Chaikin’s Volatility
Индикатор CV — Волатильность Чайкина (Chaikin’s Volatility)
За диапазон цен в данном индикаторе принимается разность между максимальным и минимальным значениями периодов. В основе данного индикатора лежит предположение, что в момент начала тренда волатильность резко возрастает, а во времена коррекций и затухания тренда — уменьшается. Индикатор Chaikin’s Volatility был представлен сообществу трейдеров Марком Чайкиным, откуда и получил свое название. В торговом терминале QUIK индикатор Chaikin’s Volatility представлен красной линией, принимающей как положительные значения (если текущая волатильность больше, чем изначально взятая за основу), так и отрицательные (если меньше).
Логика индикатора
Для того чтобы рассчитать индикатор Chaikin’s Volatility, необходимо вычислить разность между текущим максимумом и минимумом и построить скользящее среднее от этих разностей (в базовом варианте за 10 периодов)
Далее следует вычесть значение текущего скользящего среднего (ЕМА) от спреда между максимумом и минимумом (МахМин) из значения ЕМА от МахМин предыдущего периода и полученную разность разделить на ЕМА от МахМин за указанное количество периодов прошлого и умножить частное от деления на 100 для приведения к процентной форме.
Т.е. расчет индикатора производится по следующей формуле:
Chaikin’s Volatility = (ЕМА (МахМин)н – ЕМА(МахМин)н-1)/ЕМА(МахМин)н-1*100.
Если цена находится во флэте, то, как правило, разности между значениями максимальных и минимальных цен будут небольшими и приблизительно соответствовать друг другу. В такой ситуации значение Chaikin’s Volatility будет небольшим. Стоит отметить, что в теле тренда (особенно если тренд носит плавный, а не импульсный характер) свечи тоже могут быть похожими друг на дружку, т.е. отношение разностей их максимумов и минимумов могут особо не изменяться.
Но так как тренд часто начинается импульсным движением, то значение Chaikin’s Volatility в такой ситуации резко возрастает, показывая, что рынок вышел из состояния покоя. Что касается завершения тренда, то нисходящий тренд достаточно часто заканчивается паникой, т.е. длинными черными свечами с длинными фитилями, что говорит о том, что большое количество торгующих сбрасывают свои активы по бросовым ценам, которые выкупают профессионалы. Индикатор Chaikin’s Volatility в это время может увеличиваться.
А вот восходящий тренд может заканчиваться как ажиотажем (резкими растущими свечами, при которых индикатор растет), так и снижением волатильности — плавным переходом в фазу коррекции (индикатор снижается).
Торговые сигналы индикатора Chaikin’s Volatility
Исходя из того, что нисходящий тренд начинается и заканчивается ростом волатильности, то целесообразно совершать сделки, когда после боковика (особенно продолжительного) значение Chaikin’s Volatility резко возросло, что свидетельствует о начале тренда. Стоп следует размещать за последним локальным экстремумом. Прибыль же следует фиксировать в момент повторного роста волатильности (особенно для нисходящего тренда), либо ее снижения (для растущего тренда, хотя его завершение может быть ознаменовано и ростом индикатора).
Исходя из того, что Chaikin’s Volatility по своей сути показывает ростом волатильности границы тренда, то его можно сочетать и с другими индикаторами (Чайкин сам рекомендовал подобное использование). Например, можно использовать Chaikin’s Volatility в паре со скользящей средней, если при совершении сделки после боковика резко возрастает Chaikin’s Volatility, после чего совершать дополнительные сделки в случае, если цена касается ЕМА и отталкивается в направлении тренда. Стоп следует выставлять за последним локальным экстремумом.
Вывод
Индикатор Chaikin’s Volatility связывает понятия тренда с волатильностью, чем определяет границы тренда, а также моменты возникновения коррекций в рамках тренда. Таким образом, Chaikin’s Volatility является в большей степени логическим индикатором, а непосредственно сделки лучше совершать в направлении тренда с помощью дополнительных индикаторов.
- Результаты по Торговому роботу «Basket Trader_PRO» Binance Январь 2021г
- Сделки по Торговому роботу SMA_Tunnel на Si от 21-25 Января 2021г
-
Олег Шаманов.
«Лучший материал и лучшее обучение из всего, что изучал» - Терминал TRANSAQ теперь поддерживает мультивалютные операции
- Торговый робот «Maserati -Filtr- FRACTAL» TSLab 2.1
- Январь 2021
- Декабрь 2020
- Ноябрь 2020
- Октябрь 2020
- Сентябрь 2020
- Август 2020
- Июль 2020
- Июнь 2020
- Май 2020
- Апрель 2020
- Март 2020
- Февраль 2020
- Январь 2020
- Декабрь 2019
- Ноябрь 2019
- Октябрь 2019
- Сентябрь 2019
- Август 2019
- Июль 2019
- Июнь 2019
- Май 2019
- Апрель 2019
- Март 2019
- Февраль 2019
- Январь 2019
- Декабрь 2018
- Ноябрь 2018
- Октябрь 2018
- Сентябрь 2018
- Август 2018
- Июль 2018
- Июнь 2018
- Май 2018
- Апрель 2018
- Март 2018
- Февраль 2018
- Январь 2018
- Декабрь 2017
- Ноябрь 2017
- Октябрь 2017
- Сентябрь 2017
- Август 2017
- Июнь 2017
- Май 2017
- Апрель 2017
- Март 2017
- Февраль 2017
- Январь 2017
- Декабрь 2016
- Ноябрь 2016
- Октябрь 2016
- Сентябрь 2016
- Август 2016
- Июль 2016
- Июнь 2016
- Май 2016
- Апрель 2016
- Март 2016
- Февраль 2016
- Январь 2016
- Декабрь 2015
- Ноябрь 2015
- Октябрь 2015
- Сентябрь 2015
- Февраль 2015
- Январь 2015
- Август 2014