Представляем Вашему вниманию нашу новейшую разработку.
Торговый робот для Парного трейдинга на бирже Bitmex.
Робот в реальном времени отслеживает расхождения (дельту) между выбранными криптовалютными парами или сразу группы пар и при отключении на заданный процент, то робот проводит сделки сразу по всем инструментам, входящих в конструкцию.
Перед тем, как перейти к изучению описания функционала программы для заработка при торговле Парного трейдинга на криптовалютной бирже Bitmex, советуем Вам ознакомиться со статьей “Парный трейдинг на криптовалюте” и “Что же такое Баскет трейдинг (basket trading) – торговля корзинами валют“, где рассказано в деталях принцип построения конструкции и принципы торговли.
Чем хорош парный трейдинг на криптовалютном рынке? Если сравнивать эту стратегию, то разве что с арбитражем. В отличии от арбитража, в парном трейдинге нет абсолютной корреляции, т.е., расхождения в этом виде торговли значительно больше, а значит, и потенциал заработка гораздо выше.
В этом боте организован расширенный режим парного трейдинга.
А именно – возможность торговать не только одну криптовалютную пару против другой валютной пары, но и криптовалютную пару против целой корзины криптопар. Это дает возможность сгладить колебания и улучшить схождение.
Работа “руками” по этой стратегии фактически не возможна, и крайне не эффективная – для этого и создан торговый робот. Бот работает на полном автомате, что обеспечивает:
— расчет расхождения в парной сделке в реальном времени;
— расчет и торговля в режиме 24 х 7 х 365;
— подсчет текущей прибыли в реальном времени;
— отсутствие эмоций и ошибок присущих ручной торговле.
Именно для помощи в заработке на торговле Парного трейдинга создан «Торговый робот для Парного трейдинга на бирже Bitmex».
Программа с заданной частотой сканирует котировки между крипто биржами, и ищет возможности для арбитража. В программе можно выбрать пары, по которым будем сканировать цены.
Биржа Bitmex выбрана не случайно ввиду ее преимуществ:
— самые большие торговые объемы (порядка 1,5 млрд. долларов в сутки и более);
— настоящий режим «кросс» — т.е. для всех пар используется один гарантийный депозит. В этом случае, если входим в парную позицию, то у нас есть настоящий хедж, что дает возможность торговать с хорошим плечом (не страшна волатильность);
— высокие торговые плечи от 1 к 20 до 1 к 100.
«Торговый робот для Парного трейдинга на бирже Bitmex»:
С нашим «Торговый робот для Парного трейдинга на бирже Bitmex» заработать на Парном трейдинге станет намного проще, и более того, эффективность торгового результата будет намного Выше!
Торговый робот для Парного трейдинга на бирже Bitmex имеет ряд преимуществ:
— возможность работать как в режиме торговли, так и в режиме расчетов, с сохранением текущей информации для возможных расчетов (котировки и расхождения);
— графическое изображение текущего спреда;
— вывод котировок используемых инструментов в режиме реального времени (через WebSockets);
— вывод текущей информации о состоянии бота — текущий спред, купленные и проданные позиции, текущая прибыль/убыток (не реализованная), качество соединения с биржей, текущее состояние волатильности на бирже;
— ведение логирования важных действий;
— контроль за всем фазами торговли и расчетов;
— адаптация под торговлю как на локальном компьютере, так и на удаленном сервере;
— полная автономность.
Как видно из этого, торговля Парного трейдинга вручную фактически имеет около нулевую эффективность, по сравнению с автоматической торговлей.
Немного о работе нашего Торговый робот для Парного трейдинга на бирже Bitmex
Блок «Настройка подключения»
В поле «Лицензия №» вводим номер лицензии.
В полях «Ключ API» и «Secret» вводим ключи биржи (в настройках ключей, когда Вы будете создавать их на бирже, обязательно установите разрешение на торговлю).
Кнопка «Подключиться» служит для подключения к бирже.
Кнопка «Старт» запускает торгового робота (предварительно надо указать настройки в блоке «Настройки бота»). Чтобы остановить бота, надо нажать кнопку «Стоп».
Кнопка «Закрыть все позиции» закрывает все открытые позиции (чтобы не заходить на биржу).
Кнопки «Купить индекс – Продать корзину» и «Продать индекс – Купить корзину» служат для ручного открытия позиции для первого входа. Т.е., для большей гибкости, есть полуавтомат – войти можно в ручном режиме, а выход и добор позиции и т.п. идет на автомате. Для использования этих кнопок должна стоять включенной галочка «Ручной режим первой сделки».
Блок «Настройки робота»
В этом блоке идут непосредственные настройки робота.
В поле «Индекс» выбираем пару, которая будет индексом (против индекса торгуется корзина).
В полях «Корзина №1» — «Корзина №7» выбираем валюты, которые входят в корзину. При этом, «Корзина №1» обязательно должна быть указана (хотя-бы один элемент корзины должен существовать для возможности парного трейдинга), а остальные должны быть выбраны галочкой напротив корзины, если их включать в торговлю.
В поле «Объем корзины №…» указываем в ВТС объем каждой ноги, а объем индекса рассчитывается как сумма всех объемов корзины (объемы должны быть уравновешены).
Если установить галочку «Контроль ошибок», то бот будет считать количество ошибок (только при проведении сделок), и, если количество будет превышать указанное в настройках, робот остановится. Это сделано как защита от того, что «что-то пошло не так». Например, биржа временно остановилась, на депозите не хватает денег на открытие позиции и т.п.
Чтобы иметь возможность входить вручную (соответствующими кнопками), надо включить галочку «Ручной режим первой сделки». Это обеспечит то, что бот самостоятельно не зайдет в сделку, а будет ждать, пока трейдер не сделает это руками.
Если установить галочку «Выводить звуки», бот в режиме торговли будет сигнализировать, когда достигается уровень стоп-лосса и тейк-профита. В режиме расчетов, при установленной галке, будет сигнализировать, когда расхождение становится равным указанным в поле «Расхождение». Чтобы поменять звук тейк-профита (режим торговли) или достижения расхождения (режим расчетов) надо поменять файл tp.wav, чтобы заменить звук стоп-лосса – надо поменять файл sl.wav.
В поле «Расхождение» указываем расхождение, при котором бот открывает позицию. Это значение указывается положительным значением, а уже бот смотрит, когда входит в позицию, сравнивает его с фактическим – расхождение может быть, как положительным, так и отрицательным. Таким образом, если установить значение 2, то бот будет входить если расхождение будет равно или больше 2%, или меньше -2%. При положительном спреде робот покупает индекс и продает корзину, при отрицательном – робот продает индекс и покупает корзину.
В поле «Тейк-профит, %» устанавливаем прибыль, при которой бот закроет позицию. Бот считает профит средневзвешенный, т.е. с учетом коэффициента объема каждой открытой позиции. Прибыль в этом поле, не учитывает комиссию.
Если установить галочку в поле «Докупить через, %» бот будет проводить дополнительные сделки, при дальнейшем расхождении, на расстоянии указанном в этом поле. Количество докупок указывается в поле «К-во докупок».
Установив галочку «Только расчеты (без торгов)» бот не будет открывать новые позиции. В этом случае хорошо тестировать расхождения, чтобы узнать удобные настройки.
Галочка «Записывать котировки» служит для того, чтобы записывать котировки в “.CSV” файл, который можно открыть программой MS Excel, и проводить дальнейшие исследования.
В поле «Префикс» указываем префикс для файла с сохраненными котировками. Т.е. сначала идет префикс, а потом время и дата начала записи. При этом, записывается два файла – первый просто с котировками, второй – с приставкой «spread», здесь записывает лучший спред между выбранными инструментами.
В поле «Период записи, сек» указываем с какой частотой, в секундах, обновляются данные в файлах котировок.
В поле «Макс. точек» устанавливаем количество точек, которое выводится на график.
Если установить галочку «Стоп-Лосс», и если расхождение увеличивается, то бот закроет позиции, чтобы не увеличивать минус по позиции.
Кнопка «Сброс коэффициентов» служит для сброса коэффициентов, здесь остановимся детальнее. При первом запуске бота, он сформирует два равновесных портфеля, один – это индекс, а второй – это корзина валют. Таким образом, при этом запуске стоимость обоих портфелей будет одинаковой. Это будет видно на графике – две линии начнутся с одной точки. Далее, по факту изменения котировок, стоимость портфелей будет меняться, и линии будут расходиться. И, если мы хотим опять начать отсчет с нуля, мы нажимаем кнопку «Сброс коэффициентов», и бот все коэффициенты обнулит, и начнет считать все с нуля.
Установив галочку «Фильтр» бот будет использовать в своей работе фильтр волатильности, который защищает сделки от ошибки биржи System Overloaded (отказ принимать часть ордеров). А в самом поле указывается сколько ATR (среднего разброса цены) учитывать нормальным, если цена находится вне этих значений, бот запретит открывать сделки.
!!!Крайне рекомендую держат фильтр включенным, со значением 3 (или близким к нему).
Если установить галочку «Не открывать новую позицию», то бот не будет открывать новую сделку. Это хорошо, когда Вы не хотите, после закрытия сделки, открывать новую. Это очень полезно делать перед экспирацией, чтобы робот не открывал новые сделки, пока не появились свежие контракты.
Блок «Котировки»
В этом блоке отображаются котировки по выбранным для торговли инструментам в реальном времени. По этим котировкам, торговый робот ведет расчеты и торговлю.
Блок «Статус»
В этом блоке выводится общая информация о состоянии статуса – присутствие соединения с биржами, размер пинга и балансы.
Блок «Статус» (для ВТС и ЕТН аналогично)
В этом блоке выводится вся служебная информация – подключение, отключение, проведение сделок и коды ошибок, если таковые появляются. Также, эта вся информация записывается в файлы в папке «Logs».
Блок «График расхождения»
В этом блоке выводится графическое отображение текущей стоимости ног парной сделки. Чтобы узнать, что из них индекс, а что корзина – надо навести на линию, и появится подсказка.
Информацию по ценам можно посмотреть тут!
Вы уже сейчас можете начать изучать Видео курс- роботы в TSLab и научиться самому делать любых роботов!
Можно записаться на следующий поток ОнЛайн курса «Создание роботов в TSLab без программирования», информацию по которому можно посмотреть тут->
Также можете научиться программировать роботов на нашем Видео курсе «Роботы для QUIK на языке Lua»
Если же вам не хочется тратить время на обучение, то вы просто можете выбрать уже готовые роботы из тех, что представлены у нас ДЛЯ TSLab, ДЛЯ QUIK, ДЛЯ MT5, ДЛЯ КРИПТОВАЛЮТЫ!
Также можете посмотреть совершенно бесплатные наработки для МТ4, Квика, МТ5. Данный раздел также постоянно пополняется.
Не откладывайте свой шанс заработать на бирже уже сегодня!
