Ранее в постах мы уже ни раз рассматривали тему арбитража. Делали это на примере акций и фьючерсов, на криптовалюте, где определялось расхождение цен между выбранными инструментами, но есть еще что добавить некоторые стратегии торговли арбитража.
Необходимо отметить, что арбитражные стратегии подразумевают под собой более безопасный режим торговли, т.к. открыв позицию, мы имеем нейтральную сделку по отношению к рынку. Но все же есть в арбитраже и свои риски:
1) это открытие позиции арбитражной, а расхождение продолжит увеличиваться, то будет временный убыток, который может нарастать;
2) риски при открытии сделок, возникающие из-за вопросов технического характера, например, из-за нестабильности интернет соединения или неустойчивой связи с сервером брокера, также из-за неустойчивой работы самого торгового терминала. Поэтому есть такая потенциальная проблема — войти только по одному инструменту, т.е открыть сделку по одной ноге Арбитража, прервется связь и второй ногой не войдем, данные сделка перестает быть нейтральной и несет в себе уже большие убытки. Как попытаться снизить такие риски рассмотрим далее.
Несмотря на возможные риски в арбитражных стратегиях, есть конечно и преимущество перед обычными торговыми стратегиями, т.к. совокупная позиция получается нейтральна к рынку в целом, а именно убыток по одним инструментов сделке компенсируется прибылью по другим инструментам, в связи с тем, что инструменты тесно скоррелированны между собой. Так же арбитражные сделки не видны другим участникам рынка, т.к. не связаны с классическими способами открытия сделок — по уровням, фигурам теханализа по сигналам индикаторов, поэтому не подвержены опасности действий манипуляций со стороны крупных игроков.
Одноногий арбитраж
Суть одноногого арбитража заключается в том, что в ней также оценивается расхождение между двумя инструментами, тесно связанными между собой, желательно фундаментально, только при этом сделка открывается только по одному из них. Данный вариант арбитража получается более рискованным, т.к уже имеется направленная позиция не захеджированная другим инструментом, но и прибыль в ней может быть больше.
Когда используют данную стратегию.
1. Торгуя межбиржевой арбитраж, открывается только одна позиция (одна нога) на более надежной бирже.
2. Торгую два инструмента, где один из них имеет хорошую ликвидность, а второй очень низкую. Тогда анализируются оба, но сделка открывается только на ликвидном инструменте.
3. Торгую сочетание двух акций, то может открываться сделка в шорт по фьючерсу на эту акцию, т.к. на акция не всегда брокеры дают открывать короткие позиции.
Смотреть котировки на разных криптобиржах сразу можно применяя торговые системы, такие как TSLab, в которой предусмотрены коннекторы для подключения к разным площадкам. Отображение разницы в ценах там выводится посредством встроенной возможности построения индекса отношения (деления) одной цены к другой. Для торговли криптой сегодня создано немало роботов, применяются необычные виды арбитража.
Арбитражные стратегии на опционах
В арбитражных стратегиях, построенных на опционах, происходит как в обычной стратегии парного трейдинга, т.е. берутся, к примеру, на одном инструменте опционы с разных страйков или на одном страйке, но инструменты с разными сроками исполнения.
Календарный арбитраж
Календарный арбитраж торгуется инструментами на один базовый актив, но с разными сроками исполнения. Это могут быть, к примеру, два фьючерса на одну акцию, текущий и следующий за ним. Обычно торгуется, когда на следующем фьючерсе появляется более-менее ликвидность, чтобы можно было открыть нормально позицию.
Также на Московской бирже торгуются календарные спреды — инструменты, которые представляют собой разницу между фьючерсами с разными сроками исполнения, где технические риски при совершении сделок отсутствуют. Календарные спреды позволяют торговать некоторые стратегии с гораздо меньшими рисками, нежели самими фьючерсами, ведь на графике отображается не цена биржевого актива, а разница межу спросом и предложением инструментов, привязанных к одному базовому активу.
Вы уже сейчас можете начать изучать Видео курс- роботы в TSLab и научиться самому делать любых роботов!
Можно записаться на следующий поток ОнЛайн курса «Создание роботов в TSLab без программирования», информацию по которому можно посмотреть тут->
Также можете научиться программировать роботов на нашем Видео курсе «Роботы для QUIK на языке Lua»
Если же вам не хочется тратить время на обучение, то вы просто можете выбрать уже готовые роботы из тех, что представлены у нас ДЛЯ TSLab, ДЛЯ QUIK, ДЛЯ MT5, ДЛЯ КРИПТОВАЛЮТЫ!
Также можете посмотреть совершенно бесплатные наработки для МТ4, Квика, МТ5. Данный раздел также постоянно пополняется.
Не откладывайте свой шанс заработать на бирже уже сегодня!
