Сегодня разберем один очень важный момент при тестировании и оптимизации алгоритмов на исторических данных в программе ТСЛаб.
А именно, при тестировании на длинной истории обычно все скачивают котировки по фьючерсным контрактам с сайта Финам.
В Финаме склеивают контракт не в сам день экспирации, а немного раньше, примерно 6 или 9 числа каждого месяца экспирации.
На местах склейки появляются участки котировок мягко говоря «некорректные«. Это можно посмотреть на скринах ниже!
Первый вид некорректных данных — это большой разрыв в момент склейки, т.е. выглядит просто как геп, но при тестировании у вас в этом месте может получиться либо большой тейк либо огромный убыток, которых фактически не было бы при торговли, а как следствие сбой статистики.
Выглядит это так:
Вот еще пример:
Второй вид некорректных данных — это свечи огромного размера с огромными хвостами, это хорошо видно на минутном графике (Скрин в начале поста). Такие моменты в котировках приводят к тому, что алгоритм входит и выходит на каждой свече, при этом получая либо сверх прибыль, либо огромные убытки.
Выглядит это так:
Как следствие на графике доходности может быть резкий взлет доходности, рисунок ниже:
Надеюсь убедил вас, что следует как-то реагировать на такие моменты при тестировании ваших алгоритмов, а именно, лучше всего исключить эти данные из тестирования и оптимизации.
Сделать это можно следующим образом.
1.Вы по графику находите все подобные моменты, и в логическую формулу записываете даты, когда это было. Подаете к условиям на вход ограничение, чтобы сделки не открывались в указанные даты.
2.Если все-таки сделка был открыта в предыдущий день, и по стратегии сделки переносятся, то лучше сделать принудительное закрытие сделки по времени.
После выставления данных ограничений выглядеть это будет так:
Как видите, теперь сделки в указанный период не совершаются.
Поэтому, совет такой — обязательно учитывайте некорректные места на склейках исторических данных, чтобы не получить в итоге неверную статистику при оптимизации и тестировании ваших алгоритмов!
Если Вы готовы продолжить изучение темы трейдинга, то вам просто необходимо иметь свою торговую систему, а еще лучше, если ее будет исполнять робот!
Вы уже сейчас можете начать изучать Видео курс- роботы в TSLab и научиться самому делать любых роботов!
Можно записаться на следующий поток ОнЛайн курса «Создание роботов в TSLab без программирования», информацию по которому можно посмотреть тут->
Также можете научиться программировать роботов на нашем Видео курсе «Роботы для QUIK на языке Lua»
Если же вам не хочется тратить время на обучение, то вы просто можете выбрать уже готовые роботы из тех, что представлены у нас ДЛЯ TSLab, ДЛЯ QUIK, ДЛЯ MT5, ДЛЯ КРИПТОВАЛЮТЫ!
Также можете посмотреть совершенно бесплатные наработки для МТ4, Квика, МТ5. Данный раздел также постоянно пополняется.
Не откладывайте свой шанс заработать на бирже уже сегодня!
