Управление капиталом. Лотность по волатильности. TSLab | Школа по созданию торговых роботов

Управление капиталом. Лотность по волатильности. TSLab

Лотность-от-волатильности.-TSLab

Все знают, что если увеличивается размах колебаний цены, значит растет волатильность по инструменту и следует увеличить стоп и тейк, чтобы они были соразмерны колебаниям. Тоже самое и наоборот, если движения мелкие, то нет смысла ставить большие цели по прибыли, как и ставить слишком большие стоп лоссы.

И все это завязано на волатильности в целом.

Сегодня проведем эксперимент. Заключается он в том, что если волатильность увеличивается, то мы снижаем торгуемый объем, а если волатильность уменьшается, то лотность для открытия позиций увеличиваем.

Возьмем для примера достаточно простой скрипт — основа стратегии классические сигналы индикатора Parabolic SAR, с небольшими дополнениями.

Схема скрипта

Схема-Параболик-стабл-лотность

Результаты тестов данной стратегии на инструменте фьючерс на валютную пару доллар- рубль (Si). Таймфрейм 15минут.

Число лотов постоянное — 4 контракта.

График дохода

Параболик-стабл-лотность-график-дохода

Результаты стратегии на Параболике с фиксированной лотностью

Параболик-стабл-лотность-результаты

Теперь добавим группу блоков, которая будет считать лотность в зависимости от волатильности.
На будущее, это просто как вариант. Блок «HLVolat» можно заменить на простой «ATR»

Схема скрипта с блоками лотность от волатильности

Схема-Параболик-лотность-от-волатильности

При этом средняя лотность получается около 4-х, поэтому мы и взяли в начальном варианте 4 контракта для тестов, чтобы примерно совпадали результаты и были соизмеримы. Лотность в данном примере изменяется от 1 до 8.

Ниже на графике визуально видно, как меняется волатильность (верхняя панель графика) и как при этом меняется число лотов (нижняя панель графика)

Пример графика

Схема-Параболик-лотность-от-волатильности-сделки

График дохода с вариантом лотности от волатильности

Параболик-лотность-от-волатильности-доход

Результаты скрипта с вариантом лотности от волатильности

Параболик-лотность-от-волатильности-результаты

Если сравнить визуально графики дохода, то видно, что стал значительно ровнее. Также можно сравнить показатель Фактор восстановления, то видно, что он улучшился практически в 2,5 раза.

Если хотите еще больше улучшить систему, то есть еще варианты, достаточно простые, но эффективные! Об этом рассказываем на нашем курсе по Созданию роботов в TSLab!
 
 
 
 
 
 
 
Договор-оферта

СКОРО СТАРТУЕТ
онлайн-2.1
 
СКИДКИ
VDS-Hosting
 
Банер-скидки-на-коннектор-тслаб
 
скидка-бинанс
 
bitmex_affiliate_300
Готовые торговые роботы
Спартак1-коробка
 
UPGRADED-FRACTAL
 
SkyLine-коробка
 
На-старт
 
Tunnel-
 
Коробка-коробка
 
купец-бок-коробка
 
наклонный-фрактал-коробка
 
Psar_Adapt-коробка
 
AutoLogin-коробка
 
Адапт-Параболик-коробка
Архив записей
© 2020 Школа по созданию торговых роботов  Войти