Цена:2000 руб.

 
 
Скрипт-помощник «AggregatorTrade» разработан на языке QLUA для терминала QUIK (КВИК)

Версия QUIK: от 8.11 и выше
Скрипт с привязкой к одному QUIK.
Также вместе со скриптом вы получите:
Инструкцию по установке в терминал QUIK (КВИК).

Инструменты: Любые доступные в терминале QUIK!

   Скрипт «AggregatorTrade» выводит сгруппированные сделки в виде списка. Агрегирует лонги и шорты по заданному принципу в настройках и выводит объединенные данные по ним в таблицу скрипта, например может посчитать средневзвешенную цену или суммарный объем и так любой показатель из Таблицы Текущих Торгов терминала QUIK.

Мы поможем вам облегчить торговлю и оценку различных показателей по сделкам. Просто запустите наш скрипт-помощник «AggregatorTrade» и торгуйте с удовольствием!

Настройки скрипта задаются в файле multiTradeAggregator_params.ini

• Набор колонок, выводимый в окно
Тут для примера перечислены все возможные колонки, которые можно выводить в окно скрипта, вы выбираете нужные вам и далее ниже в файле заполняете по образцу.
Доступные значения колонок, которые можно вывести в окно скрипта:
• datetime — Дата и время
• trade_num — Номер сделки в торговой системе
• order_num — Номер заявки в торговой системе
• brokerref — Комментарий, обычно: код клиента/номер поручения
• userid — Идентификатор трейдера
• firmid — Идентификатор дилера
• canceled_uid — Идентификатор пользователя, отказавшегося от сделки
• account — Торговый счет
• price — Цена
• qty — Количество бумаг в последней сделке в лотах
• value — Объем в денежных средствах
• accruedint — Накопленный купонный доход
• yield — Доходность
• settlecode — Код расчетов
• cpfirmid — Код фирмы партнера
• dir — Направление сделки
• price2 — Цена выкупа
• reporate — Ставка РЕПО (%)
• client_code — Код клиента
• accrued2 — Доход (%) на дату выкупа
• repoterm — Срок РЕПО, в календарных днях
• repovalue — Сумма РЕПО
• repo2value — Объем выкупа РЕПО
• start_discount — Начальный дисконт (%)
• lower_discount — Нижний дисконт (%)
• upper_discount — Верхний дисконт (%)
• block_securities — Блокировка обеспечения («Да»/«Нет»)
• clearing_comission — Клиринговая комиссия биржи
• exchange_comission — Комиссия Фондовой биржи
• tech_center_comission — Комиссия Технического центра
• settle_date — Дата расчетов
• settle_currency — Валюта расчетов
• trade_currency — Валюта
• exchange_code — Код биржи в торговой системе
• station_id — Идентификатор рабочей станции
• sec_code — Код бумаги заявки
• class_code — Код класса
• bank_acc_id — Идентификатор расчетного счета/кода в клиринговой организации
• broker_comissio — Комиссия брокера. Отображается с точностью до 2 двух знаков. Поле зарезервировано для будущего использования
• linked_trade — Номер витринной сделки в Торговой Системе для сделок РЕПО с ЦК и SWAP
• period — Период торговой сессии. Возможные значения: «0» – Открытие; «1» – Нормальный; «2» – Закрытие
• trans_id — Идентификатор транзакции
• kind — Тип сделки.
Возможные значения:
«1» – Обычная;
«2» – Адресная;
«3» – Первичное размещение;
«4» – Перевод денег/бумаг;
«5» – Адресная сделка первой части РЕПО;
«6» – Расчетная по операции своп;
«7» – Расчетная по внебиржевой операции своп;
«8» – Расчетная сделка бивалютной корзины;
«9» – Расчетная внебиржевая сделка бивалютной корзины;
«10» – Сделка по операции РЕПО с ЦК;
«11» – Первая часть сделки по операции РЕПО с ЦК;
«12» – Вторая часть сделки по операции РЕПО с ЦК;
«13» – Адресная сделка по операции РЕПО с ЦК;
«14» – Первая часть адресной сделки по операции РЕПО с ЦК;
«15» – Вторая часть адресной сделки по операции РЕПО с ЦК;
«16» – Техническая сделка по возврату активов РЕПО с ЦК;
«17» – Сделка по спреду между фьючерсами разных сроков на один актив;
«18» – Техническая сделка первой части от спреда между фьючерсами;
«19» – Техническая сделка второй части от спреда между фьючерсами;
«20» – Адресная сделка первой части РЕПО с корзиной;
«21» – Адресная сделка второй части РЕПО с корзиной;
«22» – Перенос позиций срочного рынка.
• clearing_bank_accid — Идентификатор счета в НКЦ (расчетный код)
• canceled_datetime — Дата и время снятия сделки
• clearing_firmid — Идентификатор фирмы — участника клиринга
• system_ref — Дополнительная информация по сделке, передаваемая торговой системой
• uid — Идентификатор пользователя на сервере QUIK

—Доп. Колонки по инструменту
• sec_name — Наименование инструмента
• face_value — Номинал бумаги
• s_accruedint — Накопленный купонный доход на одну облигацию

Каждая выводимая колонка может выводить данные как есть в сделке, а может аггрегировать (объединять) значение по сделкам.

Доступны режимы объединения: «Суммирование», «СреднеВзвешенное (по количеству) значение»
* При агрегации сделок, нечисловые значения будут браться последние известные.

• Параметры группировки по классам инструментов
Для каждой группы параметров создается отдельное окно со своими настройками. Таким образом можно создать одно или несколько окон со сделками по указанным классам инструментов и уникальными настройками

Пример заполнения настроек одного окна для классов инструментов QJSIM|TQBR|TQOB и инструментов SBER|GAZP:

CLASS_LIST[1] = {

• Список классов, по которым будут включаться сделки в окно
Если необходимо не фильтровать сделки по классам, то задается пустой список:
—CLASS_CODES = «»,
CLASS_CODES = » QJSIM|TQBR|TQOB «, — Задан список классов, выводимый в окно.

• Список кодов инструментов, по которым будут включаться сделки в окно.
Если необходимо не фильтровать сделки по кодам, то задается пустой список:
—SEC_CODES = »,
SEC_CODES = ‘SBER|GAZP’, — Задан список кодов инструментов, выводимых в окно

• Список параметров (выбран из общего списка), выводимых в окно
Номер — это порядок колонки в окне.
TRADE_STRUCT = {
[1] = ‘datetime’,
[2] = ‘sec_name’,
[3] = ‘dir’,
[4] = ‘qty’,
[5] = ‘price’,
[6] = ‘value’,
[7] = ‘accruedint’,
[8] = ‘face_value’
},

• Правила агрегации данных
Для числовых данных необходимо указать как их суммировать.
По умолчанию числовые данные суммируются (такие колонки можно не указывать)
GROUP_RULES = {
[‘value’] = ‘sum’, — суммирование
[‘price’] = ‘avg’, — средневзвешенное значение
[‘face_value’] = ‘as_is’, — ничего не делать. Брать последнее значение.
},

Таким образом поле value будет суммироваться по сделкам. price — будет рассчитано средневзвешенное значение. А поле face_value (номинал) выводится как есть.

• Включать вечернюю сессию.
Т.к. в терминале Квик сделки прошлой вечерей сессии остаются в списке сделок, то можно указать включать ли их в список текущей торговой сессии.
INCLUDE_EVENING = 0,

• Можно указать цвет строки для разного направления сделок в виде таблицы {R, G, B}:
Цвет строки для сделки на продажу
SELL_COLOR = {255, 193, 193},
Цвет строки для сделки на покупку
BUY_COLOR = {193, 255, 193},

• Агрегировать сделки по инструменту одного направления.
— Значение 1 — все сделки одного направления одного инструмента учитываются как одна, даже если между были сделки по другому инструменту.
— Значение 0 — Если между сделок одного инструмента были сделки по другому инструменту, то начинается новая группа, даже если это тоже направление.
SEC_CLASTERING = 1,

Таким образом вы можете задать в настройках столько окон со своими настройками, сколько вам нужно. И будут отображаться сделки только по указанным классам, инструментам в каждой из таблиц. Можете разделить фьючерсы, фондовую часть, облигации, разделить на валюту, сырьевые инструменты, нефтяной сектор, банки, добывающий и т.д.

Можно также убрать все фильтры и объединять в одну таблицу.

Обзор нашего скрипта «AggregatorTrade»

смотрите в данном видео

Надеемся, что вы примете правильное решение!