Арбитражный Торговый робот для Bitmex и Deribit

Представляем Вашему вниманию нашу новейшую разработку.
Арбитражный торговый бот для криптобирж: Bitmex и Deribit. Предназначен для автоматического поиска арбитражных возможностей между разными биржами и автоматической торговли на основании спредов по разным контрактам.
 
Робот в реальном времени отслеживает и просчитывает расхождения между одинаковыми контрактами на бирже Bitmex и бирже Deribit. Если расхождение в цене контрактов увеличивается до нужного показателя, то робот проводит арбитражную сделку.

Вот так выглядит наш «Арбитражный Торговый робот для Криптобирж Bitmex и Deribit»

Перед тем, как перейду к описанию программы для заработка на арбитраже, давайте в общем поговорим об арбитраже.

В чем плюс арбитража? Основной плюс арбитража состоит в том, что это самый безопасный метод торговли, в этой стратегии почти нет рисков, так как торгуются контракты на один и тот-же инструмент. В этой стратегии, робот ожидает, когда цены на актив разойдутся, и контракт, который стал дешевле – покупаем, а который дороже – продаем, а через некоторое время цены сходятся, и робот фиксирует прибыль.

Межбиржевой арбитраж криптовалют

Итак, что такое арбитраж между биржами? Торговый арбитраж — это серия стратегий, которая основана на расхождении стоимости актива на разных биржах. Таким образом, в общей ситуации, трейдер ищет момент расхождения цены и покупает там, где дешевле, и продает где дороже, при схождении цены, трейдер закрывает позиции, и фиксирует прибыль. Это самый простой, и идеальный случай, но не всегда так возможно. Потому, давайте рассмотрим, как можно заработать на арбитраже криптовалют.

На данный момент, мы можем вам предложить следующий вид торгового арбитража.

Фьючерсный межбиржевой арбитраж – сейчас появляются площадки с возможностью торговать не сами криптовалюты, а фьючесные контракты на них, как раз по этой причине и выбраны для робота биржи Bitmex и Deribit. Что это нам дает? Это дает возможность как покупать, так и продавать контракты, есть возможность использовать маржинальную торговлю (биржи сейчас дают плечи вплоть до 1 к 100). На этих биржах торгуются большие объемы, и за счет этого, биржи устанавливают низкие комиссии.

Суть этого вида арбитража в том, чтобы выждать нужное расхождение между курсами на один и тот-же актив, но на разных биржах, или с разными сроках экспирации. И далее, мы ждем когда курсы сходятся к указанному уровню прибыли, и закрываем арбитражную сделку.

Здесь есть большой плюс, так как между контрактами фактически всегда есть расхождения – и в этом нет ничего сверхъестественного, так как такие расхождения есть не только на криптовалютных, но и на других срочных рынках (CME, MOEX и т.п.). Так что бояться, что когда-то спреды пропадут не стоит – расхождения курсов будут всегда.

Расхождения бывают разные, лично я видел до 4,5%, но не стоит ждать таких экстремальных расхождений, лучше сделать несколько сделок по 1%. Считаете что мало? А вот и нет, благодаря торговым плечам, 1% прибыли с 10-м плечом, это 10% на сделку!

Все очень красиво звучит, но есть ли подводные камни? Да, есть. Самый основной – вручную торговать такую систему нереально (имеется ввиду эффективно), так как спреды динамичные, и постоянно считать где разошелся, когда входить, когда выходить, рассчитать одинаковые объемы и т.п. для человека невозможно! Второе – это надо следить за экспирацией контрактов (датой исполнения). Это в принципе, и не проблема, просто надо учитывать эту особенность.

Именно для помощи в заработке на арбитраже создан «Арбитражный торговый робот между Bitmex и Deribit».
Программа с заданной частотой сканирует котировки между крипто биржами, и ищет возможности для арбитража. В программе можно выбрать пары, по которым будем сканировать цены.

Программа ведет статистику по арбитражным возможностям, чтобы можно было находить максимальные расхождения между котировками.

Более детально Вы можете увидеть в видео о принципе работы
«Торгового Арбитражного робота для Криптобирж»:

С нашим «Арбитражным торговым роботом между Bitmex и Deribit» заработать на арбитраже станет намного проще, и более того, эффективность торгового результата будет намного Выше!

Используя две биржи Bitmex и Deribit со всеми контрактами с разными сроками экспирации, и торгуя одновременно эфир (ETH) и биткоин (BTC), мы получаем широкие возможности по расхождениям, и для прибыльных сделок.

Почему для робота выбраны именно фьючерсные биржи? На это есть несколько важных причин:

— можно торговать как в покупку, так и в продажу, а отсюда явный плюс – не надо перегонять деньги между счетами;
— на фьючерсных биржах присутствуют высокие плечи (вплоть до 1 к 100), а это значит, что при прибыли в 1%, торгуя с 10-ым плечом, наша прибыль составит 10%;
— на фьючерсных биржах торгуются высокие объемы, т.е. можно оборачивать существенные объемы;
— низкие комиссии – на фьючерсных биржах он меньше чем на спотовых, тем самым это будет отражаться в нашей прибыли;
— из-за изобилия контрактов на один инструмент и количества самих инструментов, бот фактически всегда будет находить расхождения;

Из вышеуказанного сразу виден потенциал межбиржевого арбитражного бота. Вы можете зайти на указанные биржи, и сами увидеть, что разница между инструментами присутствует почти всегда. Можно даже попробовать торговать стратегию вручную, но в этом случае, эффективность торговли будет крайне низкой, по ряду причин.

Давайте рассмотрим, какие преимущества дает межбиржевой арбитражный бот криптовалют для бирж Bitmex и Deribit:

— расчет лучшего расхождения между биржами и контрактами в реальном времени;
— одновременная торговля BTC и ETH контрактов;
— дробление объема – торговля любыми торговыми объемами;
— расчет и торговля в режиме 24 х 7 х 365;
— вывод качества соединения с биржей;
— подсчет текущей прибыли в реальном времени;
— максимально полный автомат (нет частых экспираций на биржах, новый “движок” робота);
— кодирование ключей – чтобы без риска ставить на удаленный сервер;
— отсутствие эмоций и ошибок, присущих ручной торговле – правильный расчет расхождений;

Как видно из этого, межбиржевая арбитражная торговля вручную фактически имеет около нулевую эффективность, по сравнению с автоматической торговлей. Пусть робот арбитраж делает всю работу, а трейдер отдыхает!

Немного о работе нашего Арбитражного робота

Блок «Подключение к биржам»

В поле «Лицензия №» вводим номер лицензии.

В полях «Ключ API» и «Secret» вводим ключи для бирж Bitmex и Deribit (в настройках ключей, когда Вы будете создавать их на бирже, обязательно установите разрешение на торговлю).

Внимание! Для того, чтобы бот подключился, у Вас должны быть счета на обеих биржах, даже если Вы собираетесь торговать на одной.

Кнопка «Подключиться» служит для подключения к бирже.

Блок «Настройки Арбитражного робота»

Если трейдер хочет торговать биткоиновые (BTC) пары, ставим галочку «Торговать Bitcoin». И снизу в списке выбираем пары, которые Вы хотите торговать. Если в конце торговой пары стоит «[B]» — это валюты из биржи Bitmex, если «[D]» — то с деребит Deribit.

Если трейдер хочет торговать пары эфира (ETH), ставим галочку «Торговать Ethereum». И снизу в списке выбираем пары, которые Вы хотите торговать. Если в конце торговой пары стоит «[B]» — это валюты из биржи Bitmex, если «[D]» — то с деребит Deribit.

Установив галочку «Только расчеты (без торгов)» бот не будет открывать новые позиции. В этом случае хорошо тестировать расхождения, чтобы узнать удобные настройки.

Галочкой «Запретить две позиции Битмекс» можно запретить боту открывать две позиции на бирже битмекс. Это связано с тем, что на этой бирже бывает иногда ошибка «System Overloaded», и если открывать две позиции, по второй может быть перекос.

Галочка «Записывать котировки» служит для того, чтобы записывать котировки в “.CSV” файл, который можно открыть программой MS Excel, и проводить дальнейшие исследования.

В поле «Префикс» указываем префикс для файла с сохраненными котировками. Т.е. сначала идет префикс, а потом время и дата начала записи. При этом, записывается два файла – первый просто с котировками, второй – с приставкой «spread», здесь записывает лучший спред между выбранными инструментами.

В поле «Период записи, сек» указываем с какой частотой, в секундах, обновляются данные в файлах котировок.

Если установить галочку «Закрыть позицию при перекосе» — бот закроет при перекосе позиции и остановится, если галочка не установлена – то просто остановится. Перекос – это когда дна часть арбитражной сделки открыта, а другая нет. Эта функция удобная перед экспирацией.

В таблице указываем конкретные торговые настройки для ВТС и ЕТН.

В поле «Объем (ед.) х 10$» указываем объем единичной сделки в десятках долларов. Например, если мы открываем сделку на 10$, то ставим значение 1, если надо 100$, то ставим значение 10.

В поле «К-во ордеров в сделке» вносим количество сделок объемом указанным в поле объем. Этот показатель введен для дробления больших ордеров, чтобы не двигать стакан цен большим объемом. Например, вы хотите войти в позицию объемом 10 000$, сами понимаете, что если закинуть такой объем в стакан, он сдвинет стакан, и мы получаем сразу худшие цены. Для этого, можно разбить на 20 сделок по 500$. Для этого в поле «Объем (ед.) х 10$» мы ставим 50 (50 х 10$), и в «К-во ордеров в сделке» — 20. При этом, перед каждой сделкой из 20, бот проверяет, не ухудшилось ли расхождение, чтобы не зайти по плохой цене.

В поле «Расхождение, %» устанавливаем, на каком расхождении курсов бот открывает сделки.

В поле «Прибыль, %» устанавливаем при какой прибыли, бот закрывает позиции (комиссии не учитываются).

В поле «Количество докупок» устанавливаем количество докупок при дальнейшем расхождении курсов. Если не хотите докупать, ставим «0».

А расстояние между докупками устанавливаем в поле «Докупать через, %».
Пример докупок. У нас стоит первый вход 1%, и 2 докупки через 0,25%. В этом случае, бот войдет в позицию при 1%, первая докупка будет на 1,25%, и вторая – на 1,5%.

Для запуска бота нажимаем кнопку «Старт», для остановки – кнопку «Стоп».

Чтобы закрыть все открытые позиции, надо нажать «Закрыть все сделки».

Блок «Котировки ВТС» и «Котировки ЕТН»

В этих блоках выводятся онлайн все котировки по выбранным для торговли парам.

Блок «Статус общий»

В этом блоке выводится общая информация о состоянии статуса – присутствие соединения с биржами, размер пинга и балансы.

Блок «Статус» (для ВТС и ЕТН аналогично)

В этом блоке ведутся результаты расчетов по выбранным инструментам.
В графе «Текущий спред» показывается спред между корзиной и индексом.
В графе «Контракт на покупку» и «Контракт на продажу», если нет открытых позиций, указываются что бот сейчас видит на покупку, а что на продажу. Если есть открытые позиции, то бот показывает, что куплено, а что продано.
В графе «Биржа (покупка)» и «Биржа (продажа)», указывается на каких биржах присутствуют контракты на покупку и продажу.
В графе «Объем покупки» и «Объем продажа», пишет размер покупки и продажи. Если нет открытых сделок, это поле будет пустым.
В графе «Нереализованный P&L, %» указанна абсолютная суммарная доходность по арбитражной сделке, т.е. прибыль/убыток по покупке + прибыль/убыток по продаже (в %). Если нет открытых сделок, это поле будет пустым.

Блок «Логи»

В этом блоке выводится вся служебная информация – подключение, отключение, проведение сделок и коды ошибок, если таковые появляются. Также, эта вся информация записывается в файлы в папке «Logs».

---

 

Информацию по ценам можно посмотреть тут!

 
 
 
 
 

Вы уже сейчас можете записаться на Видео курс и научиться самому делать таких роботов и любых других!
 
Можно записаться на следующий поток ОнЛайн курса, информацию по которому можно посмотреть тут:
 
Если же вам не хочется тратить время на обучение, то вы просто можете выбрать уже готовые роботы из тех, что представлены у нас!
 
Также можете посмотреть совершенно бесплатные наработки для МТ4, Квика, МТ5. Данный раздел также постоянно пополняется.
 
Не откладывайте свой шанс заработать на бирже уже сегодня!
 
 
 
 
 
 
 
Договор-оферта