Если вы приняли решение торговать на криптовалютном рынке, то можно присмотреться к бирже BITMEX. Успешно развивающаяся биржа, где можно торговать как вручную, так и с помощь роботов. Рообота можно написать либо в виде торгового привода и подключиться к бирже через API, либо сделать робота в платформе TSLab и настроить подключение к биржи Bitmex.
Биржа Bitmex выбрана не случайно ввиду ее преимуществ:
— крупные большие торговые объемы сразу в первом уровне покупки и продажи стакана цен;
— высокая плотность в стакане цен;
— настоящий режим «кросс» — т.е. для все пар используется один гарантийный депозит. В этом случае, если мы входим в позицию, то у нас есть настоящий хедж, что дает возможность торговать с хорошим плечом (не страшна волатильность);
— высокие торговые плечи до 1 к 50, что дает возможность эффективно использовать капитал;
— все контракты срочные – нет funding fee (не надо платить за удержание позиций);
— прибыль в BTC– самая крупная и надежная криптовалюта;
— качественное API.
Принципы работы рынков фьючерсов
Трейдеру, торгующему фьючерсными контрактами, необходимо знать некоторые принципы работы рынка фьючерсов. В частности, трейдер должен знать о следующих основных компонентах:
1. Коэффициент: сколько стоит один контракт? Эта информация указана в разделе «Спецификации контракта» по каждому инструменту.
2. Маркировка позиции: фьючерсные контракты исполняются в соответствии с методом маркировки справедливой цены. Цена маркировки определяет нереализованный PNL и уровень ликвидации.
3. Начальная маржа и поддерживающая маржа (маржа обслуживания) — это ключевые уровни маржи, которые определяют, с каким кредитным плечом можно торговать и в какой момент происходит ликвидация.
4. Исполнение расчетов: трейдер должен знать, когда фьючерс прекращает обращение и как он будет рассчитываться. Чтобы избежать манипулирования рынком, ценой исполнения расчетов BitMEX является среднее значение за определенный период времени. Эти временные рамки могут варьироваться в зависимости от инструмента. Трейдерам рекомендуется отдельно ознакомиться со спецификациями контрактов, включающими сроки обращения и процедуры исполнения.
5. Базис: базисом называется положительная или отрицательная разница, с которой фьючерс торгуется по отношению ко спот-цене базового актива. Базис обычно указывается в % годовом исчислении. Базис отражает элемент положительной или негативной стоимости времени, которая связана с существующей неопределенностью до истечения срока фьючерса в будущем.
Коды месяцев истечения сроков фьючерсов
В обозначении своих инструментов BitMEX использует коды, общепринятые в финансовой индустрии. Они аналогичны кодам, используемым на NYMEX, CME и других крупных биржах деривативов. Если символ инструмента содержит код месяца, он означает месяц исполнения фьючерса.
| Код месяца | Месяц | Код месяца | Месяц |
| F | Январь | N | Июль |
| G | Февраль | Q | Август |
| H | Март | U | Сентябрь |
| J | Апрель | V | Октябрь |
| К | Май | X | Ноябрь |
| M | Июнь | Z | Декабрь |
Календарь экспирации фьючерсов на бирже BITMEX на 2020г.-2023г.
| Общий Код инструментов | Дата экспирации | Общий Код инструментов | Дата экспирации |
| …Z20 | 25.12.2020г. | …H21 | 26.03.2021г. |
| …M21 | 25.06.2021г. | …U21 | 24.09.2021г. |
| …Z21 | 31.12.2021г. | …H22 | 25.03.2022г. |
| …M22 | 24.06.2022г. | …U20 | 30.09.2022г. |
| …Z22 | 30.12.2022г. | …H23 | 31.03.2023г. |
| …M23 | 30.06.2023г. | …U23 | 29.09.2023г. |
Для информации, экспирация контрактов проходит в последнюю пятницу месяца экспирации.
Дополнительная информация о рынке фьючерсов
Рынок, где фьючерс торгуется с премиумом, называется рынком контанго. И наоборот, рынок, где фьючерс торгуется с дисконтом, называется рынком бэквордации. Обратите внимание, что при всех равных условиях базис приближается к нулю по мере того, как фьючерс приближается к дате истечения срока. Учитывая этот момент, трейдер может использовать эту характеристику рынка как торговую стратегию: продать фьючерс, который торгуется со значительным премиумом, и купить базовый актив. Это позволит трейдеру нейтрализовать риск и заработать базис (разницу между значениями фьючерса и спота), если удастся удержать контракт до даты исполнения расчетов. Внизу приведен график рынков контанго и бэквордации.
Поскольку невозможно с точностью предсказать окончательные уровни исполнения фьючерсов и будущие уровни значительно колеблющегося базиса, трейдер должен постоянно отслеживать текущие и исторические уровни базиса и фьючерсов. Чтобы избежать необязательной ликвидации из-за колеблющего базиса, BitMEX использует метод маркировки справедливой цены для обеспечения справедливого маркирования фьючерсов.
Пример фьючерсного контракта
ETC7D — 7-дневный фьючерсный контракт на Ethereum Classic (ETC). Трейдеры могут спекулировать на курсе Ethereum Classic вплоть до даты исполнения расчетов, которые осуществляются каждые 7 дней в пятницу в 12:00 (UTC). Начальная и поддерживающая маржа составляет 10% и 5% соответственно. Это означает, что трейдер может торговать с кредитным плечом до 10х, а ликвидация произойдет, если уровень маржи трейдера опустится ниже 5%. Процедура исполнения расчетов происходит на основе цены TWAP за 30 минут до истечения срока действия фьючерса.
Конкретные расчеты контрактов приведены ниже:
| Формулы | |
| Коэффициент | 1 |
| Сумма в XBT | Коэффициент * цена фьючерса * 1 ETC |
| Сумма в USD | Сумма контракта в XBT * XBT/USD |
| Расчет PnL | Кол-во контрактов * коэффициент * (цена выхода — цена входа) |
Рассмотрим пример, когда в понедельник в 12:00 (UTC) базовый спот торгуется по 0,00200 XBT, а фьючерсный контракт BitMEX ETC7D торгуется по 0,00220 XBT.
В первую очередь вычислим базис. Контракт находится в обращении 4 дня. Номинальный базис — это (цена фьючерса — цена спота) = 0,00220 — 0,00200 = 0,00020 XBT. Номинальный базис в % — (цена фьючерса / цена спота) — 1 = (0,00220 / 0,00200) — 1 = премиум 10%.
Это соответствует 10%/4 дня = 2,5% в день или = 912,5% годовых. Это означает, что если бы контракт всегда торговался с ежедневным премиумом 2,5%, трейдер теоретически способен зарабатывать 912,5% в год. Почему контракт торгуется с таким высоким премиумом?
Это может быть связано с несколькими причинами: недостаточная ликвидность предложений на базовом рынке (низкая ликвидность асков), кратковременные расхождения цен на фьючерсном рынке, или настрой на рынке в целом более оптимистичен в отношении будущей стоимости ETC.
Как трейдер может использовать премиум и фиксировать базис? Трейдер может открыть короткую позицию или продать контракт по 0,00220 XBT, и в то же время открыть длинную позицию или купить ETC на спот-рынке по 0,00200 XBT.
В BitMEX один контракт ETC7D представляет 1 ETC (коэффициент). Следовательно, трейдер покупает и продает одну и ту же сумму ETC на обоих рынках. Предположим, что размер теоретической сделки составляет 1000 ETC. Следовательно, трейдер покупает 1000 ETC на базовом спотовом рынке и продает 1000 контрактов ETC7D эквивалентом в 1000 ETC.
Затем трейдер ждет, пока рынки не вернутся к исходной цене, или же ожидает исполнения контракта. В этом примере рынок продолжал торговаться с премиумом до исполнения в 12:00 (UTC) пятницы, и трейдер решил дождаться исполнения расчетов, когда все позиции закрываются.
В 12:00 (UTC) в пятницу расчетная цена TWAP за 30 минут была равна 0,00150 XBT, и базовая спотовая цена также составляла 0,00150 XBT. Как следствие, трейдер закрывает фьючерсы по цене исполнения, а затем продает 1000 ETC на базовом спотовом рынке по 0,00150 XBT.
PNL трейдера по фьючерсам составляет: -1000 * 1 * (0,00150 — 0,00220) = 0,7 XBT. PNL трейдера по споту составляет: 1000 * (0,0015 — 0,00200) = -0,5 XBT
Таким образом, чистый PNL трейдера по этой конкретной сделке на базис составляет: 0,7 XBT — 0,5 XBT = 0,2 XBT. Но трейдер знал об этом еще в момент заключения сделки, потому что фактически зафиксировал номинальный базис 0,00020 XBT на 1000 контрактов. Следовательно, 1000 * 0,00020 = 0,20 XBT.
Если хотите, что бы ваша торговля на бирже BITMEX была более четкой, то предлагаем вам воспользоваться нашим Торговым рыночно-нейтральным роботом для Парного трейдинга и торговли корзинами валют для фьючерсов на бирже Bitmex. Подробнее смотрите тут ->
Вы можете получить 10% скидку на торговую комиссию на фьючерсах Bitmex, для этого надо зарегистрировать счет по данной ссылке >>>
Помните, экономя на комиссии Вы зарабатываете больше.
Вы уже сейчас можете начать изучать Видео курс- роботы в TSLab и научиться самому делать любых роботов!
Можно записаться на следующий поток ОнЛайн курса «Создание роботов в TSLab без программирования», информацию по которому можно посмотреть тут->
Также можете научиться программировать роботов на нашем Видео курсе «Роботы для QUIK на языке Lua»
Если же вам не хочется тратить время на обучение, то вы просто можете выбрать уже готовые роботы из тех, что представлены у нас ДЛЯ TSLab, ДЛЯ QUIK, ДЛЯ MT5, ДЛЯ КРИПТОВАЛЮТЫ!
Также можете посмотреть совершенно бесплатные наработки для МТ4, Квика, МТ5. Данный раздел также постоянно пополняется.
Не откладывайте свой шанс заработать на бирже уже сегодня!
