Как удалять места склейки котировок при тестирования в TSLab
Сегодня разберем один очень важный момент при тестировании и оптимизации алгоритмов на исторических данных в программе ТСЛаб.
А именно, при тестировании на длинной истории обычно все скачивают котировки по фьючерсным контрактам с сайта Финам.
В Финаме склеивают контракт не в сам день экспирации, а немного раньше, примерно 6 или 9 числа каждого месяца экспирации.
На местах склейки появляются участки котировок мягко говоря «некорректные«. Это можно посмотреть на скринах ниже!
Первый вид некорректных данных — это большой разрыв в момент склейки, т.е. выглядит просто как геп, но при тестировании у вас в этом месте может получиться либо большой тейк либо огромный убыток, которых фактически не было бы при торговли, а как следствие сбой статистики.
Выглядит это так:
Вот еще пример:
Второй вид некорректных данных — это свечи огромного размера с огромными хвостами, это хорошо видно на минутном графике (Скрин в начале поста). Такие моменты в котировках приводят к тому, что алгоритм входит и выходит на каждой свече, при этом получая либо сверх прибыль, либо огромные убытки.
Выглядит это так:
Как следствие на графике доходности может быть резкий взлет доходности, рисунок ниже:
Надеюсь убедил вас, что следует как-то реагировать на такие моменты при тестировании ваших алгоритмов, а именно, лучше всего исключить эти данные из тестирования и оптимизации.
Сделать это можно следующим образом.
1.Вы по графику находите все подобные моменты, и в логическую формулу записываете даты, когда это было. Подаете к условиям на вход ограничение, чтобы сделки не открывались в указанные даты.
2.Если все-таки сделка был открыта в предыдущий день, и по стратегии сделки переносятся, то лучше сделать принудительное закрытие сделки по времени.
После выставления данных ограничений выглядеть это будет так:
Как видите, теперь сделки в указанный период не совершаются.
Поэтому, совет такой — обязательно учитывайте некорректные места на склейках исторических данных, чтобы не получить в итоге неверную статистику при оптимизации и тестировании ваших алгоритмов!
Если Вы готовы продолжить изучение темы трейдинга, то вам просто необходимо иметь свою торговую систему, а еще лучше, если ее будет исполнять робот!
Используйте наши наработки и знания!
Это поможет Вам эффективно и максимально быстро освоить алготрейдинг.
Вы уже сейчас можете записаться на Видео курс и научиться самому делать таких роботов и намного лучше!
Можно записаться на следующий поток ОнЛайн курса, информацию по которому можно посмотреть тут:
Если же вам не хочется тратить время на обучение, то вы просто можете выбрать уже готовые роботы из тех, что представлены у нас!
Также можете посмотреть совершенно бесплатные наработки для МТ4, Квика, МТ5. Данный раздел также постоянно пополняется.
Не откладывайте свой шанс заработать на бирже уже сегодня!
Договор-оферта
Читайте также:
Навигация
Предыдущая статья: ← Ольга Воротникова
«после тех НЕВЕРОЯТНЫХ скриптов, которые Дмитрий продемонстрировал на Платине появилась твердая убежденность, что у всех задумок все же есть будущее»
Следующая статья: Ложный прорыв / Ложный пробой /
→
- Январь 2021
- Декабрь 2020
- Ноябрь 2020
- Октябрь 2020
- Сентябрь 2020
- Август 2020
- Июль 2020
- Июнь 2020
- Май 2020
- Апрель 2020
- Март 2020
- Февраль 2020
- Январь 2020
- Декабрь 2019
- Ноябрь 2019
- Октябрь 2019
- Сентябрь 2019
- Август 2019
- Июль 2019
- Июнь 2019
- Май 2019
- Апрель 2019
- Март 2019
- Февраль 2019
- Январь 2019
- Декабрь 2018
- Ноябрь 2018
- Октябрь 2018
- Сентябрь 2018
- Август 2018
- Июль 2018
- Июнь 2018
- Май 2018
- Апрель 2018
- Март 2018
- Февраль 2018
- Январь 2018
- Декабрь 2017
- Ноябрь 2017
- Октябрь 2017
- Сентябрь 2017
- Август 2017
- Июнь 2017
- Май 2017
- Апрель 2017
- Март 2017
- Февраль 2017
- Январь 2017
- Декабрь 2016
- Ноябрь 2016
- Октябрь 2016
- Сентябрь 2016
- Август 2016
- Июль 2016
- Июнь 2016
- Май 2016
- Апрель 2016
- Март 2016
- Февраль 2016
- Январь 2016
- Декабрь 2015
- Ноябрь 2015
- Октябрь 2015
- Сентябрь 2015
- Февраль 2015
- Январь 2015
- Август 2014