2.2. Позиция | Школа по созданию торговых роботов

Инструкция по работе с терминалом TSLab версии 2.0

2.2. Позиция

Внимание! Блоки «Текущий Доход», «MFE» и «MAE» выдают результат исходя из дохода по одному лоту. Это позволяет иметь одни и те же параметры независимо от количества торговых лотов. Результаты этих блоков влияют на блок «Трейл стоп абс». Данное поведение введено начиная с версии 1.1.11.0 для элементов визуального конструктора и сооветствующих функций API.

Блок «Цена входа (расчетная)» и опция блока «Трейлстоп» и «ТрейлстопАбс» «Использовать расчетную цену» не совместим с блоком «По рынку с фикс.ценой».

Название Описание Тип входящих данных Тип исходящих данных Ссылки на примеры применения
Размер позиции (начальный) Возвращает размер позиции в момент открытия позиции. Позиция Число
Изменить лимитной ценой Изменить текущую позицию с применением лимитной заявки. Позиция отсутствует
Изменить по рынку Изменить текущую позицию с применением рыночной заявки. Позиция отсутствует
Изменить по stop-loss Изменить текущую позицию с применением условной заявки. Позиция отсутствует
Изменить по take-profit Изменить текущую позицию с применением условной заявки. Позиция отсутствует
MAE Maximum Adverse Excursion — максимальное неблагоприятное отклонение цены от позиции в абсолютных величинах. В расчете на один контракт/лот. Позиция Число
MAE % Maximum Adverse Excursion — максимальное неблагоприятное отклонение цены от позиции в процентах. В расчете на один контракт/лот. Позиция Число Пример стратегии 2МА с нестандартным стопом
MFE Maximum Favorable Excursion — максимальное благоприятное отклонение цены от позиции в абсолютных величинах. В расчете на один контракт/лот. Позиция Число
MFE % Maximum Favorable Excursion Максимальное благоприятное отклонение цены от позиции в процентах. В расчете на один контракт/лот. Позиция Число
Доход Доход (убыток) приносимый позицией в абсолютных величинах. В расчете на один контракт/лот. Позиция Число
Доход % Доход (убыток) приносимый позицией в процентах. В расчете на один контракт/лот. Позиция Число
Есть активная длинная поз. Логическая функция проверяющая наличие активной длинной позиции. Фин. инструмент Логическое значение Пример модифицированной стратегии Hi Low
Есть активная короткая поз. Логическая функция проверяющая наличие активной короткой позиции. Фин. инструмент Логическое значение Пример модифицированной стратегии Hi Low
Есть активная позиция Логическая функция проверяющая наличие активной позиции. Фин. инструмент Логическое значение Пример по индикатору Alligator

Пример по индикатору Momentum

Посл. закр. поз. была длинной Логическая функция проверяющая, что последняя закрытая позиция была длинной. Фин. инструмент Логическое значение
Посл. закр. поз. была короткой Логическая функция проверяющая, что последняя закрытая позиция была короткой. Фин. инструмент Логическое значение
Трейл Стоп Абс.(Double StopLoss, Double TrailEnable, Double TrailLoss), Флаг «Исп. расч. цену» Следящий стоп, значения ведения задаются в абсолютных величинах. У блока 3 параметра, которые описывают два режима работы:
1й режим — Стоп-лосс описывается параметром «стоп лосс», который задает максимальное падение(для шорта — рост) от цены входа, которые мы готовы принять. Это падение задается числом.
Во 2й режим блок переходит, если было зафиксировано увеличение цены (в случае шорта уменьшение) на величину заданную параметром «вкл. трейл».

Важно! Переход в режим ведения происходит только в случае превышения ценой заданного уровня! В случае касания цены без превышения ведение не включается. В этом случае уровень поддержки на следующем баре вычисляется, как MFE (этого бара) минус параметр «трейл лосс».
Иными словами, начинается «ведение» прибыли.) Параметр «Исп. расч. цену» позволяет вести расчет стопа от расчетной цены открытия. Для режима лаборатории это цена открытия, следующего за сигналом бара. Для режима реальных торгов это цена, по которой была выставлена заявка на открытие позиции. Отключение данного параметра приводит к использованию реальной цены открытия полученной в ходе торгов.
Расчетную цену невозможно рассчитать, если включена опция «По рынку с фикс ценой» и задано проскальзывание отличное от 0.

Позиция Число Пример по ряду приемов проектирования и 2ум источникам данных
Трейл Стоп(Double StopLoss, Double TrailEnable, Double TrailLoss), Флаг «Исп. расч. цену» То же, что и предыдущий следящий стоп, но параметры ведения задаются в процентах. Позиция Число Пример по индикатору Alligator

Пример стратегии Hi — Low

Пример по индикатору Momentum

Цена входа Цена сделки, по которой открылась позиция. Для режима реальных торгов это цена по которой была выставлена заявка на открытие позиции. Позиция Число
Цена входа (расчетная) Расчетная цена сделки, по которой открылась позиция. Для режима лаборатории это цена открытия следующего за сигналом бара.
Внимание! Если вход произошел не по расчетной свече, то расчетная цена не может быть восстановлена.
Позиция Число
Удерживалось баров Возвращает количество баров удержания позиции. Позиция Число Модифицированный пример по индикатору MACD
Время входа Время входа в позицию. Позиция число в формате hhmmss (ччммсс) час 00 — 23 минута 00 — 59 секунда 00 — 59
Дата входа Дата входа в позицию. Позиция число в формате YYMMDD (ГГММДД) YY — двузначный год MM — месяц 1 — 12
DD — день месяца 1- 31
Открытие позиции по рынку Открытие позиции по первой предложенной на рынке цене. В расчетах на истории используется цена открытия следующего бара. — Финансовый инструмент;
— Условие (необязательный входящий параметр — логическое значение);
— Количество (необязательный входящий параметр). Внимание! Значение, указанное во входе «Количество» является приоритетным по сравнению со значением, указанным в параметрах блока.
Позиция Пример по индикатору MACD
Закрытие позиции по рынку Закрытие позиции по первой предложенной на рынке цене. В расчетах на истории используется цена открытия следующего бара. Позиция, необязательный входящий параметр — (Логическое значение) условие срабатывания отсутствует Пример по индикатору ADX
Открытие позиции если меньше Открытие позиции происходит, если цена на текущем шаге расчета равна или меньше входящего параметра. — Финансовый инструмент;
— Условие (необязательный входящий параметр — логическое значение);
— Цена;
— Количество (необязательный входящий параметр). Внимание! Значение, указанное во входе «Количество» является приоритетным по сравнению со значением, указанным в параметрах блока.
Позиция Пример стратегии Hi — Low
Открытие позиции если больше Открытие позиции происходит, если цена на текущем шаге расчета равна или больше входящего параметра. — Финансовый инструмент;
— Условие (необязательный входящий параметр — логическое значение);
— Цена;
— Количество (необязательный входящий параметр). Внимание! Значение, указанное во входе «Количество» является приоритетным по сравнению со значением, указанным в параметрах блока.
Позиция Пример стратегии Hi — Low
Закрытие позиции по stop-loss Закрытие позиции по приказу ограничения убытков. Позиция отсутствует Пример по индикатору Alligator
Закрытие позиции по take-profit Закрытие позиции по приказу защиты прибыли. Позиция отсутствует
Размер позиции Возвращает текущий размер позиции в лотах. Позиция отсутствует
Средняя цена входа Средняя цена входа в позицию. Если вход был один, то равна цене входа, если были изменения позиции, то равна средневзвешенной цене всех приращений позиции. При уменьшении позиции цена входа не меняется, но изменяется фиксированная часть п/у Позиция отсутствует
Открытие позиции лимитной ценой Открытие позиции по заданной цене. — Финансовый инструмент;
— Условие (необязательный входящий параметр — логическое значение);
— Цена;
— Количество (необязательный входящий параметр). Внимание! Значение, указанное во входе «Количество» является приоритетным по сравнению со значением, указанным в параметрах блока.
Позиция
Закрытие позиции лимитной ценой Закрытие позиции по заданной цене. Финансовый инструмент Отсутствует
Убытков подряд Подсчет количества убыточных позиций подряд. Финансовый инструмент Число
2 убытка подряд Наличие двух или более убыточных позиций подряд. Финансовый инструмент Логическое значение
Последний выход имеет такое имя В параметре задается имя блока закрытия позиции. Значение данного блока верно, если последним закрытием по финансовому инструменту было закрытие с заданным именем. Финансовый инструмент Логическое значение
Время последней закрытой позиции Время последней закрытой позиции. Финансовый инструмент Число
Дата последней закрытой позиции Дата последней закрытой позиции. Финансовый инструмент Число
Время выхода последней закрытой позиции Время выхода последней закрытой позиции. Финансовый инструмент Число
Дата выхода последней закрытой позиции Дата выхода последней закрытой позиции Финансовый инструмент Число
Время выхода последней закрытой позиции по имени Время выхода последней закрытой позиции по имени Финансовый инструмент Число
Дата выхода последней закрытой позиции по имени Дата выхода последней закрытой позиции по имени Финансовый инструмент Число
Дней в позиции Количество дней в последней позиции. Количество минут в последней позиции. Число
Цена последнего выхода Цена последнего выхода. Финансовый инструмент Число
Последняя позиция закрыта и длинная Последняя позиция была закрыта и она длинная. Финансовый инструмент Логическое значение
Последняя позиция закрыта и короткая Последняя позиция была закрыта и она короткая. Финансовый инструмент Логическое значение
Просадка (кривой) прибыли Показывает отклонение кривой прибыли от медианы. Число Число
Удерживать сигнал N баров Удерживает сигнал в течение заданного количества баров. Логическое значение Логическое значение
Номер бара входа в позицию Показывает порядковый номер бара в момент входа в позицию. Позиция Число
Номер бара выхода из позиции Показывает порядковый номер бара в момент выхода из позиции. Позиция Число
Номер бара входа в измененную позицию Показывает номер бара входа в измененную сложносоставную позицию. Позиция Число
Номер бара выхода из измененной позиции Показывает номер бара выхода из измененной сложносоставной позиции. Позиция Число
Цена входа в измененную позицию Показывает цену каждого выхода из сложносоставной позиции. Позиция Число
Цена выхода из измененной позиции Показывает цену каждого выхода из сложносоставной позиции. Позиция Число
Последняя закрытая позиция убыточна Проверяет наличие убытка по закрытой позиции. Финансовый инструмент Логическое значение

Внимание! Условные заявки после остановки исполнения агента могут оставаться активными даже по истечении торговой сессии (более подробную информацию Вы можете получить у брокера). Если исполнение заявки нежелательно, после остановки агента необходимо вручную удалить активные условные заявки.

Архив записей

© 2021 Школа по созданию торговых роботов  Войти