Существует такой интересный индикатор: VWAP — Volume Weighted Average Price.
Немного информации по индикатору
Индикатор VWAP, отображающий средневзвешенную цену по объёму. Он представляет собой аналог скользящей средней, в котором усреднение цены производится на основании проторгованных за заданный интервал времени объемов. Инструмент широко используется трейдерами. Главной задачей VWAP является отображение активности игроков в определенный момент времени. Кроме того, с помощью этого индикатора можно иногда предсказать скорый разворот тенденции.
Так вот мы можем запросто собрать такой индикатор в программе TSLab и далее создавать на его основе стратегии или использовать его как фильтр.
Расчет
Существует пять шагов для расчета VWAP:
1. Вычислите Типичную цену за период. [(High + Low + Close)/3)]
2. Умножьте Типичную цену на период Объем (Typical Price x Volume)
3. Создайте совокупную (кумулятивную) сумму типичной цены. Cumulative(Typical Price x Volume)
4. Создайте совокупное общее количество. Cumulative(Volume)
5. Разделите кумулятивные итоги.
VWAP = Cumulative(Typical Price x Volume) / Cumulative(Volume)
Из формулы видно, что VWAP – это сложенные суммы произведений объемов на цену за рассматриваемый период времени, деленные на общее количество объема за рассматриваемый период времени.
Суммирование значений демонстрирует накопительный характер индикатора. За счет этого проявляется одна из его особенностей – максимальная чувствительность характерна для начальных свечей в выбранном интервале, к завершению чувствительность падает, увеличивается задержка и возрастает способность отображать интегральные настроения рынка.
Схема индикатора VWAP в TSLab будет выглядеть так:
После этого создадим для примера скрипт, в котором добавим созданный нами индикатор VWAP и нанесем его на график.
На графике цены данный индикатор будет выглядеть следующим образом:
Скачать собранный из кубиков индикатор VWAP для TSLab
Файл индикатора VWAP-ind.tscript загрузить в TSLab.
Вы уже сейчас можете начать изучать Видео курс- роботы в TSLab и научиться самому делать любых роботов!
Можно записаться на следующий поток ОнЛайн курса «Создание роботов в TSLab без программирования», информацию по которому можно посмотреть тут->
Также можете научиться программировать роботов на нашем Видео курсе «Роботы для QUIK на языке Lua»
Если же вам не хочется тратить время на обучение, то вы просто можете выбрать уже готовые роботы из тех, что представлены у нас ДЛЯ TSLab, ДЛЯ QUIK, ДЛЯ MT5, ДЛЯ КРИПТОВАЛЮТЫ!
Также можете посмотреть совершенно бесплатные наработки для МТ4, Квика, МТ5. Данный раздел также постоянно пополняется.
Не откладывайте свой шанс заработать на бирже уже сегодня!
