Все знают, что если увеличивается размах колебаний цены, значит растет волатильность по инструменту и следует увеличить стоп и тейк, чтобы они были соразмерны колебаниям. Тоже самое и наоборот, если движения мелкие, то нет смысла ставить большие цели по прибыли, как и ставить слишком большие стоп лоссы.
И все это завязано на волатильности в целом.
Сегодня проведем эксперимент. Заключается он в том, что если волатильность увеличивается, то мы снижаем торгуемый объем, а если волатильность уменьшается, то лотность для открытия позиций увеличиваем.
Возьмем для примера достаточно простой скрипт — основа стратегии классические сигналы индикатора Parabolic SAR, с небольшими дополнениями.
Результаты тестов данной стратегии на инструменте фьючерс на валютную пару доллар- рубль (Si). Таймфрейм 15минут.
Число лотов постоянное — 4 контракта.
Теперь добавим группу блоков, которая будет считать лотность в зависимости от волатильности.
На будущее, это просто как вариант. Блок «HLVolat» можно заменить на простой «ATR»
При этом средняя лотность получается около 4-х, поэтому мы и взяли в начальном варианте 4 контракта для тестов, чтобы примерно совпадали результаты и были соизмеримы. Лотность в данном примере изменяется от 1 до 8.
Ниже на графике визуально видно, как меняется волатильность (верхняя панель графика) и как при этом меняется число лотов (нижняя панель графика)
Если сравнить визуально графики дохода, то видно, что стал значительно ровнее. Также можно сравнить показатель Фактор восстановления, то видно, что он улучшился практически в 2,5 раза.
Если хотите еще больше улучшить систему, то есть еще варианты, достаточно простые, но эффективные! Об этом рассказываем на нашем курсе по Созданию роботов в TSLab!
Вы уже сейчас можете начать изучать Видео курс- роботы в TSLab и научиться самому делать любых роботов!
Можно записаться на следующий поток ОнЛайн курса «Создание роботов в TSLab без программирования», информацию по которому можно посмотреть тут->
Также можете научиться программировать роботов на нашем Видео курсе «Роботы для QUIK на языке Lua»
Если же вам не хочется тратить время на обучение, то вы просто можете выбрать уже готовые роботы из тех, что представлены у нас ДЛЯ TSLab, ДЛЯ QUIK, ДЛЯ MT5, ДЛЯ КРИПТОВАЛЮТЫ!
Также можете посмотреть совершенно бесплатные наработки для МТ4, Квика, МТ5. Данный раздел также постоянно пополняется.
Не откладывайте свой шанс заработать на бирже уже сегодня!
