обработчики)

Название Описание Тип входящих данных Тип исходящих данных
Горизонтальная линия Горизонтальная линия на графике улыбки. Положение задаётся параметром «Уровень». FutPx: Число;

Время: Число.

Интерактивный сплайн
Котирование волатильности Котирование волатильности. Улыбка: Интерактивный сплайн, Опционная серия Интерактивный сплайн
Заявки по волатильности Показывает котировки по волатильности. Улыбка: Интерактивный сплайн, Опционная серия Интерактивный сплайн
Выбрать улыбку Выбирает одну из улыбок на основании параметра блока. Рыночная: Интерактивный сплайн;

Модельная: Интерактивный сплайн;

Биржевая: Интерактивный сплайн.

Интерактивный сплайн
Цена БА Цена базового актива. Заложены различные алгоритмы (фиксированная цена, последний трейд, между котировками, на основании опционов, и т.п.). Тиковый обработчик. Инструмент, Опцион, Опционная серия Число
Торговля по лучшим заявкам Блок «Торговля по лучшим заявкам» позволяет торговать нажатием кнопки мыши на график «Панели холста» (автоматически выделяются лучшие точки).

Параметры блока:

Вид опционов — выбор вида опционов (колл, пут или любой)
Тип котировки
Кол-во
Ширина — ширина нейтральной полосы в шагах цены.
Величина выноса
Велчина маркеров

Котировки: Интерактивный сплайн, Улыбка: Интерактивный сплайн Интерактивный сплайн
Константа по Блеку-Шолзу Тривиальная улыбка по версии Блека-Шолза. Уровень волатильности постоянен и задаётся параметром «Волатильность, %». FutPx: Число, Время: Число Интерактивный сплайн
‘Улыбка’ Блека-Шолза Горизонтальная линия шириной несколько сигм. FutPx: Число, Время: Число, Сигма: Число Интерактивный сплайн
Торговля на графике Торговля кликами мыши по графику «Панели холста». Котировки: Интерактивный сплайн Интерактивный сплайн
Редактировать шаблон улыбки Редактирует шаблон улыбки. Время: Число, Улыбка: Интерактивный сплайн Интерактивный сплайн
Биржевая улыбка Биржевая улыбка (побарный обработчик). Опционная серия: Опционная серия Интерактивный сплайн
Биржевая улыбка (приведенная) Биржевая улыбка, пересчитанная по внутреннему времени. FutPx: Число, Время: Число, Опционная серия: Опционная серия Интерактивный сплайн
Гауссова ‘Улыбка’ Произвольная трёхпараметрическая функция качественно похожая на улыбку. FutPx: Число, Время: Число, Опционная серия: Опционная серия Интерактивный сплайн
IV Улыбка Подразумеваемые волатильности опционов на основании их рыночных цен. FutPx: Число, Время: Число, Опционная серия: Интерактивный сплайн, Опционная серия Интерактивный сплайн
Линейное преобразование (a*x+b) Линейное преобразование (a*x+b). Число Число
Базовый актив Базовый актив (побарный обработчик). Опцион, Опционная серия Инструмент
Серия по номеру Получение опционной серии по её индексу. Серии отсортированы по порядку от ближней (индекс 1) к дальним. Побарный обработчик.

Параметры блока:
— Экспирация;
— Алгоритм экспирации;
— Номер серии.

Опционная серия: Опционная серия Число
Форвардная цена Цена базового актива, вычисленная через теоретические (биржевые) цены опционов. Опционная серия: Опционная серия Число
Форвардная цена Цена базового актива, вычисленная через теоретические (биржевые) цены опционов. Опцион Опционная серия
Настройка графика Блок для настройки видимой области графика – диапазоны по осям, шаг сетки и т.п. Fut Px: Число, dT: Число, Опцион Series or Сигма or Улыбка: Число, Интерактивный сплайн, Опционная серия, Панель холста: Панель холста No
Имитация улыбки v3 Имитация улыбки произвольной трёхпараметрической функцией. FutPx: Число, Время: Число, Улыбка: Интерактивный сплайн, Опционная серия: Опционная серия Интерактивный сплайн
Имитация улыбки v5 Имитация улыбки использующая пользовательскую функцию в глобальном кеше. FutPx: Число, Время: Число, Улыбка: Интерактивный сплайн, Опционная серия: Опционная серия Интерактивный сплайн
Время до экспирации Время до экспирации в долях года. Заложены различные алгоритмы (фиксированное время, плоское календарное время, плоское календарное время с учетом выходных, и т.п.). Инструмент, Опцион, Опционная серия Число
Преобразовать улыбку Преобразовывает улыбку в соответствии с заданным алгоритмом. Улыбка: Интерактивный сплайн Интерактивный сплайн
Вертикальная линия Рисует вертикальную линию на графике. Также даёт возможность совершать сделки в БА. FutPx: Число, Любой опцион: Инструмент, Опцион, Опционная серия Интерактивный сплайн
Архив записей

© 2021 Школа по созданию торговых роботов  Войти