Представляем Вашему вниманию нашу новейшую разработку.
Арбитражный торговый бот для криптобирж: Bitmex и Deribit. Предназначен для автоматического поиска арбитражных возможностей между разными биржами и автоматической торговли на основании спредов по разным контрактам.
Робот в реальном времени отслеживает и просчитывает расхождения между одинаковыми контрактами на бирже Bitmex и бирже Deribit. Если расхождение в цене контрактов увеличивается до нужного показателя, то робот проводит арбитражную сделку.
Перед тем, как перейду к описанию программы для заработка на арбитраже, давайте в общем поговорим об арбитраже.
В чем плюс арбитража? Основной плюс арбитража состоит в том, что это самый безопасный метод торговли, в этой стратегии почти нет рисков, так как торгуются контракты на один и тот-же инструмент. В этой стратегии, робот ожидает, когда цены на актив разойдутся, и контракт, который стал дешевле – покупаем, а который дороже – продаем, а через некоторое время цены сходятся, и робот фиксирует прибыль.
Межбиржевой арбитраж криптовалют
Итак, что такое арбитраж между биржами? Торговый арбитраж — это серия стратегий, которая основана на расхождении стоимости актива на разных биржах. Таким образом, в общей ситуации, трейдер ищет момент расхождения цены и покупает там, где дешевле, и продает где дороже, при схождении цены, трейдер закрывает позиции, и фиксирует прибыль. Это самый простой, и идеальный случай, но не всегда так возможно. Потому, давайте рассмотрим, как можно заработать на арбитраже криптовалют.
На данный момент, мы можем вам предложить следующий вид торгового арбитража.
Фьючерсный межбиржевой арбитраж – сейчас появляются площадки с возможностью торговать не сами криптовалюты, а фьючесные контракты на них, как раз по этой причине и выбраны для робота биржи Bitmex и Deribit. Что это нам дает? Это дает возможность как покупать, так и продавать контракты, есть возможность использовать маржинальную торговлю (биржи сейчас дают плечи вплоть до 1 к 100). На этих биржах торгуются большие объемы, и за счет этого, биржи устанавливают низкие комиссии.
Суть этого вида арбитража в том, чтобы выждать нужное расхождение между курсами на один и тот-же актив, но на разных биржах, или с разными сроках экспирации. И далее, мы ждем когда курсы сходятся к указанному уровню прибыли, и закрываем арбитражную сделку.
Здесь есть большой плюс, так как между контрактами фактически всегда есть расхождения – и в этом нет ничего сверхъестественного, так как такие расхождения есть не только на криптовалютных, но и на других срочных рынках (CME, MOEX и т.п.). Так что бояться, что когда-то спреды пропадут не стоит – расхождения курсов будут всегда.
Расхождения бывают разные, лично я видел до 4,5%, но не стоит ждать таких экстремальных расхождений, лучше сделать несколько сделок по 1%. Считаете что мало? А вот и нет, благодаря торговым плечам, 1% прибыли с 10-м плечом, это 10% на сделку!
Все очень красиво звучит, но есть ли подводные камни? Да, есть. Самый основной – вручную торговать такую систему нереально (имеется ввиду эффективно), так как спреды динамичные, и постоянно считать где разошелся, когда входить, когда выходить, рассчитать одинаковые объемы и т.п. для человека невозможно! Второе – это надо следить за экспирацией контрактов (датой исполнения). Это в принципе, и не проблема, просто надо учитывать эту особенность.
Именно для помощи в заработке на арбитраже создан «Арбитражный торговый робот между Bitmex и Deribit».
Программа с заданной частотой сканирует котировки между крипто биржами, и ищет возможности для арбитража. В программе можно выбрать пары, по которым будем сканировать цены.
Программа ведет статистику по арбитражным возможностям, чтобы можно было находить максимальные расхождения между котировками.
«Торгового Арбитражного робота для Криптобирж»:
С нашим «Арбитражным торговым роботом между Bitmex и Deribit» заработать на арбитраже станет намного проще, и более того, эффективность торгового результата будет намного Выше!
Используя две биржи Bitmex и Deribit со всеми контрактами с разными сроками экспирации, и торгуя одновременно эфир (ETH) и биткоин (BTC), мы получаем широкие возможности по расхождениям, и для прибыльных сделок.
Почему для робота выбраны именно фьючерсные биржи? На это есть несколько важных причин:
— можно торговать как в покупку, так и в продажу, а отсюда явный плюс – не надо перегонять деньги между счетами;
— на фьючерсных биржах присутствуют высокие плечи (вплоть до 1 к 100), а это значит, что при прибыли в 1%, торгуя с 10-ым плечом, наша прибыль составит 10%;
— на фьючерсных биржах торгуются высокие объемы, т.е. можно оборачивать существенные объемы;
— низкие комиссии – на фьючерсных биржах он меньше чем на спотовых, тем самым это будет отражаться в нашей прибыли;
— из-за изобилия контрактов на один инструмент и количества самих инструментов, бот фактически всегда будет находить расхождения;
Из вышеуказанного сразу виден потенциал межбиржевого арбитражного бота. Вы можете зайти на указанные биржи, и сами увидеть, что разница между инструментами присутствует почти всегда. Можно даже попробовать торговать стратегию вручную, но в этом случае, эффективность торговли будет крайне низкой, по ряду причин.
Давайте рассмотрим, какие преимущества дает межбиржевой арбитражный бот криптовалют для бирж Bitmex и Deribit:
— расчет лучшего расхождения между биржами и контрактами в реальном времени;
— одновременная торговля BTC и ETH контрактов;
— дробление объема – торговля любыми торговыми объемами;
— расчет и торговля в режиме 24 х 7 х 365;
— вывод качества соединения с биржей;
— подсчет текущей прибыли в реальном времени;
— максимально полный автомат (нет частых экспираций на биржах, новый “движок” робота);
— кодирование ключей – чтобы без риска ставить на удаленный сервер;
— отсутствие эмоций и ошибок, присущих ручной торговле – правильный расчет расхождений;
Как видно из этого, межбиржевая арбитражная торговля вручную фактически имеет около нулевую эффективность, по сравнению с автоматической торговлей. Пусть робот арбитраж делает всю работу, а трейдер отдыхает!
Немного о работе нашего Арбитражного робота
Блок «Подключение к биржам»
В поле «Лицензия №» вводим номер лицензии.
В полях «Ключ API» и «Secret» вводим ключи для бирж Bitmex и Deribit (в настройках ключей, когда Вы будете создавать их на бирже, обязательно установите разрешение на торговлю).
Внимание! Для того, чтобы бот подключился, у Вас должны быть счета на обеих биржах, даже если Вы собираетесь торговать на одной.
Кнопка «Подключиться» служит для подключения к бирже.
Блок «Настройки Арбитражного робота»
Если трейдер хочет торговать биткоиновые (BTC) пары, ставим галочку «Торговать Bitcoin». И снизу в списке выбираем пары, которые Вы хотите торговать. Если в конце торговой пары стоит «[B]» — это валюты из биржи Bitmex, если «[D]» — то с деребит Deribit.
Если трейдер хочет торговать пары эфира (ETH), ставим галочку «Торговать Ethereum». И снизу в списке выбираем пары, которые Вы хотите торговать. Если в конце торговой пары стоит «[B]» — это валюты из биржи Bitmex, если «[D]» — то с деребит Deribit.
Установив галочку «Только расчеты (без торгов)» бот не будет открывать новые позиции. В этом случае хорошо тестировать расхождения, чтобы узнать удобные настройки.
Галочкой «Запретить две позиции Битмекс» можно запретить боту открывать две позиции на бирже битмекс. Это связано с тем, что на этой бирже бывает иногда ошибка «System Overloaded», и если открывать две позиции, по второй может быть перекос.
Галочка «Записывать котировки» служит для того, чтобы записывать котировки в “.CSV” файл, который можно открыть программой MS Excel, и проводить дальнейшие исследования.
В поле «Префикс» указываем префикс для файла с сохраненными котировками. Т.е. сначала идет префикс, а потом время и дата начала записи. При этом, записывается два файла – первый просто с котировками, второй – с приставкой «spread», здесь записывает лучший спред между выбранными инструментами.
В поле «Период записи, сек» указываем с какой частотой, в секундах, обновляются данные в файлах котировок.
Если установить галочку «Закрыть позицию при перекосе» — бот закроет при перекосе позиции и остановится, если галочка не установлена – то просто остановится. Перекос – это когда дна часть арбитражной сделки открыта, а другая нет. Эта функция удобная перед экспирацией.
В таблице указываем конкретные торговые настройки для ВТС и ЕТН.
В поле «Объем (ед.) х 10$» указываем объем единичной сделки в десятках долларов. Например, если мы открываем сделку на 10$, то ставим значение 1, если надо 100$, то ставим значение 10.
В поле «К-во ордеров в сделке» вносим количество сделок объемом указанным в поле объем. Этот показатель введен для дробления больших ордеров, чтобы не двигать стакан цен большим объемом. Например, вы хотите войти в позицию объемом 10 000$, сами понимаете, что если закинуть такой объем в стакан, он сдвинет стакан, и мы получаем сразу худшие цены. Для этого, можно разбить на 20 сделок по 500$. Для этого в поле «Объем (ед.) х 10$» мы ставим 50 (50 х 10$), и в «К-во ордеров в сделке» — 20. При этом, перед каждой сделкой из 20, бот проверяет, не ухудшилось ли расхождение, чтобы не зайти по плохой цене.
В поле «Расхождение, %» устанавливаем, на каком расхождении курсов бот открывает сделки.
В поле «Прибыль, %» устанавливаем при какой прибыли, бот закрывает позиции (комиссии не учитываются).
В поле «Количество докупок» устанавливаем количество докупок при дальнейшем расхождении курсов. Если не хотите докупать, ставим «0».
А расстояние между докупками устанавливаем в поле «Докупать через, %».
Пример докупок. У нас стоит первый вход 1%, и 2 докупки через 0,25%. В этом случае, бот войдет в позицию при 1%, первая докупка будет на 1,25%, и вторая – на 1,5%.
Для запуска бота нажимаем кнопку «Старт», для остановки – кнопку «Стоп».
Чтобы закрыть все открытые позиции, надо нажать «Закрыть все сделки».
Блок «Котировки ВТС» и «Котировки ЕТН»
В этих блоках выводятся онлайн все котировки по выбранным для торговли парам.
Блок «Статус общий»
В этом блоке выводится общая информация о состоянии статуса – присутствие соединения с биржами, размер пинга и балансы.
Блок «Статус» (для ВТС и ЕТН аналогично)
В этом блоке ведутся результаты расчетов по выбранным инструментам.
В графе «Текущий спред» показывается спред между корзиной и индексом.
В графе «Контракт на покупку» и «Контракт на продажу», если нет открытых позиций, указываются что бот сейчас видит на покупку, а что на продажу. Если есть открытые позиции, то бот показывает, что куплено, а что продано.
В графе «Биржа (покупка)» и «Биржа (продажа)», указывается на каких биржах присутствуют контракты на покупку и продажу.
В графе «Объем покупки» и «Объем продажа», пишет размер покупки и продажи. Если нет открытых сделок, это поле будет пустым.
В графе «Нереализованный P&L, %» указанна абсолютная суммарная доходность по арбитражной сделке, т.е. прибыль/убыток по покупке + прибыль/убыток по продаже (в %). Если нет открытых сделок, это поле будет пустым.
Блок «Логи»
В этом блоке выводится вся служебная информация – подключение, отключение, проведение сделок и коды ошибок, если таковые появляются. Также, эта вся информация записывается в файлы в папке «Logs».
Информацию по ценам можно посмотреть тут!
Вы уже сейчас можете начать изучать Видео курс- роботы в TSLab и научиться самому делать любых роботов!
Можно записаться на следующий поток ОнЛайн курса «Создание роботов в TSLab без программирования», информацию по которому можно посмотреть тут->
Также можете научиться программировать роботов на нашем Видео курсе «Роботы для QUIK на языке Lua»
Если же вам не хочется тратить время на обучение, то вы просто можете выбрать уже готовые роботы из тех, что представлены у нас ДЛЯ TSLab, ДЛЯ QUIK, ДЛЯ MT5, ДЛЯ КРИПТОВАЛЮТЫ!
Также можете посмотреть совершенно бесплатные наработки для МТ4, Квика, МТ5. Данный раздел также постоянно пополняется.
Не откладывайте свой шанс заработать на бирже уже сегодня!
