Стратегия «YinYang» выходец из скальпинговой торговли и, в принципе, до сих пор успешно применяется в таком виде торговли. Однако мы выбрали все же более классический ее вариант. В данном варианте она дает сигналы, как трендовые, так и разворотные.
В стратегии «YinYang» используются несколько индикаторов:
1. Индикатор Envelopes. Его кстати мы сделали в TSLab дополнительно к стратегии.
2. Индикатор Parabolic SAR.
3. Индикатор Awesome Oscillator. Данный индикатор также сделали дополнительно внутри самого скрипта.
Условия для открытия позиции в Лонг. Вариант «А»:
1) Цена отбивается от нижней линии индикатора Envelopes и находится выше, допустим случай, когда цена была ниже нижней границы Envelopes и закрылась выше. Верхняя линия еще не достигалась.
2) Ожидаем свечи, на которой индикатор Parabolic SAR перейдет под цену.
3) На этой же свече индикатор АО окрашен в зеленый цвет, т.е. значение индикатора больше, чем на предыдущей свече и находится ниже нулевой отметки.
На закрытии этой же свечи заключается сделка на покупку.
Условия для закрытия позиции Лонг. Вариант «А»:
1) Стоп-лосс устанавливается ниже индикатора Parabolic SAR с заданным отступом от него.
2) После прохождения в положительной зоне заданного расстояния сделка переводится в безубыток.
3) Тейк-профит устанавливается фиксированного размера.
Пример сделки в лонг из описания стратегии, Вариант «А».
Пример сделки в лонг в программе TSLab, Вариант «А».
Условия для открытия позиции в Шорт. Вариант «А»:
1) Цена отбивается от верхней линии индикатора Envelopes и находится ниже нее, допустим случай, когда цена была выше верхней границы Envelopes и закрылась ниже. При этом нижней линии цена еще не достигла.
2) Ждем свечи, на которой индикатор Parabolic SAR окажется выше цены на графике.
3) На этой же свече индикатор АО окрашен в красный цвет, т.е. значение индикатора меньше, чем на предыдущей свече и находится выше своей нулевой отметки.
На закрытии этой свечи открывается сделка на продажу.
Условия для закрытия позиции Шорт. Вариант «А»:
1) Стоп-лосс устанавливается выше индикатора Parabolic SAR с заданным отступом от него.
2) После прохождения в положительной зоне заданного расстояния сделка переводится в безубыток.
3) Тейк-профит устанавливается фиксированного размера.
Пример входа в Шорт из описания стратегии, Вариант «А».
Пример сделки в Шорт в программе TSLab, Вариант «А».
Протестируем стратегию в Варианте А на инструменте Si — фьючерс на валютную пару дол/руб.
Таймфрейм 5 минут.
Торговля 1 контрактом.
График дохода стратегии «YinYang» в Варианте А за период 2015г.-2023г.
Результаты тестирования стратегии «YinYang» в базовом виде за период 2015г.-2023г.
Теперь немного адаптируем под крипту. Сделаем все параметры, которые были в абсолютном виде, теперь в процентном соотношении, а именно Тейк-профит, стоп лосс, безубыток
И протестируем далее для примера на бессрочном фьючерсном контракте MATIC USDT биржи Binance.
Результаты и график дохода стратегии «YinYang» на инструменте MATICUSDT
Есть дополнение к данной стратегии, а именно:
Заключать сделку в том же направлении можно, только если предыдущая, уже переведена в безубыток.
По сути, это уже некий пирамидинг, т.е. докупки, когда позиция в плюсе. Попробуем добавим это.
Также, если просто добавить возможность докупаться, когда сделка в безубытке, то может быть много докупок по повторяющимся сигналам, даже при том, что очередная докупка будет по цене ниже, чем предыдущая, пример для лонга. В этом случае стоит дополнить условие, что докупать будет, когда очередная докупка выше по цене, чем предыдущая (пример для лонга, для шорта наоборот, очередная докупка должна быть по цене ниже, чем предыдущая). Это будет уже больше походить на чистый пирамидинг.
Пример сделки в лонг с докупками.
Также в связи с тем, что происходят докупки, на наш взгляд, лучше и прибыль стараться защитить безубытком уже с учетом докупленного объема, т.е. отталкиваться от средних цен. И если это позволяет, то переводить уже общую позицию в безубыток.
Пример сделки в лонг с докупками и переносом безубытка за ценой докупки.
Пример сделки в шорт с докупками и переносом безубытка за ценой докупки.
Протестируем стратегию в Варианте А с описанными выше доработками на инструменте фьючерсе Si.
Таймфрейм 5 минут.
Результаты и график дохода стратегии «YinYang» в Варианте А с доработками за период 2015г.-2023г.
Можно добавить последний штрих, если уж мы задействуем среднюю цену входа, то можно и тейк попробовать считать от средней цены входа. И из-за того, что докупки идут по ходу движения цены, то тейк в итоге будет после докупки чуть дальше.
Пример сделки в лонг с докупками и с тейк-профитом от средней цены входа.
И снова протестируем на инструменте Si, таймфрейм 5м.
Результаты и график дохода стратегии «YinYang» с тейком от средней ены входа за период 2015г.-2023г.
Схема выполнена в таком виде просто для общего ознакомления!
У стратегии «YinYang» есть также и второй вариант условий для входа в позицию.
Условия для открытия позиции в Лонг. Вариант «B»:
1) Цена находится между линиями индикатора Envelopes.
2) Индикатор Parabolic SAR перескакивает под цену.
3) Индикатор АО находится выше нуля. Окрашивается в красный цвет, а затем окрашивается в зеленый.
На закрытии свечи заключается сделка на покупку.
Условия для закрытия позиции Лонг. Вариант «B»:
1) Стоп-лосс устанавливается ниже индикатора Parabolic SAR с заданным отступом от него.
2) После прохождения в положительной зоне заданного расстояния сделка переводится в безубыток.
3) Тейк-профит устанавливается фиксированного размера.
Пример сделки в лонг из описания стратегии, Вариант «B».
Пример сделки в лонг в программе TSLab, Вариант «B».
Условия для открытия позиции в Шорт. Вариант «B»:
1) Цена на графике находится между линиями индикатора Envelopes.
2) Индикатор PSAR оказывается над ценой.
3) Индикатор АО находится ниже нулевой отметки. Окрашивается в зеленый цвет, а затем окрашивается в красный.
На закрытии свечи открывается сделка на продажу.
Условия для закрытия позиции Шорт. Вариант «B»:
1) Стоп-лосс устанавливается выше индикатора Parabolic SAR с заданным отступом от него.
2) После прохождения в положительной зоне заданного расстояния сделка переводится в безубыток.
3) Тейк-профит устанавливается фиксированного размера.
Пример входа в Шорт из описания стратегии, Вариант «B».
Пример сделки в Шорт в программе TSLab, Вариант «B».
Также все доработки из Версии стратегии «А» добавим сразу и в версию «B»
Протестируем стратегию в Варианте А на инструменте Si — фьючерс на валютную пару дол/руб.
Таймфрейм 5 минут.
График дохода и результаты стратегии «YinYang» в Варианте B за период 2015г.-2023г.
В данной стратегии были использованы методы сопровождения позиции из описания стратегии, можно пробовать экспериментировать в этой части и тут очень большое поле для вашей фантазии!
Пробуйте экспериментировать и у Вас получится лучше!
Используйте наши наработки и знания!
Это поможет Вам эффективно и максимально быстро освоить алготрейдинг.
Вы уже сейчас можете приобрести робота, построенного на описанной выше системе
5 100 руб.
Вы получите в комплекте:
— Все Cкрипты с открытым кодом — можно менять алгоритм в визуальном редакторе;
— Видео как загрузить скрипт в программу «ТСЛаб»;
— Параметры для торговли вы легко можете подобрать в программе TSLab.
Не откладывайте свой шанс заработать на бирже уже сегодня!
Вы уже сейчас можете начать изучать Видео курс- роботы в TSLab и научиться самому делать любых роботов!
Можно записаться на следующий поток ОнЛайн курса «Создание роботов в TSLab без программирования», информацию по которому можно посмотреть тут->
Также можете научиться программировать роботов на нашем Видео курсе «Роботы для QUIK на языке Lua»
Если же вам не хочется тратить время на обучение, то вы просто можете выбрать уже готовые роботы из тех, что представлены у нас ДЛЯ TSLab, ДЛЯ QUIK, ДЛЯ MT5, ДЛЯ КРИПТОВАЛЮТЫ!
Также можете посмотреть совершенно бесплатные наработки для МТ4, Квика, МТ5. Данный раздел также постоянно пополняется.
Не откладывайте свой шанс заработать на бирже уже сегодня!
