1.7. Управление рисками

Инструкция по работе с терминалом TSLab версии 2.0

В качестве дополнительной услуги в программе доступна возможность использования модуля предторговых ограничений и управления рисками (окно «Управление рисками»).

Модуль предторговых ограничений и управления рисками проверяет заявки на соответствие предустановленным фильтрам и блокирует либо снимает их в случае нарушения заявками установленных условий.

Уведомления о нарушении условий и блокировке заявок могут быть отправлены через систему уведомлений.

Внимание! Настройки системы предторговых ограничений для выбранного счета активны лишь только тогда, когда счет подключен, то есть установлено соединение с сервером брокера/биржи.

Внимание! Кнопка включения модуля в колонке «Состояние» полностью включает/выключает проверку фильтров для соотвествующего счета.

Команды окна «Управление рисками»

Команда	Описание
Добавить инструмент	Добавляет инструмент.
Добавить группу	Добавляет группу инструментов.
Удалить	Удаляет выделенный элемент.
Изменить фильтры	Открывает режим редактирования комбинации применяемых фильтров.
Применить новые настройки	Применяет новую комбинацию фильтров.
Сохранить действующие настройки в файл	Сохранение комбинации фильтров в файл.
Загрузить из файла	Загружает сохраненные комбинации фильтров из файлов.
Подача заявки в ручном режиме без проверки фильтрами управления рисками	Активация данного параметра разрешает подачу заявок в ручных режимах в обход системы управления рисками, т.е. без проверки фильтрами предторговых ограничений

Формирование группы инструментов

Для формирования группы инструментов необходимо создать пустую группу, добавить инструменты, после чего можно перенести нужные инструменты в группу.

Ограничения могут применяться как к отдельному инструменту, так и к их группе, а также к счету.

Внимание! Инструменты, не входящие в список (или в группу) исключаются из торговли и любые заявки по данным инструментам блокируются программой. Для работы с инструментом его необходимо внести в список или группу.

Модуль работает с каждым счетом изолированно, параметры и показатели разных счетов отслеживаются и обрабатываются отдельно и не влияют друг на друга.

Ограничения (фильтры) применяются как к новым заявкам, так и к существующим. Модуль ограничений не создает заявки самостоятельно.

Способы ограничения заявок

Способы ограничения заявок

Примечания

Ограничение блокировкой заявки при ее отправке

Если заявка нарушает хотя бы один из фильтров, она блокируется, т.е. не отсылается брокеру. Программа уведомит либо Вас, либо администратора (в зависимости от настроек уведомлений) по какому счету произошла блокировка и по какой причине.

Настройки фильтров ограничений

По всем инструментам, шаг цены которых задан в долларах, для получения финансового результата в рублях берется текущий финансовый результат в валюте инструмента, посчитанный по входящим позициям + закрытые внутри дня сделки + переоценка открытых позиций, и умножается на текущую цену ближайшего по экспирации фьючерса на курс доллар-рубль. Настройка (выбор) необходимого фьючерса производится лицом, администрирующим систему.

Фильтры применяются программой последовательно по правилу логического сложения. Сначала проверяются настройки инструмента, затем группы инструментов и, наконец, осуществляется проверка счета. Если созданная Вами/агентом заявка не соответствует хотя бы одному из установленных ограничений, то она блокируется либо отменяется, если была отослана. Программой формируется уведомление об отмене или блокировке заявки в соответствии с настройками уведомлений.

Внимание! В фильтрах, использующих показатели прибыли/убытка внутри дня, П/У рассчитывается от цены открытия торговой сессии (Межсессионный гэп не учитывается).

Фильтр	Способ применения фильтра			Примечания
	К счету	К группе инструментов	К инструменту
Ограничение абсолютного объема в контрактах для каждой заявки	да	да	да
Ограничение максимальной внутридневной накопленной длинной позиции в контрактах	да	да	да	Накопленная — это входящая позиция на начало торгов плюс сумма всех покупок для длинной позиции или сумма всех продаж для короткой позиции в каждом инструменте.
Ограничение максимальной внутридневной накопленной короткой позиции в контрактах	да	да	да	Накопленная — это входящая позиция на начало торгов плюс сумма всех покупок для длинной позиции или сумма всех продаж для короткой позиции в каждом инструменте.
Ограничение максимальной внутридневной длинной позиции в контрактах в моменте	да	да	да
Ограничение максимальной внутридневной короткой позиции в контрактах в моменте	да	да	да
Ограничение отклонения цены от заданной, измеренной в шагах цены (тиках)	нет	нет	да	Цена задается администратором системы. Отклонения задаются для отдельного инструмента, группы инструментов, счета.
Ограничение отклонения цены от заданной, измеренной в %	нет	нет	да	Цена задается администратором системы. Отклонения задаются для отдельного инструмента, группы инструментов, счета.
Ограничение максимального объема заявок, отсылаемых за предопределенный временной интервал	да	да	да	Интервал задается в секундах. Минимальный шаг – 1 секунда. Погрешность исполнения в нормальных условиях (при наличии стабильной связи и достаточных вычислительных мощностей) не должна превышать 0.5 секунды. Недостаток вычислительной мощности и обрывы связи могут приводить к увеличению погрешности вплоть до невозможности реализации правила.
Ограничение максимального количества заявок, отсылаемых за предопределенный временной интервал	да	да	да	Интервал задается в секундах. Минимальный шаг – 1 секунда. Погрешность исполнения в нормальных условиях (при наличии стабильной связи и достаточных вычислительных мощностей) не должна превышать 0.5 секунды. Недостаток вычислительной мощности и обрывы связи могут приводить к увеличению погрешности вплоть до невозможности реализации правила.
Ограничения суммарного объема на покупку в контрактах	да	да	да
Ограничения суммарного объема на продажу в контрактах	да	да	да
Ограничения чистого объема (разница между купленным и проданным)	да	да	да
Ограничения суммарного объема (сумма купленного и проданного)	да	да	да
Ограничение короткой позиции по объему в деньгах	да	да	да
Ограничение длинной позиции по объему в деньгах	да	да	да
Ограничение совокупной длинной позиции по объему в контрактах	да	да	да
Ограничение совокупной короткой позиции по объему в контрактах	да	да	да
Разрешенные типы заявок	да	да	да	Доступные типы заявок: — по рынку; — лимитная; — условная если выше; — условная если ниже.
Ограничения срока действия заявок	да	да	да	Задается в секундах. Минимальный шаг – 1 секунда. Погрешность исполнения в нормальных условиях (при наличии стабильной связи и достаточных вычислительных мощностей) не должна превышать 0.5 секунды. Недостаток вычислительной мощности и обрывы связи могут приводить к увеличению погрешности вплоть до невозможности реализации правила.
Ограничения заявок на продажу	да	да	да
Ограничения заявок на покупку	да	да	да
Запретить все заявки, если убыток по счету превысил ____ денег	да	нет	нет
Запретить все заявки, если убыток по счету превысил ____ %	да	нет	нет
Выбрать валютный фьючерс для оценки инструментов в USD	да	да	да

Временные интервалы применения фильтров

Скорость работы модуля определяется как внутренними, так и многочисленными внешними факторами. Планируемый интервал отслеживания заявок составляет 0.5 секунды, планируемый шаг применения фильтров – 1 секунду. Погрешность исполнения в нормальных условиях работы модуля (стабильная связь, достаточные вычислительные мощности компьютера) не превышает 0.5 секунды.

Внимание! Недостаток вычислительной мощности и обрывы связи могут приводить к увеличению шага применения фильтров и погрешности вплоть до невозможности реализации ограничений.

Уведомления

В модуле предторговых ограничений и управления рисками, помимо окна «Менеджер уведомлений», для удобства предусмотрена закладка «Уведомления» в окне «Управление рисками». Вы можете настраивать получение уведомлений о событиях в модуле управления рисками на адрес(адреса) электронной почты. Для этого необходимо произвести соответствующие настройки, а именно, произвести добавление адреса (адресов) электронной почты и настройку почтового сервера, открыв закладку «Уведомления».

Чтобы начать получать уведомления, нужно выбрать режим «Включить отправку уведомлений».

Параметр	Описание
От кого	Адрес электронной почты корреспондента.
Передавать сообщение в заголовке	Включает текст сообщения в заголовок.
Имя пользователя	Логин для идентификации пользователя на указанном сервере.
Порт	Номер порта для исходящих электронных сообщений.
Пароль	Пароль пользователя.
SMTP сервер	Адрес сервера электронной почты.
SSL	Использовать/не использовать защищенное шифрованное соединение.

Внимание! Функционал окна «Менеджер уведомлений» и закладки «Уведомления» окна «Управление рисками» дублируют друг друга. Закладка «Уведомления» существует для Вашего удобства.

Выбор инструментов в окне «Управление рисками»

Параметры поиска инструмента		Описание
Поставщик		Выбор поставщика данных.
Тип инструмента		Выбор типа/типов инструмента.
Рынок		Выбор рынка.
Поиск инструмента	Тип соответствия маски поиска	— точное; — неточное.
	Введите маску	Ввод маски поиска.
	Искать	Осуществляет поиск инструмента согласно заданным параметрам.
Добавить инструмент		Включает инструмент в список выбранных.
Выбранные инструменты		Список выбранных инструментов. Стрелка «Вверх» передвигает выбранный элемент в списке добавленных инструментов вверх. Стрелка «Вниз» передвигает выбранный элемент в списке добавленных инструментов вниз.
Дополнительные параметры	Не показывать страйки	Исключает страйки из списка инструментов.
	Не показывать истекшие	Исключает истекшие из списка инструментов.
	Экспирация	Выбор типа экспирации: — после; — до; — точно.
	Выбор даты экспирации	Осуществление выбора даты экспирации
Применить/Отмена		Применяет или отменяет использование выбранных инструментов.

Подписаться на новости

Архив записей

Свежие записи