Осцилляторы | Школа по созданию торговых роботов

Осцилляторы

treyg

Осцилляторы, как правило, пользуются популярностью у тех инвесторов, которые интересуются краткосрочными колебаниями. С математической точки зрения осцилляторы достаточно сильно напоминают производную, т.е. формула большинства осцилляторов – это дифференциал от цены.

Начнем мы наше знакомство с исторически первого осциллятора, который не очень популярен в наше время, но он хорош тем, что у него очень простая формула и его легко понимать. Это осциллятор под названием «момент» (англ. Momentum). Если посмотреть на формулу, то она вызывает некоторые ассоциации со скоростью. Поскольку скорость это тоже разница координат за промежуток времени. Точно так же формула момента показывает скорость изменения цены. В наше время момент присутствует во многих пакетах анализа рынка, но считается несколько устаревшим из-за того, что значение момента зависит не только от скорости цены, но и от самой цены.


Рис.1 — Расчет момента.

Например: если момент составляет 50 коп., а цена бумаги составляет 2 руб. – это одна ситуация. В то же время, момент 50 коп., а цена бумаги 32 руб. Очевидно, что один и тот же момент соответствует абсолютно разным рыночным ситуациям.

Но сейчас достаточно популярен индикатор, который изобрели, пытаясь усовершенствовать момент. Этот осциллятор это стохастический осциллятор Лейна, или просто стохастик. Формулу стохастика можно посмотреть в справочнике (в данном курсе она не рассматривается) Стохастик имеет три параметра, причем классический вариант это 5, 3, 3. Обычно стохастик состоит из трех линий, но в практике используется 2 из них.

Стохастик генерирует несколько типов сигналов: во-первых, этот осциллятор интересен тем, что он колеблется в строго отведенном диапазоне. Он не может быть меньше 0 и не может вырасти больше 100 (не процентов, а просто числа 100). В математике такой прием называется нормировка по уровню, а в торговле относится к классу, так называемых, зажатых осцилляторов. Часто на график наносятся зоны. Обычно это от 0 до 20 – зона перепроданности и от 80 до 100 – зона перекупленности. Хотя доминируют данные зоны, существует способ более тонко настроить эти зоны. Теоретически 10% времени осциллятор должен проводить в зонах и 90% — вне зон. Для бумаг, которые двигаются более медленно (некоторых бумаг второго эшелона, например), применяют зоны 30-70.


Рис.2 — Стохастический осциллятор.

Какие сигналы подает стохастик? Первый сигнал – это пересечение, собственно, со своей сигнальной линией. Сигнальная линия в этой паре всегда более медленная, чем сам осциллятор. Сигнальную линию часто делают пунктирной по умолчанию. Когда стохастик пересекает свою сигнальную линию сверху вниз – это сигнал к продаже, сверху вниз – к покупке.


Рис.3 — Пересечение стохастика сигнальной линии.

Второй тип сигнала стохастика – это выход из зоны (не заход в зону, а, именно, выход из зоны).


Рис.4 — Выход стохастика из зон.

Если стохастик находился в зоне перекупленности, и вдруг он вышел из зоны перекупленности вниз, то это сигнал к продаже. Если стохастик вышел из зоны перепроданности вверх, то это, наоборот, сигнал к покупке. А вот заход в зону сам по себе сигналом не является.

Если посмотреть, то стахастику присуще некоторые свойства. На боковом рынке, особенно когда боковой рынок сопровождается размашистыми, сильными движениями, сигналы стохастика работают хорошо. Т.к. инерция этого инструмента мала, то он эффективно подает сигналы почти при каждом развороте цены. Но как только начинает устанавливаться тренд, то начинает устанавливаться асимметрия. Те сигналы, которые стохастик подает по тренду (на растущем рынке на покупку, на падающем на продажу) — более менее адекватны. А вот сигналы против рынка довольно часто бывают ложными.

Разберемся почему так происходит. Классический набор периодов стохастика – 5, 3, 3. За 5 временных интервалов никакой тренд развиться не может в принципе. Как следствие, стохастик (как и все осцилляторы) не понимает понятие тренда. Поэтому, увидев сильное движение, даже противоречащее сильному тренду, он тут же выдает сигнал на открытие позиции. Поскольку сделки против трендов часто заканчиваются убытками, то те сигналы осцилляторов, которые направлены против тренда на трендовом рынке нужно, просто, игнорировать.

Третий тип сигнала стохастика (присущий всем осцилляторам) – это дивергенция. Дивергенция по достоверности один из самых сильных сигналов, которые бывают на финансовых рынках, но понять суть дивергенции не очень легко. Мы чуть позже вернемся к этому понятию.

Следующий осциллятор, который мы рассмотрим иногда в шутку называют двоюродным братом стохастика. Они имеют абсолютно разные формулы, но похожи визуально и подают похожие сигналы. Его называют индекс относительной силы (relative strait index – RSI). RSI является зажатым осциллятором – т.е. колеблется от 0 до 100. У него тоже есть зоны перекупленности и перепроданности. Однако, у него отсутсвует сигнальная линия.

Сигналы, которые подает RSI – это, собственно, разворот осциллятора. Разворот вниз – сигнал к продаже. Разворот вверх – сигнал к покупке. Выход из зоны и дивергенция.


Рис.5 — Сигналы RSI.

Но у RSI есть особенность, не присущая стохастику. На графике этого осциллятора можно искать фигуры графического анализа. Часто на графике RSI ищут пробой линий поддержки и сопротивления либо в качестве сигналов на открытие/закрытие позиции, либо в качестве подтверждения пробоя какой либо фигуры технического анализа на собственно цене.


Рис.6 — Сигналы графического анализа на RSI.

Из всех сигналов индикаторного анализа, самый достоверный, — это дивергенция. Но ее не так просто научиться понимать и использовать в торговле. Прежде всего, дивергенция бывает только на восходящем, или нисходящем тренде. Дивергенция возникает когда, с одной стороны, наблюдается тренд, с другой стороны, на графике осциллятора (где и формируется дивергенция) наблюдается противоречие между максимумами и минимумами цены и осциллятора. Причем, на восходящем рынке нас интересуют максимумы цены и осциллятора. Если на восходящем тренде цена сформировала новый максимум, а осциллятор не смог (на нем максимум ниже предыдущего), то при проведение линии сопротивления на цене и на осцилляторе, визуально видно, что они направлены в разные стороны.


Рис.7 — Дивергенция цены и графика RSI.

Наоборот, на падающем рынке нас интересуют минимумы цены и осциллятора. Т.е. мы проводим линии поддержки и наблюдаем: если минимум на цене ниже предыдущего, а на осцилляторе, наоборот, выше предыдущего, то эти инструменты двигаются в разные стороны и это тоже дивергенция.

Дивергенция указывает на противоречие между движением цены и его темпом. Дивергенция на восходящем тренде говорит о том, что цена все еще выросла, а осциллятор не смог, т.е. темп движения цены уже начал падать. И довольно часто за таким движением цены следует некоторое движение цены в обратную сторону. То же самое и на нисходящем тренде: цена упала, минимум обновился, но темп падения начал снижаться.

К сожалению, дивергенция не характеризует масштаб следующего за ней движения цены. Часто дивергенция возникает в конце тренда, но бывает, что после дивергенции наступает коррекция цены, после которой цена продолжает свое движение в сторону первоначального тренда.

Важно помнить, что дивергенция, в принципе, не долгосрочный сигнал. Долго цена не может идти в одну сторону, а ее скорость в другую. Рано, или поздно они естественно сойдутся. Поэтому важно рассмотреть вопрос, что же является концом дивергенции. Часто конец дивергенции наступает тогда, когда осциллятор, ее сформировавший, подает обратный сигнал. Т.е. на восходящем тренде, после того, как осциллятор пересекся на продажу, открываем короткую позицию, после чего происходит какое-то движение цены и осциллятор дает сигнал на покупку. Вот в этот момент дивергенция закончилась. Цена еще может падать сколько угодно, но к дивергенции это не будет иметь никакого отношения.

Тот факт, что дивергенция – не является долгосрочным сигналом, важен с той точки зрения, что дивергенция – надежный сигнал, соответственно, многие на основании дивергенции открывают позицию, но вовремя ее не закрывают и вместо прибыли получают убыток. Поэтому нужно помнить, что дивергенция действует до тех пор, пока осциллятор, ее сформировавший, не подаст обратный сигнал.
Если суммировать достоинства и недостатки осцилляторов, то главное достоинство осцилляторов в том, что у них почти отсутствует инерция. Дают прекрасные сигналы на боковом рынке. Но на трендовом рынке часто генерируют ложные сигналы, когда дают сигналы против тренда.


Рис.8 — Достоинства и недостатки осцилляторов.

Поскольку достоинства и недостатки осцилляторов и трендследящих индикаторов почти зеркально противоположны друг другу, достаточно часто эти инструменты объединяют с целью конструирования торговых систем.

 
 
 
Вы уже сейчас можете записаться на Видео курс и научиться самому делать зарабатывающих торговых роботов!
 
Можно записаться на следующий поток ОнЛайн курса, информацию по которому можно посмотреть тут:
 
Если же вам не хочется тратить время на обучение, то вы просто можете выбрать уже готовые роботы из тех, что представлены у нас!
 
Также можете посмотреть совершенно бесплатные наработки для МТ4, Квика, МТ5. Данный раздел также постоянно пополняется.

 
Не откладывайте свой шанс заработать на бирже уже сегодня!

Навигация

Предыдущая статья: ←

Следующая статья:

СКОРО СТАРТУЕТ
онлайн-2.1
 
СКИДКИ
VDS-Hosting
 
Банер-скидки-на-коннектор-тслаб
 
скидка-бинанс
 
bitmex_affiliate_300
Готовые торговые роботы
Спартак1-коробка
 
UPGRADED-FRACTAL
 
SkyLine-коробка
 
На-старт
 
Tunnel-
 
Коробка-коробка
 
купец-бок-коробка
 
наклонный-фрактал-коробка
 
Psar_Adapt-коробка
 
AutoLogin-коробка
 
Адапт-Параболик-коробка
Архив записей
© 2020 Школа по созданию торговых роботов  Войти