WilderMA (Wilder’s Moving Average — Wilder’s Smoothed Moving Average) — Скользящее среднее Уайлдера
Скользящее среднее Уайлдера (Wilder MA) — рекурсивное сглаживание ряда, предложенное Дж. Уэллсом Уайлдером, представлено в его книге 1978 года «Новые концепции в технических торговых системах». По сути это разновидность экспоненциальной скользящей средней с коэффициентом сглаживания α = 1/N (медленнее реагирует, чем классическая EMA с α = 2/(N+1)). Требует начального значения (обычно простое среднее первых N точек).
Скользящие средние обычно используются для выявления тенденций и разворотов, а также для определения уровней поддержки и сопротивления. Скользящие средние, такие как WMA и EMA, которые более чувствительны к последним ценам (испытывают меньшее отставание от цены), повернутся перед SMA. Поэтому они больше подходят для динамичных сделок, которые реагируют на краткосрочные изменения цен. Скользящие средние, такие как SMA, движутся медленнее, предоставляя ценную информацию о долгосрочном доминирующем тренде. Однако они могут быть склонны подавать поздние сигналы, из-за чего трейдер пропускает значительную часть движения цены.
Расчёт индикатора Wilder’s Moving Average
Индикатор рассчитывается с использованием техники сглаживания Уайлдера, которая даёт больший вес более последним точкам данных. Расчёт включает:
Начальное значение (t = N):
WMA_N = (1/N) · Σ_[i=1..N] P_i
Рекурсивно для t > N:
WMA_t = (WMA[t-1]·(N−1) + P_t) / N
Эквивалентно с α = 1/N:
WMA_t = WMA[t-1] + α · (P_t − WMA[t-1])
Где:
— N — период,
— P_t — цена в момент t.
Применение в трейдинге Wilder’s Moving Average:
— Фильтрация шума и сглаживание цен/сигналов.
— Определение тренда: цена выше Wilder MA → бычий фон; ниже → медвежий.
— Пересечения — цена пересекает скользящую среднюю Wilder MA, что указывает на потенциальный разворот тренда. Бычьи сигналы — когда цена движется выше скользящей средней, медвежьи — когда цена движется ниже скользящей средней.
— Пересечения скользящих средних Wilder MA: Пересечения скользящих средних — это термин, применяемый, когда для генерации торгового сигнала используется более одной скользящей средней, и трейдеры будут действовать, когда краткосрочная скользящая средняя пересекает долгосрочную скользящую среднюю. Бычий кроссовер происходит, когда краткосрочная скользящая средняя пересекает более долгосрочную скользящую среднюю (золотой крест). Медвежье пересечение происходит, когда краткосрочная скользящая средняя пересекает более низкую долгосрочную скользящую среднюю (мертвое пересечение).
—Поддержка и сопротивление: скользящие средние также могут выступать в качестве уровня поддержки при восходящем тренде и уровня сопротивления при нисходящем тренде. Если среднее значение широко отслеживается, приказы в пользу тренда часто группируются вокруг среднего значения. Поскольку рынки часто движимы эмоциями, а многие игроки торгуют вопреки ожидаемым тенденциям превышений, в этом смысле для определения зон поддержки и сопротивления следует использовать среднее значение, а не точные уровни.
— Применим для трейлинга стопов и управления риском в связке с ATR.
