| Название |
Описание |
Тип входящих данных |
Тип исходящих данных |
| Горизонтальная линия |
Горизонтальная линия на графике улыбки. Положение задаётся параметром «Уровень». |
FutPx: Число;
Время: Число. |
Интерактивный сплайн |
| Котирование волатильности |
Котирование волатильности. |
Улыбка: Интерактивный сплайн, Опционная серия |
Интерактивный сплайн |
| Заявки по волатильности |
Показывает котировки по волатильности. |
Улыбка: Интерактивный сплайн, Опционная серия |
Интерактивный сплайн |
| Выбрать улыбку |
Выбирает одну из улыбок на основании параметра блока. |
Рыночная: Интерактивный сплайн;
Модельная: Интерактивный сплайн;
Биржевая: Интерактивный сплайн. |
Интерактивный сплайн |
| Цена БА |
Цена базового актива. Заложены различные алгоритмы (фиксированная цена, последний трейд, между котировками, на основании опционов, и т.п.). Тиковый обработчик. |
Инструмент, Опцион, Опционная серия |
Число |
| Торговля по лучшим заявкам |
Блок «Торговля по лучшим заявкам» позволяет торговать нажатием кнопки мыши на график «Панели холста» (автоматически выделяются лучшие точки).
Параметры блока:
Вид опционов — выбор вида опционов (колл, пут или любой)
Тип котировки
Кол-во
Ширина — ширина нейтральной полосы в шагах цены.
Величина выноса
Велчина маркеров |
Котировки: Интерактивный сплайн, Улыбка: Интерактивный сплайн |
Интерактивный сплайн |
| Константа по Блеку-Шолзу |
Тривиальная улыбка по версии Блека-Шолза. Уровень волатильности постоянен и задаётся параметром «Волатильность, %». |
FutPx: Число, Время: Число |
Интерактивный сплайн |
| ‘Улыбка’ Блека-Шолза |
Горизонтальная линия шириной несколько сигм. |
FutPx: Число, Время: Число, Сигма: Число |
Интерактивный сплайн |
| Торговля на графике |
Торговля кликами мыши по графику «Панели холста». |
Котировки: Интерактивный сплайн |
Интерактивный сплайн |
| Редактировать шаблон улыбки |
Редактирует шаблон улыбки. |
Время: Число, Улыбка: Интерактивный сплайн |
Интерактивный сплайн |
| Биржевая улыбка |
Биржевая улыбка (побарный обработчик). |
Опционная серия: Опционная серия |
Интерактивный сплайн |
| Биржевая улыбка (приведенная) |
Биржевая улыбка, пересчитанная по внутреннему времени. |
FutPx: Число, Время: Число, Опционная серия: Опционная серия |
Интерактивный сплайн |
| Гауссова ‘Улыбка’ |
Произвольная трёхпараметрическая функция качественно похожая на улыбку. |
FutPx: Число, Время: Число, Опционная серия: Опционная серия |
Интерактивный сплайн |
| IV Улыбка |
Подразумеваемые волатильности опционов на основании их рыночных цен. |
FutPx: Число, Время: Число, Опционная серия: Интерактивный сплайн, Опционная серия |
Интерактивный сплайн |
| Линейное преобразование (a*x+b) |
Линейное преобразование (a*x+b). |
Число |
Число |
| Базовый актив |
Базовый актив (побарный обработчик). |
Опцион, Опционная серия |
Инструмент |
| Серия по номеру |
Получение опционной серии по её индексу. Серии отсортированы по порядку от ближней (индекс 1) к дальним. Побарный обработчик.
Параметры блока:
— Экспирация;
— Алгоритм экспирации;
— Номер серии. |
Опционная серия: Опционная серия |
Число |
| Форвардная цена |
Цена базового актива, вычисленная через теоретические (биржевые) цены опционов. |
Опционная серия: Опционная серия |
Число |
| Форвардная цена |
Цена базового актива, вычисленная через теоретические (биржевые) цены опционов. |
Опцион |
Опционная серия |
| Настройка графика |
Блок для настройки видимой области графика – диапазоны по осям, шаг сетки и т.п. |
Fut Px: Число, dT: Число, Опцион Series or Сигма or Улыбка: Число, Интерактивный сплайн, Опционная серия, Панель холста: Панель холста |
No |
| Имитация улыбки v3 |
Имитация улыбки произвольной трёхпараметрической функцией. |
FutPx: Число, Время: Число, Улыбка: Интерактивный сплайн, Опционная серия: Опционная серия |
Интерактивный сплайн |
| Имитация улыбки v5 |
Имитация улыбки использующая пользовательскую функцию в глобальном кеше. |
FutPx: Число, Время: Число, Улыбка: Интерактивный сплайн, Опционная серия: Опционная серия |
Интерактивный сплайн |
| Время до экспирации |
Время до экспирации в долях года. Заложены различные алгоритмы (фиксированное время, плоское календарное время, плоское календарное время с учетом выходных, и т.п.). |
Инструмент, Опцион, Опционная серия |
Число |
| Преобразовать улыбку |
Преобразовывает улыбку в соответствии с заданным алгоритмом. |
Улыбка: Интерактивный сплайн |
Интерактивный сплайн |
| Вертикальная линия |
Рисует вертикальную линию на графике. Также даёт возможность совершать сделки в БА. |
FutPx: Число, Любой опцион: Инструмент, Опцион, Опционная серия |
Интерактивный сплайн |