Многие трейдеры используют в торговле именно Парный трейдинг, причем на любых рынках и биржах (MOEX — Московская биржа, Форекс, Криптовалюта, Американский рынок). Поговорим в данной статье о применении парного трейдинга для криптовалютного рынка.
Давайте прежде выясним отличие парного трейдинга от арбитражной стратегии. Основное отличие заключается в следующем, при арбитраже вы торгуете один и тот же инструмент, но на разных биржах или, например фьючерсы на один актив, но с разной датой экспирации. Отклонения в стоимости активов расходятся и всегда сходятся. При торовле парного трейдинга, вы используете инструменты с большой коррекляцией между друг другом, т.е. активы, зависящие между собой фундаментально, он в общем своей поведении одинаковы, но когда — то один быстрее идет, когда — то другой или могут быть в какой-то момент разнонаправленны, но дальше направления все равно совпадают.
Разберем для наглядности две криптовалютные пары ETHUSDT и BTCUSDT. Данные пары имеют отличающиеся активы — это BTC и ETH. В то же время их объединяет фиатная валюта — USD, которая и дает схожую зависимость в поведении обеих пар, а как следствие корреляцию между ними.
На скрине выше показаны сделки по стратегии парный трейдинг. При расхождении некой дельты между инструментами, одну пару покупаем (которая дешевле), а вторую продаем (которая дороже). Когда пары сходятся, то закрываем обе сделки. Так в общих чертах и выглядит торговля.
И еще, многие криптовалютные пары скоррелированы друг с другом в следствии того, что в паре присутствуют фиатные валюты (USD, EUR).
То что есть корреляция между парами — это очень хорошо и нам это подходит, но, к сожалению, курс криптовалют бывает не сходится после, а может и дальше продолжать расходиться.
На картинке выше показано то, что даже при наличии корреляции между парами, есть у каждой валюты свое поведение графика. И что нам с этим делать теперь? Принять и использовать то, что могут быть большие расхождения временами и можно это тоже использовать. Однако для успешного использования парного трейдинга просто необходимо, чтобы пары сходились. Как же решить эту задачу?
Чтобы выстроить четкую модель для торговли корреляционной зависимости между инструментами, нам необходимо построить дельту — разницу между инструментами. Для построения дельты, можно вычитать стоимость одного из стоимости второго, а можно делить стоимость одного актива на стоимость второго. Это нам даст возможность строить динамическую дельту. Также будем работать с относительными ценами инструментов. Например взять построить среднюю по разности цен инструментов. Все равно будет присутствовать влияние движения цены и сделки по стратегии могут закрыться в минус, за счет разнонаправленных сделок по скорреелированным инструментам минус будет контролируемым и как минимум не страшен крах рынка, т.к. убыток по одной паре будет компенсирован прибылью по второй паре.
Для торговли парного трейдинга необходимо использовать минимум два инструмента. Но для того, чтобы создать диверсификацию нашей торговли и увеличить корреляцию, можно попробовать торговать две пары против двух пар, например использовать не просто BTCUSDT и ETHUSDT, а можно добавить еще пару инструментов в эту конструкцию и получить такую схему: BTCUSDT+ESOUSDT против ETHUSDT+LTCUSDT (объем по каждой паре можно выровнять с учетом курса валют или с учетом их волатильности), также можно не останавливаться на достигнутом и торговать три пары против трех и т.д.
По графику заметно, что при добавлении дополнительных пар мы имеет лучшее схождение, т.к. добавляя пары мы делаем сглаживание индивидуального характера каждой пары и получаем в результате торговлю двух синтетических инструментов. П простому данный вид парного трейдинга называется Баскет трейдинг (basket trading) или торговля корзинами валют.
Так в чем жы выгода торговли парным трейдингом и какие есть отрицательные стороны?
Положительные стороны:
— Такую стратегию можно уже формализовать и полностью протестировать и автоматизировать. Торговля вручную такой подход с большим количеством инструментом теоретически можно, практически будем иметь совсем другие результаты из-за запаздывания по сделкам или их пропуска.
— Парный трейдинг можно торговать на фьючерсных инструментах, чтобы была возможность открывать не только покупки, но и продажи.
— По стратегии мы имеем всегда защиту по общей позиции, т.к. сделки разнонаправленные, поэтому можем задействовать плечи, тем самым повысив доходность.
— Очень капиталоемкая стратегия в виду использования большого количества высоколиквидных инструментов.
Минусы:
— только один — как и в других стратегиях бывают отрицательные сделки.Но при правильном выборе пар и настроек, математическое ожидание на нашей стороне.
Вот и разобрались с тем, что же такое Парный трейдинг и как его использовать на криптовалютном рынке.
Вы уже сейчас можете начать изучать Видео курс- роботы в TSLab и научиться самому делать любых роботов!
Можно записаться на следующий поток ОнЛайн курса «Создание роботов в TSLab без программирования», информацию по которому можно посмотреть тут->
Также можете научиться программировать роботов на нашем Видео курсе «Роботы для QUIK на языке Lua»
Если же вам не хочется тратить время на обучение, то вы просто можете выбрать уже готовые роботы из тех, что представлены у нас ДЛЯ TSLab, ДЛЯ QUIK, ДЛЯ MT5, ДЛЯ КРИПТОВАЛЮТЫ!
Также можете посмотреть совершенно бесплатные наработки для МТ4, Квика, МТ5. Данный раздел также постоянно пополняется.
Не откладывайте свой шанс заработать на бирже уже сегодня!
