Индикаторный анализ | Школа по созданию торговых роботов

Индикаторный анализ

Индикаторный-анализ

Общие положения

С развитием компьютеров очень большую популярность приобрело использование индикаторов – наборов значений, полученных с помощью алгоритмов на основании цен и объемов и помещенных рядом с графиком цены. Чаще всего индикаторы представляют собой линию (набор линий). Полученные значения используются для прогнозирования ценовых изменений, наличия тренда или приближения точки разворота. Хотя надо сказать, что первые индикаторы появились еще в те времена, когда никаких компьютеров не было, трейдеры самостоятельно рассчитывали и затем наносили на бумажные графики результаты своих вычислений.

Одно из неоспоримых достоинств индикаторов – возможность протестировать их поведение на истории цен. Основные закономерности, лежащие в основе поведения цен, меняются с течением времени очень медленно, это позволяет найти набор правил, которые и в будущем будут помогать получать прибыль. Индикаторы, проверенные на исторических данных, позволяют не тратить годы на наблюдение за рынком, можно проверить свои предположения и подобрать наиболее оптимальные параметры для конкретной бумаги или портфеля бумаг.

Одни и те же индикаторы можно использовать на любом временном интервале, свойства рынка подобны на различных масштабах. Можно отслеживать направление тренда на крупном временном интервале, а находить точку входа на более мелком интервале.

Индикаторы помогают снизить влияние психологической составляющей торговли: индикатор подает сигнал, и трейдер совершает по этому сигналу сделку, не тратя силы на догадки. Опираясь на результаты тестирования, трейдер может действовать уверенно.

Чтобы добавить индикатор на график, нажмите на кнопку на панели инструментов графика или щелкните правой кнопкой мыши по фону графика и в открывшемся контекстном меню выберите пункт «Добавить график (индикатор)». Появится окно, в котором надо выбрать нужный индикатор и параметр его отображения. Для каждого индикатора мы покажем его типичные настройки.

Для расчёта значений индикатора можно использовать разные значения цены. Наиболее часто для расчёта используется цена закрытия интервала (Close), но в параметрах можно указать также цену открытия (Open), минимальную (Low) или максимальную (High) цену интервала. Кроме этого в качестве цены, на которой будет рассчитываться индикатор, можно указать медианную цену (Median) – среднюю между максимальной и минимальной ценой интервала. Но хотя и предлагаются разные варианты, наиболее часто используется именно цена закрытия, и она стоит в параметрах по умолчанию.

Трендовые индикаторы

Трендовыми называют целый класс индикаторов, которые направлены на выявление тренда и определение точек начала и конца тренда. Это совсем не означает, что трендовый индикатор покажет сигнал на покупку в самой нижней точке, которую мы будем считать началом тренда, когда тренд уже сформируется. Но часто трендовые индикаторы дают сигнал на вход на довольно раннем этапе начала тренда.

Новичков часто волнует вопрос, насколько часто тот или иной индикатор будет давать прибыльные сигналы. На самом деле, это неправильный вопрос. Большинство трендовых индикаторов пытаются найти момент начала тренда. Пока тренд не начался, сделки приносят небольшие убытки, хотя таких убыточных сделок может оказаться довольно много. Но как только начинается тренд, убытки по предыдущим сделкам быстро оказываются скомпенсированными, и индикатор приносит прибыль. Если провести анализ прибылей и убытков за большой промежуток времени, то трендовый индикатор оказывается прибыльным.

Скользящие средние

Устранить мелкие случайные колебания цены можно с помощью усреднения. Для этого выбирают определенное количество цен и вычисляют среднее арифметическое значение. С течением времени набор цен, по которым происходит усреднение, перемещается: при начале нового интервала в вычисление включается новое значение цены и отбрасывается наиболее старое. При этом говорят, что сдвигается окно цен, а само среднее значение называют скользящим.

Скользящая средняя (в зарубежной литературе используется название Moving Average или MA) является одним из простейших способов определения тренда. При росте цены последнее значение всегда будет находиться выше среднего значения, потому что средняя учитывает и старые, намного более низкие значения. При продолжении тренда цена может оставаться выше среднего значения продолжительное время. При падении цены последнее значение всегда будет находиться выше среднего значения. Таким образом, если цена поднимается выше средней, можно говорить о возможном начале растущего тренда, а если цена опускается ниже средней, то можно говорить о возможном начале падающего тренда.

При вычислении среднего арифметического значения все цены, даже сильно удаленные по времени, имеют одинаковое влияние на значение скользящей средней. Это не всегда удобно, поэтому позже было разработано огромное количество вариантов вычисления скользящих средних, а вариант с вычислением среднего арифметического значения назвали простой скользящей средней или SMA.

Другой подход к вычислению среднего значения – учитывать цены с определенным весом. Каждой цене назначается весовой коэффициент, причем, чем дальше по времени от настоящего момента находится цены, тем меньше ее вес, а цена ближайшего периода имеет максимальный вес. Такая скользящая средняя называется взвешенной, в зарубежной литературе она называется Weighted Moving Average или WMA. Взвешенная средняя быстрее реагирует на изменения в поведении цены.

Наибольшее распространение получил вариант скользящей средней, который называется экспоненциальная скользящая средняя или EMA. По своим свойствам экспоненциальная скользящая средняя оказалась ближе к взвешенной, она быстрее реагирует на изменения в поведении цены. Но одно из главных преимуществ, которое особенно ценилось до прихода компьютеров, это простота вычисления значений. Для вычисления текущего значения средней требуется только текущая цена и предыдущее значение средней, поэтому трудоемкость вычисления уменьшается в несколько раз. Это позволило экспоненциальной средней завоевать популярность, которая остается до сих пор. Чаще всего, когда говорят о скользящей средней без указания варианта вычисления, подразумевают не простую среднюю, а экспоненциальную.

У скользящей средней есть только один параметр – количество усредняемых цен. В зависимости от значения параметра линия ведет себя по-разному. При небольшом значении усредняемых цен скользящая средняя быстро реагирует на изменения в поведении цены, при развороте тренда сигнал о смене позиции приходит быстро. Но, в то же время, очень сильно возрастает количество сигналов на покупку и продажу, линия скользящей средней лежит близко к графику цены, и случайное колебание цены в продолжающемся тренде может создать сигнал на выход из позиции. При большом значении количества усредняемых цен скользящая средняя медленно реагирует на изменения в поведении цены, при развороте тренда сигнал приходит достаточно поздно. Но линия средней, как правило, лежит достаточно далеко, и в сильном тренде даже неглубокие коррекции могут не создавать сигналов на выход из позиции.

Чаще всего оптимальный параметр оказывается где-то посередине. Большая чувствительность к изменению цены, а, следовательно, и большое количество сделок, увеличивает комиссионные издержки при торговле, которые могут сильно уменьшить прибыльность торговли. Малая чувствительность к изменению цены приводит к тому, что прибыльными оказываются только сильные и долгие тренды, которые возникают не очень часто. Очень часто в литературе приводится в качестве предлагаемого варианта значение 20, что для торговли по дневным интервалам соответствует четырем торговым неделям по 5 дней, т.е. примерно месяц.

Достаточно распространенный вариант стратегии, построенный на использовании скользящей средней, является стратегия торговли по двум средним. Строятся две средние линии с разными периодами усреднения. Средняя с меньшим периодом называется быстрой, а средняя с большим периодом – медленной. Даже если у быстрой средней используется малый период усреднения, зачастую этого оказывается достаточно, чтобы значительно уменьшить количество сигналов на покупку и продажу по сравнению с использованием только одной медленной средней. В том случае, когда происходит кратковременное колебание цены, которое пересекает медленную среднюю, быстрая средняя может сгладить это колебание и не пересечь медленную.

Чтобы добавить линию на график, нажмите на кнопку «Добавить новый график (индикатор)». В появившемся окне выберите название Moving Average и нажмите «Да».

На графике можно нажать правой кнопкой мышки и выбрать «Редактировать»

Выбираете «Moving Average» и во вкладке «Свойства» можно выбрать цвет и толщину линии, а на вкладке «Параметры» можно настроить вид индикатора.

В поле «Кол-во интервалов» указывается количество цен, по которым будет производиться усреднение. В поле «Метод» можно выбрать метод, по которому производится усреднение. По умолчанию предлагается экспоненциальная средняя (Exponential), но также можно выбрать простую (Simple), сглаженную (Smoothed), объемную взвешенную (Vol. Ajusted), у которой весовые коэффициенты зависят от объема сделок в интервале. Первые три варианта в большинстве случаев слабо отличаются друг от друга, поэтому метод можно не менять.

Нажав на кнопку «Сохранить» мы получаем график индикатора, наложенный на график цены. На рисунке изображена экспоненциальная средняя по 13 ценам закрытия.

В сильном тренде цены все время остаются по одну сторону от средней (начало тренда на рисунке), в слабом тренде коррекции пересекают среднюю линию (конец тренда на рисунке).

Полосы Боллинджера

Полосы Боллинджера представляют собой индикатор, построенный аналогично конвертам скользящих средних. Границы конвертов расположены выше и ниже кривой скользящего среднего на фиксированном, выраженном в процентах расстоянии. Границы полос Боллинджера строятся на расстояниях, равных определенному числу стандартных отклонений. Стандартным отклонением называют величину из теории вероятностей и статистики, которая зависит от разброса случайных величин. Для ценовых колебаний величина стандартного отклонения связана с волатильностью, поэтому полосы сами регулируют свою ширину: она увеличивается, когда рынок неустойчив, и уменьшается в более стабильные периоды. Резкие изменения цен обычно происходят после сужения полосы, соответствующего снижению волатильности.

Полосы Боллинджера обычно наносятся на ценовой график, и поведение цены рассматривается относительно расположения полос. На ценовой график наносится скользящая средняя, изначально говорится о простой средней, но в параметрах можно установить и другие виды скользящих средних. Сколько выбрано интервалов для расчета скользящей средней, столько же интервалов используется для вычисления стандартного отклонения. Сверху и снизу от скользящей средней рисуют линии, расстояние до которых связано с величиной стандартного отклонения. Сколько стандартных отклонений брать определяет трейдер, по умолчанию ставится два, как было предложено создателем индикатора.

Для торговли по тренду лучше использовать одно стандартное отклонение. В этом случае, согласно статистическим правилам, две трети времени цена будет находиться внутри конверта, и выход из конверта будет значимым событием. Как только цена оказывается выше верхней линии конверта, следует открывать длинную позицию, а закрывать позицию можно либо при возврате цены в конверт, либо при пересечении ценой средней линии. При пересечении нижней линии полосы следует открывать короткую позицию, и закрывать ее при возврате в конверт или достижении средней линии.

Полосы Боллинджера можно использовать как вспомогательный индикатор, показывающий силу тренда. Если цены выходят за пределы полосы шириной 2 стандартных отклонения, следует ожидать продолжения текущей тенденции. Если за пиками и впадинами за пределами полосы следуют пики и впадины внутри полосы, возможен разворот тенденции.

Чтобы добавить линию на график, нажмите на кнопку «Добавить новый график (индикатор)». В появившемся окне выберите название Bollinger Bands и нажмите «Да».

На графике можно нажать правой кнопкой мышки и выбрать «Редактировать», выбираете Bollinger Bands.

В поле «Кол-во интервалов» указывается количество цен для вычисления средней и стандартного отклонения, по умолчанию стоит число 20. В поле «Отклонения» стоит коэффициент, определяющий ширину полос. Для значения 2,0 цена будет редко выходить за пределы полос, а при больших значениях почти никогда не будет выходить. А при значении 1,0 цена будет выходить из полосы при сильных отклонениях от средней и оставаться в полосе при слабых колебаниях. Поля «Метод» и «Поле цены» настраивают вид средней линии.

После нажатия на кнопку «Сохранить» получаем график полос Боллинджера, наложенный на график цены.

Схождение и расхождение скользящих средних (MACD)

Для принятия решений об открытии позиции необходимо иметь как можно больше информации о поведении цены. Скользящая средняя показывает направление тренда, но ничего не говорит об его скорости. Индикатор MACD получается, если построить две скользящие средние с разными периодами, создатель индикатора предлагал периоды 12 и 26, и отложить разность между их значениями на отдельную шкалу. Точка пересечения средних соответствует пересечению нулевой линии индикатором MACD. В растущем тренде быстрая средняя находится выше медленной, и линия MACD находится выше нуля. Чем быстрее изменяется цена, тем больше значение индикатора, поэтому индикатор отображает скорость тренда.

Можно использовать индикатор MACD как более наглядный способ отображения стратегии торговли по двум средним. Как только линия MACD пересекает 0 вверх, следует покупать, а когда линия пересекает 0 вниз, следует продавать. Но другие свойства этого индикатора позволяют использовать его намного больше.

Если сопоставить поведение цены и линии индикатора MACD, можно увидеть, что индикатор неплохо повторяет области роста и снижения цены. Там, где, например, в растущем тренде цена начинает снижаться, средние лини начинают сближаться, и в то же время начинает уменьшаться значение индикатора MACD. Чтобы оперативно реагировать на изменение направление цены, добавляют вспомогательную линию, которая усредняет значения индикатора MACD и называется сигнальной. Как только линия MACD пересекает свою среднюю сверху вниз, считают, что импульсное движение тренда завершается, и закрывают позицию. Если линия MACD остается выше нуля и снова пересекает свою среднюю снизу вверх, снова входят в позицию, чтобы получить прибыль в новом импульсном движении цены.

В отличие от скользящей средней, которая дает прибыльные сигналы только при наличии тренда, индикатор MACD можно применять и при боковом движении цены. Линия MACD довольно хорошо повторяет развороты цены, при отсутствии резких ценовых движений сигналы индикатора приносят прибыль.

Можно снова применить тот же метод с самим линиям индикатора MACD – основной и сигнальной. Разность между этими двумя линиями откладывается на отдельной оси и обычно отображается в виде гистограммы – столбиков от нуля до полученного значения. Такой индикатор называется гистограмма MACD, и представляет собой ускорение тренда. Пересечение гистограммы линии нуля соответствует пересечению линий индикатора MACD.

Наблюдая за поведением индикатора MACD, трейдеры заметили одну интересную особенность. Во время нормального развития тренда цена образует новые максимумы на более высоком уровне по сравнению с предыдущими. У индикатора MACD во время развития тренда новые максимумы тоже должны находиться на более высоком уровне по сравнению с предыдущими. Но может возникнуть ситуация, когда цена выходит на новый максимум, а максимум у индикатора MACD оказывается на более низком уровне по сравнению с предыдущим. Это означает, что скорость развития тренда начала уменьшаться. Такое состояние называется дивергенцией, т.е. расхождением между поведением цены и индикатора MACD. Это совсем не означает, что тренд закончился, и цена прямо сейчас начнет снижаться. Нередко бывает так, что цена образует еще один новый максимум, а максимум у индикатора MACD оказывается еще ниже, и так может повторяться несколько раз. Но все же при возникновении дивергенции необходимо более внимательно наблюдать за трендом, поскольку это часто сигнализирует о приближении завершения тренда.

Чтобы добавить линию на график, нажмите на кнопку «Добавить новый график (индикатор)». В появившемся окне выберите название MACD, выберите справа «Новое окно», потому что график MACD не накладывается на цену, а отображается в отдельном окне, нажмите «Да».

На вкладке Свойства» можно выбрать цвет и толщину основной линии, на вкладке «Параметры» можно настроить вид индикатора.

В верхней группе параметров настраиваются скользящие средние, устанавливается значение периодов для быстрой и медленной средних, метод вычисления средней и тип цены для вычислений. В нижней группе настраивается сигнальная скользящая средняя. Обычно график MACD довольно гладкий, поэтому большое количество интервалов не требуется. Параметр справа «Метод» на виде графика практически не сказывается, влияет на размерность шкалы, поэтому обычно значение не меняют, оставляют «Проценты».
После нажатия на кнопку «Сохранить» появляется график MACD.

Сплошная линия отображает основную линию MACD, а пунктирная – сигнальную линию. Там, где MACD находится выше нуля, происходит рост цены, а там, где ниже нуля, происходит снижение.
Там, где рост цены не подтверждается ростом значений индикатора MACD, говорят о возникновении дивергенции. На рисунке происходит продолжение тренда, следующая вершина выше предыдущей, а на графике MACD более высокой вершине цены соответствует более низкая вершина MACD. Это сигнал повышенного внимания, тренд скоро может закончиться. Но нельзя забывать, что дивергенция может длиться достаточно долго, наблюдаться у 3, 4, 5 вершин или впадин, а затем тренд может продолжиться с новой силой.

Параболик

Идея этого индикатора возникла как способ уменьшения времени запаздывания сигналов и учет времени нахождения в позиции для определения точек выхода, чтобы можно было забрать прибыль, не дожидаясь существенного отката цены. Обычно трендовые индикаторы имеют значительное время запаздывания, подают сигнал об окончании тренда, когда цена уже значительно отошла от максимального или минимального значения. Параболик стремится учесть время нахождения в позиции, чтобы оперативнее вывести из позиции при развороте цены. Индикатор получил название параболик за внешнее сходство с параболой, хотя в расчетах квадратичная функция не используется.

Параболик обычно накладывают на график цены и изображают в виде точек. В качестве начальной точки выбирается последний минимум для растущего тренда или максимум для падающего тренда. Точки параболика рассматриваются как уровень для выставления стоп-приказа на закрытие позиции, по мере течения времени этот уровень корректируется. Если рост цены ускоряется, то и параболик начинает все быстрее приближаться к графику цены. Но если рост цены начинает замедляться или сменяется падением, параболик не меняет своей скорости. Как только цена достигает точки параболика, индикатор рассматривает это событие как окончание тренда и точка перескакивает в противоположное положение, а позиция должна быть закрыта.

Изначально параболик строился как реверсивная система, т.е. трейдер все время должен находиться в позиции. Это сохранилось в названии индикатора, часто в литературе он называется Parabolic SAR (Stop And Reverse), что означает «остановиться и перевернуться». Но следование этой системе нередко сопровождается сделками с очень большими убытками. При сильном тренде параболик в коррекциях пытается идти против тренда, что может приводить к серьезным просадкам капитала. Наиболее удобно использовать сигналы параболика для закрытия позиции, а открывать позицию по другим сигналам. Например, открыть длинную позицию при пересечении скользящих средних и поставить стоп-заявку на уровень, на котором нарисована точка параболика. С началом нового интервала параболик переместит точку на новый уровень, и терйдеру следует также переместить свою стоп-заявку на этот уровень. Уровень стоп-заявки будет постепенно повышаться и при откате цены может закрыть позицию.

Для настройки параболика используют два параметра: шаг увеличения скорости и максимальную скорость изменения. Обычно второй параметр в 10 раз больше первого, иначе скорость роста параболика может стать слишком большой, хотя для малых значений шага пропорцию можно изменить. Чем меньше величина шага, тем медленнее параболик догоняет цену, тем больший откат цены приводит к закрытию позиции. Чем больше величина шага, тем быстрее параболик достигает цены, но тем больше вероятность срабатывания от случайного колебания цены внутри тренда.

Индикатор параболик сложно тестировать из-за того, что на графике истории цен отсутствует точка, в которой должно было произойти закрытие позиции. Как только цена пересекает уровень, на котором находится точка параболика, программа удаляет эту точку и рисует новую напротив предыдущего минимума или максимума.

Чтобы добавить линию на график, нажмите на кнопку «Добавить новый график (индикатор)». В появившемся окне выберите название Parabolic SAR и нажмите «Да».

В окне параметра индикатора на вкладке «Свойства» выберите вид графика точки или бары. В первом случае значения индикатора будут отображаться точками, а во втором случае – пунктиром.

На вкладке «Параметры» задаются два значения. Шаг равен шагу изменения значения параболика, максимальный шаг задает предельный наклон у параболика. Обычно эти значения отличаются в 10 раз. Чем больше величина шага, тем сильнее точки параболика прижимаются к цене.

Фракталы

Фракталом называется индикатор, который позволяет определить локальный максимум или минимум на графике цены. Фрактал вверх формируется, когда в комбинации как минимум пяти свечей (или баров) центральная свеча имеет самый высокий максимум. Для фрактала вниз необходим самый низкий минимум у центральной свечи. На графике фракталы обычно показаны в виде стрелочек вверх напротив максимумов и вниз напротив минимумов.

Совсем не обязательно, чтобы у фрактала вверх максимумы слева и справа от центрального последовательно снижались, они могут вести себя как угодно, не могут только превышать центральный максимум. А поведение минимумов для фрактала вверх вообще не имеет значения. Зачастую на графике находится очень много фракталов, максимальная свеча среди пяти своих соседей встречается часто. Можно уменьшить количество фракталов, если увеличить число свечей, среди которых ищется максимальная. Чем больший выбран диапазон поиска, тем более сильным является фрактал, и тем более значимый сигнал он может дать.

Точками, в которых формируется фрактал, являются те самые точки, через которые проводятся линии поддержки и сопротивления. Торговля по фракталам представляет собой вариант торговли на прорыв линии поддержки и сопротивления. Как только цена поднимается выше фрактала вверх, следует покупать, ожидая формирования тренда. Соответственно, если цена опускается ниже фрактала вниз, следует продавать, ожидая начала тренда вниз. Но на боковом рынке фракталы дают много ложных сигналов, поэтому создатель этого индикатора использовал еще четыре дополнительных индикатора, чтобы фильтровать сигналы фрактала.

Чтобы добавить индикатор на график, нажмите на кнопку «Добавить новый график (индикатор)». В появившемся окне выберите название Fractals и нажмите «Да».

Откроется окно настроек фрактала. Вид фрактала поменять нельзя, это всегда стрелки напротив максимума или минимума, поэтому на вкладке «Свойства» практически никакие поля не редактируются. На вкладке «Параметры» есть только одно значение, которое должно быть нечетным, поэтому может меняться только с помощью кнопок прокрутки.

В зависимости от значения в параметре фрактала меняется количество обозначенных максимумов и минимумов. На рисунках показан фрактал с параметром 5.

Осцилляторы

Название осциллятор образовано от латинского слова «качаюсь», т.е. параметры осциллятора периодически изменяются. Цена на бирже постоянно изменяется: ее скорость то увеличивается, то снижается или сохраняется на одном уровне. Считается, что снижение скорости цены при повышательной или понижательной тенденциях является ранним предупредительным сигналом о том, что текущее ценовое движение может вскоре измениться. Именно такие моменты являются самыми выгодными для открытия позиции, так как за ними, как правило, следуют периоды, когда скорость быстро изменяется – именно в эти периоды и зарабатывается максимальная прибыль.

Тактики торговли при трендовом рынке и при боковом рынке диаметрально отличаются. Там, где при трендовом рынке надо покупать, при боковом рынке надо продавать и, наоборот, где при тренде надо продавать, при боковом рынке нужно покупать. Такие противоположные логики торговли называются трендовая или контртрендовая. Как раз осцилляторы и разработаны специально, чтобы эффективно торговать в условиях бокового движения на рынке по контртрендовой тактике, когда трендовая тактика малоэффективна.

Показатели осцилляторов наиболее значимы, когда они достигают своих предельных значений. Рынок считается перекупленным, если осциллятор находится в верхней зоне графика или зоне перекупленности, в этой зоне следует продавать. Рынок считается перепроданным, если осциллятор находится в нижней зоне графика или зоне перепроданности, в этой зоне рекомендуется покупать. Но во время развития тренда нередки случаи, когда осциллятор может подолгу оставаться в зоне перекупленности или перепроданности, поэтому использовать его сигналы надо только если сигнал соответствует направлению тренда, покупать в растущем тренде и продавать в падающем.

Индекс относительной силы (RSI)

Индекс относительной силы является, наверное, самым популярным контртрендовым индикатором. Значение индикатора связано с отношением растущих и падающих периодов и представляет собой линию, колеблющуюся в диапазоне от 0 до 100. Приближение к 0 соответствует перепроданности рынка, а приближение к 100 – перекупленности рынка. Сами предельные значения практически недостижимы, поэтому у осциллятора определяют зоны, выход из которых и формирует сигнал. Зону перепроданности определяют в диапазоне от 0 до 30: когда осциллятор опускается ниже 30, а затем пересекает уровень 30 вверх, то следует покупать. Зону перекупленности определяют в диапазоне от 70 до 100: когда осциллятор поднимается выше 70, а затем пересекает линию 70 вниз, следует продавать.
Как и любой осциллятор, индикатор RSI дает хорошие сигналы при отсутствии тренда. На трендовом рынке этот индикатор следует использовать с осторожностью. Не следует нарушать основное правило торговли – торговать в направлении тренда. Т.е. совершать покупки на растущем рынке и продажи на падающем. В растущем тренде при выходе индикатора из зоны перекупленности можно закрывать длинную позицию, но не открывать короткую, т.к. все индикаторы дают запаздывающие сигналы, короткая позиция с большой вероятностью может принести убыток. А вот открывать длинную позицию при выходе из зоны перепроданности в растущем тренде можно, это с высокой долей вероятности принесет прибыль. Правда, в сильном растущем тренде индикатор RSI может не достигать зоны перепроданности.

Индикатор RSI можно использовать и как трендовый. Значение 50 соответствует равновесию между ростом и падением, поэтому пересечение линии 50 дает сигнал о смене тренда. Как и любой трендовый сигнал, этот сигнал имеет значительное запаздывание. А контртрендовые сигналы имеют гораздо меньшее запаздывание, поэтому осцилляторы очень редко используются в качестве трендовых. Уровень 50 может служить дополнительным фильтром сигналов: если Вы купили на уровне 30 и ожидаете, что значение индикатора достигнет 70, но линия не доходя до 70 развернулась и пошла вниз, то при пересечении уровня 50 сверху вниз стоит задуматься о закрытии позиции, возможно, начался падающий тренд.

На графике RSI также ищут дивергенции, когда более высокий максимум цены не подтверждается более высоким максимумом у RSI. Этот сигнал свидетельствует о замедлении тренда, что вскоре может привести к его окончанию.

Индикатор может выступать фильтром входа в позицию при использовании других сигналов. Если пришел сигнал на покупку, но при этом значение RSI находится выше 70, то покупку лучше отложить, вероятность скорого наступления коррекции в этот момент велика. Лучше дождаться начала коррекции и купить, когда значение RSI будет находиться между 30 и 70.

Чтобы добавить индикатор, нажмите на кнопку «Добавить новый график (индикатор)». В появившемся окне выберите название Relative Strength Index, справа выберите «Новое окно», потому что осциллятор не накладывается на цену, а отображается в отдельном окне, и нажмите «Да».

На вкладке общие можно выбрать цвет и толщину линии. На вкладке «Параметры» задается количество периодов, по которым производится вычисление, и тип цены.

Чтобы с индикатором удобно было работать, необходимо нарисовать уровни перепроданности и перекупленности. Для этого перейдите на вкладку «Уровни».

В верхнее поле надо ввести значение и нажать кнопку «Добавить», это значение должно попасть в нижнее поле. Проделайте эту операцию для всех уровней. Чтобы удалить уровень, выделите его в нижнем поле и нажмите кнопку «Удалить». Обычно для RSI устанавливаются уровни 30 и 70. Можно еще добавить равновесный уровень 50.
Когда настройка закончена, нажмите кнопку «Сохранить». Под графиком цены появится окно, в котором будет отображаться график индикатора.

На рисунке изображен индикатор, вычисленный по 14 периодам. Если увеличивать количество периодов, то значения индикатора будут намного реже попадать в зоны перекупленности и перепроданности, поэтому большие значения тут не имеют смысла. Для маленького количества периодов значения индикатора будут чаще попадать в зоны и дольше оставаться в зонах. На положение максимумов и минимумов графика RSI количество периодов никак не влияет.

Стохастический осциллятор

Идея этого осциллятора – определить положение текущей цены относительно диапазона цен за выбранный период. При росте цены текущее значение будет располагаться у верхней границы диапазона, а при снижении цены – у нижней границы диапазона. Положение цены определяется в процентах, а полный диапазон принимается за 100%. Когда цена уходит от границы диапазона, можно говорить о локальном развороте направления движения.

Из-за хаотичных колебаний цены результат оказывается подвержен сильным колебаниям, поэтому полученные значения сглаживают с помощью усреднения, получают линию, которую называют %K. Значения этой линии еще раз усредняют и получают линию %D. Эти две линии и составляют индикатор стохастический осциллятор или просто стохастик.

В качестве зоны перепроданности выделяют диапазон от 0 до 20, а в качестве зоны перекупленности – от 80 до 100. Одним из сигналов, которые формирует стохастик, является выход из зоны перепроданности или перекупленности. Другой вид сигналов – это пересечение линий %K и %D. Когда %K оказывается выше %D, следует покупать.

Стохастик хорошо работает при боковом движении цены, при отсутствии тренда. В тренде следует использовать только те сигналы, которые совпадают с направлением тренда. При сильном тренде значения индикатора могут подолгу оставаться в зоне перекупленности или перепроданности, выход из этих зон свидетельствует о начале коррекции. Слабая коррекция в растущем тренде может не приводить индикатор в зону перепроданности, поэтому в нейтральной зоне необходимо ориентироваться на пересечение линий стохастика.

При настройке индикатора можно менять периоды усреднения линий %K и %D. Обычно это числа 3 и 5. Чем большие значения взять в качестве параметров, тем меньше будет ложных сигналов, но тем больше будет запаздывание сигналов индикатора.

Чтобы добавить индикатор, нажмите на кнопку «Добавить новый график (индикатор)». В появившемся окне выберите название Stochastic Oscillator, справа выберите «Новое окно», потому что осциллятор не накладывается на цену, а отображается в отдельном окне, и нажмите «Да».

В окне параметров на вкладке «Свойства» можно выбрать цвет и толщину линий индикатора. На вкладке «Параметры» задаются параметры рисования индикатора.

Здесь указываются периоды усреднения для вычисления линий %D и %K, а также период усреднения сигнальной линии.

На вкладке «Уровни» определяются уровни зон перекупленности и перепроданности. Уже определены уровни 20 и 80, при желании уровни можно изменить. Чтобы удалить уровень, выделите его в нижнем окне и нажмите кнопку «Удалить.

По умолчанию стохастик определяется параметрами 5-3-3. Есть вариант, который дает меньше сигналов, он определяется параметрами 14-5-3.

 
 
 
Вы уже сейчас можете записаться на Видео курс и научиться самому делать зарабатывающих торговых роботов!
 
Можно записаться на следующий поток ОнЛайн курса, информацию по которому можно посмотреть тут:
 
Если же вам не хочется тратить время на обучение, то вы просто можете выбрать уже готовые роботы из тех, что представлены у нас!
 
Также можете посмотреть совершенно бесплатные наработки для МТ4, Квика, МТ5. Данный раздел также постоянно пополняется.

 
Не откладывайте свой шанс заработать на бирже уже сегодня!

Навигация

СКОРО СТАРТУЕТ
онлайн-2.1
 
СКИДКИ
VDS-Hosting
 
Банер-скидки-на-коннектор-тслаб
 
скидка-бинанс
 
bitmex_affiliate_300
Готовые торговые роботы
Спартак1-коробка
 
UPGRADED-FRACTAL
 
SkyLine-коробка
 
На-старт
 
Tunnel-
 
Коробка-коробка
 
купец-бок-коробка
 
наклонный-фрактал-коробка
 
Psar_Adapt-коробка
 
AutoLogin-коробка
 
Адапт-Параболик-коробка
Архив записей

© 2020 Школа по созданию торговых роботов  Войти