Stochastic RSI (StochRSI)
Stochastic RSI — стохастический RSI (Stoch RSI) — это вариация индикатора RSI, которая сочетает в себе преимущества стохастического осциллятора и RSI для более точного определения перекупленных и перепроданных условий на рынке. Как следует из названия, StochRSI является производной от стандартного Индекса Относительной Силы (RSI) и как таковой, считается индикатором индикатора. Впервые StochRSI был описан в 1994 году, в книге Новый Технический Трейдер Стэнли Кролла и Тушар Чанде. Авторы поставили перед собой задачу разработать такой индикатор, который даст трейдеру сразу два надежных сигнала на открытие торговой сделки. Нужно отметить, им это удалось. Авторы совместили два известных осциллятора – Stochastic и RSI. Первый считается одним из лучших для определения индекса относительной силы тренда, а второй, благодаря хорошим алгоритмам расчетов и построения, очень точно информирует о входе цены в зоны перекупленности и перепроданности. В результате генерация сигнала в гибридном индикаторе происходит путем применения формулы осциллятора Stochastic к обычному RSI.
Как рассчитывается Stochastic RSI (StochRSI)
Stochastic RSI рассчитывается на основе следующей формулы:
| StochRSI = (RSI — минимальное значение RSI) / (максимальное значение RSI — минимальное значение RSI) |
где:
— RSI — это индикатор Relative Strength Index
— минимальное и максимальное значения RSI определяются за определенный период времени (обычно 14) — измеряется в количестве баров, за которое считается.
Стандартная формула Стохастического Осциллятора учитывает цену закрытия актива, а также его самые высокие и самые низкие точки в течение определенного периода. Однако когда формула используется для расчета StochRSI, она непосредственно применяется к данным от RSI (цены не учитываются).
Как использовать Stochastic RSI
Индикатор StochRSI приобретает наибольшее значение вблизи верхних и нижних границ своего диапазона. Поэтому основное использование индикатора заключается в определении потенциальных точек входа и выхода, а также разворотов цен. Таким образом, значение 20 или ниже, указывает на то, что актив вероятнее всего перепродан, а значение 80 или выше предполагает, что он может быть перекуплен.
Кроме того, нахождение линий ближе к центру, также может предоставить полезную информацию относительно рыночных тенденций. Например, когда центральная линия выступает в качестве поддержки, а линии StochRSI постоянно движутся выше отметки 50, это может указывать на продолжение бычьего или восходящего тренда, особенно если линии начинают двигаться в направлении 80. Аналогично, последовательные колебания ниже 50 и отклонения к 20 указывают на нисходящий или медвежий тренд.
Торговые сигналы: пересечение Stoch RSI определенных уровней может генерировать торговые сигналы. Если Stoch RSI пересекает уровень 20 снизу вверх, это сигнал к покупке. Если же Stoch RSI пересекает уровень 80 сверху вниз, это сигнал к продаже.
Дивергенции: дивергенция между ценой актива и индикатором Stoch RSI может указывать на возможные развороты тренда. Бычья дивергенция возникает, когда цена достигает новых минимумов, а Stoch RSI не достигает новых минимумов. Это может сигнализировать о предстоящем развороте тренда вверх. Медвежья дивергенция возникает, когда цена достигает новых максимумов, а Stoch RSI не достигает новых максимумов, что указывает на возможный разворот тренда вниз.
Заключение:
Индикатор Stochastic RSI является полезным инструментом в трейдинге, который позволяет определить перекупленные и перепроданные условия на рынке с большей точностью. Однако, как и любой другой индикатор технического анализа, Stoch RSI не должен использоваться сам по себе. Рекомендуется использовать его в сочетании с другими индикаторами и торговыми стратегиями для повышения точности прогнозов и снижения рисков.
Одной из проблем, связанных с использованием RSI как индикатора перекупленности/перепроданности, является то, что из-за встроенного сглаживания может пройти много времени, прежде чем будет достигнут экстремум. В результате он пропускает многие торговые сигналы. Применение формулы Stochastic к RSI приводит к тому, что экстремум должен будет достигаться в пределах ограниченного времени (предпочтительно, когда присутствует достоверный торговый сигнал). Как и стохастический осциллятор, система торгуется вокруг экстремумов 20 и 80. Также следует рассматривать в качестве торговых сигналов пересечение линией индикатора уровня 50.
Если интересен данный индикатор, то есть его реализация под торговый терминал QUIK:
