Индикатор Сглаженная скользящая средняя — SMMA (Smoothed Moving Average) или RMA (Rolling Moving Average)- катящееся скользящее среднее

Индикатор Smoothed MA существует уже очень давно. Расшифровывается данное сокращение как Smoothed Moving Average, сокращенно SMМА – Сглаженное скользящее среднее.

SMMA – является трендовым индикатором.
Скользящие средние также часто являются составной частью более сложных индикаторов и является наиболее часто используемый индикатор в техническом анализе.
При осуществлении технического анализа, данная скользящая средняя может послужить линией сопротивления, либо линией поддержки. Данный индикатор относиться к индикатором с запаздыванием, что позволяет избежать поспешных и необдуманных действий.

SMMA, MMA, RMA – три названия одной и той же сглаживающей скользящей средней, т.к. формулы у них идентичные.
RMA (Rolling Moving Average)— катящееся скользящее среднее.

Теперь давайте разберемся с сигналами, которые дает данный индикатор.
Скользящие средние не прогнозируют изменения в тренде, а лишь сигналят об уже появившемся тренде. Так как скользящие являются следующими за трендом индикаторами то их лучше использовать в периоды тренда; в отсутствие тренда они становятся абсолютно неэффективными. Поэтому до использования этого индикатора необходимо провести отдельный анализ свойств трендовости данного инструмента.

В простейшем виде существует несколько путей использования скользящего среднего:
1. Определение направления торговли с помощью скользящей средней. Если скользящая средняя направлена вверх, то осуществляйте покупки, если вниз — то продажи. При этом точки входа и выхода из рынка определяются на основе других методов (в том числе и на основе более быстрой скользящей).
2. Разворот скользящей средней снизу вверх при положительном наклоне самого ценового графика рассматривается как сигнал на покупку, разворот скользящей средней сверху вниз при отрицательном наклоне самого ценового графика рассматривается как сигнал на продажу.
3. Пересечение скользящего среднего с большим периодом скользящей средней с меньшим периодом снизу вверх рассматривается как сигнал к покупке и наоборот.
4. Скользящие средние с круглыми параметрами (50, 100, 200) либо с большими периодами могут рассматриваться как динамичные уровни поддержки и сопротивления.
5. Исходя из направления скользящей средней либо их совокупности, определяют текущее направление тренда (желательно определять на различных временных периодах для каждого инструмента, получая более широкую картину: краткосрочный, среднесрочный, долгосрочный тренд).
6. Моменты наибольшего расхождения двух средних с разными параметрами понимают как сигнал к возможному изменению тренда, либо коррекции.

Недостатки индикатора Скользящая средняя:
1. Запаздывание на входе в тренд и на выходе из тренда, как правило, очень значительно, поэтому в большинстве случаев теряется большая часть трендового движения. Уменьшение периода расчета средней позволяет осуществлять более ранние входы, но приводит к увеличению количества ложных сигналов.
2. В боковом тренде (флэте) скользящее среднее дает очень много ложных сигналов и ведет к убыткам. При этом трейдер, торгующий на основе простой скользящей, не может пропустить эти сигналы, поскольку каждый из них является потенциальным сигналом на вход.
3. При входе в расчет цены, отличающейся от уровня цен на рынке, скользящее среднее сильно меняется. При выходе этой цены из расчета скользящего сильное изменение происходит вторично.

Однако следует помнить, что любые индикаторы и торговые системы требуют правильного использования и настройки, поэтому перед тем как применять какие-либо идеи в торговле на реальных счетах, настоятельно рекомендуется тестирование на исторических данных.

Расчет

Первое значение сглаженного скользящего среднего рассчитывается, как простое скользящее среднее (SMA):
SUM1 = SUM(CLOSE[i], N)
SMMA1 = SUM1 / N

Второе значение рассчитывается по следующей формуле:
SMMA[i]=(SUM1—SMMA[i—1] + CLOSE[i]) / N

Последующие скользящие средние рассчитываются по следующей формуле:
PREVSUM = SMMA[i-1] * N
SMMA[i] = (PREVSUM—SMMA[i—1] + CLOSE[i]) / N

где:
SUM — сумма;
SUM1 — сумма цен закрытия N периодов, отсчитываемая от предыдущего бара;
PREVSUM — сглаженная сумма предыдущего бара;
SMMA[i—1] — сглаженное скользящее среднее предыдущего бара;
SMMA[i] — сглаженное скользящее среднее текущего бара (кроме первого);
CLOSE[i] — текущая цена закрытия;
N — период сглаживания.