2.8.2. Опционы (Индикаторы) | Школа по созданию торговых роботов

Инструкция по работе с терминалом TSLab версии 2.0

2.8.2. Опционы (Индикаторы)

Название Описание Тип входящих данных Тип исходящих данных Ссылки на примеры применения
Центральный страйк Центральный страйк серии. Опционная серия: Опционная серия Число
Форвардная цена Цена базового актива, вычисленная через теоретические (биржевые) цены опционов. Опционная серия: Опционная серия Число
Global HV Данный блок берет готовый HV из глобального кеша (во избежание путаницы с ‘пишущей’ версией). Любой опцион: Инструмент, Опцион, Опционная серия Число
Global IV ATM Данный блок берет готовый IvOnF из глобального кеша (во избежание путаницы с ‘пишущей’ версией). Инструмент or Опционная серия: Инструмент, Опционная серия Число
HV (из учебника) Оценка исторической волатильности по формулам из учебника. Любой опцион: Инструмент, Опцион, Опционная серия Число
IV ATM Подразумеваемая волатильность на деньгах. Опционная серия: Опционная серия Число
IV ATM (все серии) Подразумеваемая волатильность на деньгах (обработка сразу всех серий). Опционный источник: Опцион Нет
Время до экспирации Время до экспирации в долях года. Заложены различные алгоритмы (фиксированное время, плоское календарное время, плоское календарное время с учетом выходных, и т.п.). Инструмент, Опцион, Опционная серия Число
Фиксированная величина Фиксированная величина. Любой опцион: Инструмент, Опцион, Опционная серия Число
Значение на деньгах (IntSer) Численный расчет значения точки на деньгах (вычисляется одна точка из профиля). Профиль: IИнтерактивный сплайн Число
IV ATM (by tick) Подразумеваемая волатильность на деньгах. Опционная серия: Опционная серия Число
Архив записей

© 2021 Школа по созданию торговых роботов  Войти