В связи с приближением экспирации текущих фьючерсных и опционных контрактов, прошу вас произвести замену контрактов в ваших торговых алгоритмах.
Подробнее
Обучаем алготрейдингу в программе TSLab и QUIK с нуля и до реальных результатов
В связи с приближением экспирации текущих фьючерсных и опционных контрактов, прошу вас произвести замену контрактов в ваших торговых алгоритмах.
Подробнее
21 Ноября 2019г. были довольно хорошие сделки, в первой половине дня роботы загружались в шорты по Si, потом ближе к 19-00 часть позиции была закрыта, для большей части роботов, что остались с позициями можно было уже не переживать, позиции были в безубытке.
Подробнее
15 Ноября 2019г. запечатлел график на инструменте Si — фьючерс на валютную пару дол/руб. День был хорошим, сделки тоже!
Подробнее
Вопросам оптимизации тестирования торговых стратегий посвящено множество публикаций в блогах, статей и книг. При этом, почти никто не пишет о том, как построить такую систему с нуля. Автор блога Financial Hacker решил исправить эту ситуацию и создать цикл статей по теме разработки торговых стратегий — мы представляем вашему вниманию главные тезисы первого материала.
Подробнее
В прошлой статье мы разобрали как создать свой первый скрипт, запустили его. Давайте вспомним код из него:
function main() message("Запущен мой скрипт"); end
Роберт Карвер – опытный трейдер и исследователь рынков, который за свою карьеру успел поработать в Barclays Capital и в AHL – одном из крупнейших мировых хедж-фондов, специализирующихся на системной торговле. Подход Роберта интересен тем, что он не использует никаких секретных или уникальных техник, а применяет общеизвестные рабочие концепты. В этом интервью он коснется общих вопросов разработки торговых стратегий: определение правил, форвардное тестирование, оптимизация, уникальность (или ее отсутствие) отдельных рынков. Кроме того, в конце он расскажет о континуальных правилах и их преимуществах над широко распространенными в трейдинге бинарными правилами, а также коснется темы самого важного качества, необходимого для всех системных трейдеров. Интересного чтения!Подробнее
Последнее время приходится много работать с тиковыми данными и, естественно, приходится их обрабатывать в TSLab. Так как свечей много и в каждой свече еще больше тиков, то процесс обработки оных может занимать длительное время. Очень хочется чтобы работало все быстрее и как итог, было решено протестировать основные паттерны работы с тиками. В результате сделаем вывод о том, как реализуется скоростная обработка тиков чтобы было быстро и хорошо. И да, картинок не будет 🙂 .Подробнее
В этой статье разберем возможности, которые одобряются разработчиками, и помогут нашим скриптам работать быстрее в 10 и более раз. Если уж совсем коротко, мы покажем как не надо делать.
Как ранее мы уже говорили, это бывает по разным причинам, но мы будем разбирать только связанные с TSLab API.Подробнее