Как гласит первый постулат теории Доу, цена учитывает все. Но посмотреть на цену и сделать далеко идущие выводы – непросто. Поэтому, как только компьютеры подешевели и стали распространенными (на западе это произошло в 70-ые гг. ХХ века) появилась идея подвергнуть цену математической обработке с целью сделать ее более понятной и прогнозируемой.
Функции, с помощью которых обрабатывается цена называются компьютерные индикаторы и существует их огромное количество. В 90-ые годы ХХ века было написано более 30 тыс. компьютерных индикаторов. К счастью, при всем своем многообразии компьютерные индикаторы делятся на четыре простые логические группы, причем свойства индикаторов внутри одной и той же группы очень и очень похожи. Т.е. визуально они могут сильно отличаться, но достоинства и недостатки внутри одной группы практически совпадают. Поэтому для изучения компьютерных индикаторов достаточно изучить по 1-2 индикатора из каждой группы. И эти знания помогут получить практически полное представление о этих методах анализа рынка.
Компьютерные индикаторы делятся на четыре большие логические группы: трендследящие, осцилляторы, индикаторы волатильности и прочие индикаторы, которые явно не относятся к первым четырем группам. С математической точки зрения идея трендследящих индикаторов заключается в подвержению цены интегрированию с плавающими пределами. Осцилляторы по сути дифференцируют цену. Индикаторы волатильности меряют дисперсию цены. А прочие не относятся ни к одной из первых трех групп. Тем людям, которые имеют математическое или инженерное образование такая аналогия будет более понятной. Тем кто математической подготовки не имеет, пугаться не стоит, т.к. в наше время никто в ручную индикаторы не рассчитывает. И самое главное – это вовсе не знать формулу индикатора, а понимать, как работает конкретный индикатор и как настраивать индикатор на нужное поведение рынка.
Исторически первый вид компьютерных индикаторов (который появился до появления компьютеров) это трендследящие индикаторы. Давайте начнем рассмотрение индикаторов с первого в истории трендследящего индикатора, а именно, скользящего среднего. Скользящее среднее (moving average) имеет в основе своей достаточно простую формулу. Это сумма всех цен от текущей цены до n цен назад, деленная на их количество. Фактически это среднее арифметическое от текущей цены до n цен назад. Благодаря такой простой формуле этот индикатор научились рассчитывать еще до того как появились современные компьютеры. Если посмотреть на график этого инструмента, то легко заметить, что скользящая средняя действительно показывает тренд. Но показывает тренд, с одной стороны, с большим усреднением. С другой стороны, скользящая средняя как инструмент, несколько отстает от движения цены. Т.е. при резком изменении движения рынка скользящая средняя реагирует на изменение с некоторым запаздыванием.
Давайте познакомимся с сигналами, которые подаются скользящим средним. Если скользящее среднее шло вниз и развернулось вверх, то это сигнал к покупке. Если шло вверх и развернулось вниз, то это сигнал к продаже. Разворот индикатора – это универсальный тип сигнала, который присутствует у любого индикатора, но у скользящего среднего этот тип сигнала почти никогда не применяется на практике. Связано это с тем, что уловить момент разворота, тем более его формализовать – практически невозможно. На практике разворот становится идентифицируемым, именно, постфактум, поэтому на практике этот сигнал практически нереализуем.
Второй тип сигнала заключается в том, что, как правило, в растущем тренде цена находится над скользящим средним, на падающем, соответственно, под скользящим средним. И получается, что пересечение цены и скользящего среднего и генерирует сигнал. Т.е. первый тип сигнала возникает когда цена пересекает скользящее среднее снизу вверх и, соответственно, это сигнал к покупке. Сверху вниз – сигнал к продаже.
Второй тип сигнала скользящих средних получается, если на один и тот же график цены накладывается не одна скользящая средняя, а две. Причем, традиционно, скользящая средняя с меньшим периодом называется быстрая, а с большим периодом называется медленная. Быстрая и медленная скользящие средние пересекаются между собой, генерируя сигналы. Если быстрая скользящая средняя пересекает медленную снизу вверх, то получается сигнал к покупке, если сверху вниз – сигнал к продаже. По сравнению с одиночной скользящей средней и ценой, такой способ получения сигналов удобнее с той точки зрения, что скользящие средние пересекаются между собой гораздо реже, чем пересекается цена и скользящее среднее. Соответственно частота сигналов получается заметно меньше, и надежность сигналов получается заметно выше.
Применяя на практике трендследящие индикаторы, достаточно важно настраивать их на поведение рынка. Существуют, как минимум, два подхода к настройке. Первый подход иногда называют подходом «от хотения». Те инвесторы, которых интересуют тренды от квартала и выше достаточно часто применяют подход в котором период в который вставляется скользящее среднее соответствует тому периоду, который они хотят торговать. Например, для того, чтобы торговать квартальные тренды, вставляют период 55. 55 на рабочем графике соответствует количеству рабочих дней в квартале.
Соответственно, скользящая средняя с периодом 55 на дневном графике, покажет нам тренды, которые имеют размерность один квартал. И, как было экспериментально установлено, для трендов, имеющих размерность от квартала и выше, такой простой подход дает неплохие результаты.
А вот попытка так же легко и просто поступить для более коротких временных интервалов, как правило, заканчивается не очень хорошо. Связано это с тем, что за квартал на рынке, хоть какой-нибудь тренд, но возникнет. Соответственно, тренд следящий индикатор, а именно, скользящее среднее, довольно эффективно этот тренд заметит и подаст хороший сигнал.
На более коротких временных промежутках, к сожалению, или к счастью, встречаются ситуации, когда за весь промежуток времени никакого тренда не наблюдается. А скользящая средняя, как трендследящий инструмент, к сожалению, в период отсутствия тренда генерирует довольно много убыточных сигналов. Именно поэтому, если инвестора интересует временной горизонт заметно меньше квартала, то скользящее среднее необходимо настраивать на поведение рынка.
К счастью, эта настройка довольно легко выполняется визуально. Простейший, и наиболее действенный способ настройки скользящего среднего заключается в том, что необходимо менять периоды с целью добиться от скользящего среднего такого поведения, чтобы оно работало, как линия поддержки, или же линия сопротивления. Если визуально скользящее среднее ведет себя так, что оно похоже на поддержку, либо сопротивление — это сильный косвенный признак того, что его период хорошо настроен на текущее поведение рынка. С практической точки зрения, сделав такой подбор, период немножко увеличить. Чтобы в ходе колебаний цены, они чуть-чуть не доходили до скользящего среднего. Такой подход приведет к тому, что ложных сигналов у скользящего среднего будет гораздо меньше. Если инвестор использует не одно скользящее среднее, а пару, то обычно таким образом подбирают более короткое скользящее среднее, а более длинному дают период в 1,5-2 раза больше.
В работе со скользящими средними важен, в числе прочих, и практический опыт. Обычно люди, которые достаточно долго эксплуатируют этот метод на одной и той же бумаге, со временем хорошо привыкают подстраивать период скользящего среднего под нужное поведение рынка.
У любого инструмента, и скользящее среднее не является исключением, есть свой набор достоинств и недостатков. Давайте рассмотрим достоинства и недостатки скользящего среднего подробнее. Главное достоинство заключается в том, что эти инструменты показывают тренд. Второе достоинство заключается в том, что трендследящие инструменты эффективно игнорируют мелкие колебания, соответственно, мелкие колебания не сильно отвлекают инвестора, и это плюс. Но трендследящие инструменты имеют и специфические недостатки. Во-первых, это запаздывание, т.е. они реагируют на изменение тренда только спустя некоторое время. Во-вторых, это ложные сигналы на боковом рынке. Запаздывание связано с тем, что для того, чтобы трендследящий инструмент понял, что начался новый тренд, тренд должен, как минимум, какое-то время пройти. Чем выше период тренследящего инструмента, тем выше запаздывание, и наоборот. К счастью, величина запаздывания более-менее постоянна, и зная период трендследящего инструмента, можно довольно хорошо предполагать, насколько он будет запаздывать. Со временем, люди, постоянно применяющие трендследящие инструменты на одном и том же активе, привыкают к его запаздыванию, и с опытом, становятся способны распознать его. Существует аналогия с вождением большого автомобиля, когда водитель привыкает к его инерции и его запаздыванию. И как только эта привычка приходит, то большие габариты почти перестают мешать управлять автомобилем. То же самое происходит и с трендследящими инструментами. Поскольку величина запаздывания более-менее постоянна, то со временем происходит просто привыкание.
Второй недостаток, к сожалению не устранимый, заключается в том, что на боковом рынке, когда нет ни восходящего, ни нисходящего тренда, то трендследящие инструменты генерируют достаточно много ложных сигналов. Этот недостаток является принципиально не устранимым, и является, своего рода платой, за способность этих индикаторов показывать тренд.
К счастью, даже если на боковом рынке трендследящий индикатор дает ложный сигнал, то, как правило, величина ложных потерь от этих сигналов бывает не очень большой. Но если период бокового рынка затягивается, то количество ложных сигналов может быть значительным.
Второй трендследящий индикатор, который мы рассмотрим – это MACD (moving average convergence/divergence — схождение/расхождение скользящих средних). Формула MACD достаточно проста – это разница между скользящими средними, только выраженная в виде отдельного индикатора. У MACD есть такой инструмент, как сигнальная линия (этот инструмент есть у многих индикаторов), и сигнальная линия получается, как скользящая средняя от самого MACD. У MACD имеется три параметра – это период быстрой скользящей средней, медленной скользящей средней и период сигнальной линии.
Интересно заметить, что если у скользящего среднего период подбирается, то у MACD гораздо чаще используется стандартный набор периодов – 12, 26, 9.
В своей работе данный индикатор может подавать сигналы, прежде всего, своим разворотом. Т.е. разворот вниз – сигнал к продаже, разворот вверх – сигнал к покупке. Данный сигнал сложно формализовать, тем не менее он иногда применяется.
Второй сигнал – это пересечение нулевой линии. Пересечение вверх – это сигнал к покупке, а пересечение вниз – сигнал к продаже. Однако, у MACD этот сигнал редко применяется, потому, что несколько запаздывает.
И третий тип сигнала – это пересечение индикатора и сигнальной линии. Соответственно, если MACD пересек свою сигнальную линию сверху вниз, то это сигнал к продаже, а если снизу вверх, то к покупке.
Некоторые инвесторы относят MACD к осцилляторам, некоторые к трендследящим индикаторам. Вопрос этот достаточно дискуссионный, но поскольку набор параметров индикатора 12, 26, 9, а за 26 периодов, как правило, тренд все же успевает развиться, то можно отнести MACD к трендследящим индикаторам.
MACD, как правило, применяется при торговле на небольших временных интервалах – от 5 минутных до дневных и достаточно редко на более крупным масштабах. MACD интересен тем, что по своим сигналам он значительно отличается от скользящего среднего.
Если резюмировать достоинства и недостатки трендследящих индикаторов в принципе, то следует отметить, что эти инструменты показывают тренд. Второе достоинство – это фильтрация мелких колебаний цены. Недостатки же связаны, с одной стороны, с запаздыванием, с другой стороны, с генерацией ложных сигналов в боковом тренде. Последний недостаток следует прямо из названия класса индикаторов. Т.к. индикатор трендследящий, то когда нет тренда, то не за чем следить, и, соответственно, в этой обстановке ждать прибыльных сигналов от этих индикаторов не приходится.
Вы уже сейчас можете начать изучать Видео курс- роботы в TSLab и научиться самому делать любых роботов!
Можно записаться на следующий поток ОнЛайн курса «Создание роботов в TSLab без программирования», информацию по которому можно посмотреть тут->
Также можете научиться программировать роботов на нашем Видео курсе «Роботы для QUIK на языке Lua»
Если же вам не хочется тратить время на обучение, то вы просто можете выбрать уже готовые роботы из тех, что представлены у нас ДЛЯ TSLab, ДЛЯ QUIK, ДЛЯ MT5, ДЛЯ КРИПТОВАЛЮТЫ!
Также можете посмотреть совершенно бесплатные наработки для МТ4, Квика, МТ5. Данный раздел также постоянно пополняется.
Не откладывайте свой шанс заработать на бирже уже сегодня!
