Нам требуется построить линейную регрессию по двум активам в TSLab.
Линейная регрессия (Linear regression) — модель зависимости переменной X от одной или нескольких других переменных (факторов, регрессоров, независимых переменных) с линейной функцией зависимости.
Обнаружение взаимосвязей между явлениями – одна из главных задач статистического анализа. На то есть две причины. Первая. Если известно, что один процесс зависит от другого, то на первый можно оказывать влияние через второй. Вторая. Даже если причинно-следственная связь отсутствует, то по изменению одного показателя можно предсказать изменение другого.
Взаимосвязь двух переменных проявляется в совместной вариации: при изменении одного показателя имеет место тенденция изменения другого. Такая взаимосвязь называется корреляцией, а раздел статистики, который занимается взаимосвязями – корреляционный анализ.
Корреляция – это, простыми словами, взаимосвязанное изменение показателей. Она характеризуется направлением, формой и теснотой.
Для построения линейной регрессии воспользуемся готовым кубиком от RusAlgo «Корелляция Пирсона».
Показатель имеет полное название линейный коэффициент корреляции Пирсона или просто коэффициент корреляции.
Коэффициент корреляции показывает тесноту линейной взаимосвязи и изменяется в диапазоне от -1 до 1. -1 (минус один) означает полную (функциональную) линейную обратную взаимосвязь. 1 (один) – полную (функциональную) линейную положительную взаимосвязь. 0 – отсутствие линейной корреляции (но не обязательно взаимосвязи). На практике всегда получаются промежуточные значения.
На вход кубику «Корелляция Пирсона» подадим два параметра X и Y соответственно от двух разных активов, например возьмем цены закрытия двух фьючерсов Si (фьючерс на валютную пару дол/руб.) и Eu (фьючерс на валютную пару Евро/руб.)
Далее по этим же ценам закрытия построим стандартное отклонение — Standard Deviation (среднеквадратическое отклонение). Для этого воспользуемся также готовым блоком «StDev».
И далее по формуле посчитаем Регрессию: «КорелляПирсона*StDev_X*StDev_Y»
В итоге схема наша будет выглядеть так:
На график выведем полученные значения, выглядит следующим образом:
Можем посмотреть сочетание двух инструментов, у которых обратная корреляция — Si и фьючерс на индекс РТС — RTS
Скачать собранный выше скрипт из кубиков Линейная регрессия в TSLab
Вы уже сейчас можете начать изучать Видео курс- роботы в TSLab и научиться самому делать любых роботов!
Можно записаться на следующий поток ОнЛайн курса «Создание роботов в TSLab без программирования», информацию по которому можно посмотреть тут->
Также можете научиться программировать роботов на нашем Видео курсе «Роботы для QUIK на языке Lua»
Если же вам не хочется тратить время на обучение, то вы просто можете выбрать уже готовые роботы из тех, что представлены у нас ДЛЯ TSLab, ДЛЯ QUIK, ДЛЯ MT5, ДЛЯ КРИПТОВАЛЮТЫ!
Также можете посмотреть совершенно бесплатные наработки для МТ4, Квика, МТ5. Данный раздел также постоянно пополняется.
Не откладывайте свой шанс заработать на бирже уже сегодня!
