Существует много арбитражных стратегий, стратегий для парного трейдинга. Торговать стратегии следует на инструментах, которые имеют связь между собой, желательно фундаментальную, от этого у них жесткая корреляция. Какие это могут быть инструменты, например акции Сбербанка — Обычная и превилегированная, акция и фьючерс на акцию, акции/фьючерсы на эти акции из одной отрасли, валюта и фьючерс на эту валютную пару. схожие валютные пары, например Евро/руб. и Дол/руб., металлы, например золото и серебро, могут быть два индекса, MIX и RTS, могут быть два фьючерса на один индекс, например RTS и RTSM или MIX и MXI и т.д. Если мы торгуем такие скорреклированные инструменты один против другого, то это уже парный трейдинг.
Индикатор «PairsTrading»
Чтобы точнее определить место и время для входа по арбитражной стратегии в позицию на выбранных инструментах, обычно используют индикаторы. Индикатор позволяет визуально показать расхождение между ценами выбранных инструментов.
Рассмотрим один индикатор «PairsTrading» для арбитража. В данном индикаторе для получения линии, показывающей отношение между ценами активов, применяются математические функции вычитания, сложения, деления, умножения.
Индикатор «PairsTrading» разработан на языке QLUA для терминала QUIK (КВИК).
В данном индикаторе для получения линии, показывающей отношение между ценами активов (расхождение), применяются математические функции: деление, вычитание, умножение. При этом к цене каждого из выбранных инструментов можно применить коэффициент.
Приведем пример работы Индикатора «PairsTrading» на инструментах SBRF — фьючерс на акции Сбербанк и SBPR — фьючерс на привилегированные акции Сбербанк.
Чтобы установить индикатор в QUIK, вам необходимо поместить его в папку LuaIndicators. Если в папке с КВИКом нет такой папки, то необходимо ее создать.
Открываете в одном окне два графика нужных вам инструментов, в нашем примере это будет SBRF — фьючерс на акции Сбербанк и SBPR — фьючерс на привилегированные акции Сбербанк.
Затем на графике нажимаете правой кнопкой мыши и выбираете Добавить новый график (Индикатор).
Далее из списка индикаторов находите Индикатор «PairsTrading».
Первоначально открывается окно индикатора пустое, потому что надо в свойствах графиков прописать анкеры, чтобы индикатор мог получать данные о цене с этих графиков, а также настроить сам индикатор.
Для этого на графике нажимаем правой кнопкой мыши и выбираем — Редактировать
Выбираем свойства индикатора «PairsTrading», и открывается следующее окно
1. Название индикатора.
2. Идентификаторы графиков.
3. Идентификатор для одного графика.
4. Идентификатор для второго графика.
5. Коэффициент для расчета цены первого инструмента.
6. Коэффициент для расчета цены второго инструмента.
7. Выбор метода расчета расхождения между инструментами. Чтобы выбрать нужный, необходимо оставить нужное слово: отношение или разница или произведение. Ненужные слова просто стереть.
8. Выбор цвета индикатора на графике.
9. Выбор толщины линии индикатора на графике.
Далее тут же в свойства выбираем редактирование настроек графика 1, в примере у нас SRM8 — фьючерс на акции Сбербанк (SBRF) и в раздел Идентификатор вписываем заданное из индикатора значение, у нас это id1.
Затем тут же в свойства выбираем редактирование настроек графика 2, в примере у нас SPM8 — фьючерс на привилегированные акции Сбербанк (SBPR) и в раздел Идентификатор вписываем заданное из индикатора значение, у нас это id2.
Если мы в свойствах индикатора в разделе выбора расчета нашего индикатора выберем для примера отношение и нажмем кнопку Ок.
И в итоге получаете вот такой график с отображением индикатора, метод расчета — Отношение.
Если в свойствах индикатора в разделе выбора расчета нашего индикатора выберем метод расчета отношение и нажмем кнопку Ок.
То график с отображением индикатора будет иметь следующий вид. Метод расчета — Разница.
Если в свойствах индикатора в разделе выбора расчета нашего индикатора выберем метод расчета произведение и нажмем кнопку Ок.
То график с отображением индикатора будет иметь следующий вид. Метод расчета — Произведение.
Видео по настройке и установке Индикатора «PairsTrading» в терминал QUIK
Если Вы решительно настроены на изучение темы трейдинга, то вам просто необходимо иметь базу знаний в виде наших наработок, которые проверены на реальном опыте!
Информацию по ценам можно посмотреть тут!
Вы уже сейчас можете начать изучать Видео курс- роботы в TSLab и научиться самому делать любых роботов!
Можно записаться на следующий поток ОнЛайн курса «Создание роботов в TSLab без программирования», информацию по которому можно посмотреть тут->
Также можете научиться программировать роботов на нашем Видео курсе «Роботы для QUIK на языке Lua»
Если же вам не хочется тратить время на обучение, то вы просто можете выбрать уже готовые роботы из тех, что представлены у нас ДЛЯ TSLab, ДЛЯ QUIK, ДЛЯ MT5, ДЛЯ КРИПТОВАЛЮТЫ!
Также можете посмотреть совершенно бесплатные наработки для МТ4, Квика, МТ5. Данный раздел также постоянно пополняется.
Не откладывайте свой шанс заработать на бирже уже сегодня!
