VWMA — (Volume Weighted Moving Average) — Взвешенная по объему скользящая средняя
VWMA (Volume Weighted Moving Average) — скользящая средняя, в которой каждая цена бара взвешена объёмом этого бара. Бары с большим объёмом дают больший вклад в значение средней, поэтому VWMA отражает не только направление цены, но и «силу» движений через торговый объём. Например, если объем на третий день периода выше, чем в другие дни, значение закрытия будет иметь большее влияние на среднее значение. Индикатор Volume Weighted Moving Average (VWMA) был разработан в 90-х годах.
VWMA — лагирующий индикатор (как SMA), но смещает среднюю в сторону цен, сопровождаемых высокими объёмами.
Расчёт индикатора Volume Weighted Moving Average, VWMA
VWMA рассчитывается по формуле:
VWMA = (Сумма (Закрывающая цена × Объём)) / Общий объём.
Процесс расчёта:
1. Цену актива за каждый период умножают на его объём.
2. Значения добавляют, чтобы найти кумулятивную сумму.
3. Сумму делят на общий объём.
Для периода N в момент t:
где Pt-i — цена (обычно Close) бара t-i, Vt-i — объём бара.
Volume Weighted Moving Average, VWMA можно использовать для:
— Идентификация тренда: цена выше VWMA → преимущество покупателей; ниже → преимущество продавцов.
— Подтверждение импульсов: пробой уровня VWMA при увеличении объёмов усиливает сигнал.
— Динамическая поддержка/сопротивление: VWMA часто выступает как линия, к которой цена возвращается перед продолжением тренда.
— Пересечение VWMA с ценой. Пересечение VWMA с барами может указывать на изменение направления тренда. Если ценовой бар пересекает VWMA сверху вниз, это может указывать на возможный разворот вниз, а если снизу вверх — на возможный разворот вверх.
— Пересечение индикаторов VWMA. Пересечение VWMA с различными периодами подаёт точки входа и выхода. Например, когда быстрая VWMA пересекает медленную снизу вверх, это сигнал к покупке, когда быстрая VWMA пересекает медленную сверху вниз — сигнал к продаже.
— Фильтрация сигналов: использовать вместе с другими индикаторами (RSI, MACD), уровнями и структурой рынка.
— Управление риском: расположение цены относительно VWMA помогает определять удержание или закрытие позиций.
— Ограничения: запаздывающий характер; в низкообъёмных рынках или при манипуляциях может давать ложные сигналы.
Например, если вы определите бычью тенденцию (1), вы можете использовать VWMA для открытия и управления длинной позицией, помещая стоп-лосс чуть ниже линии. Более того, VWMA может действовать как ограничение потерь от возвратного движения. Если цена падает, а индикатор движется выше цены (2), это говорит о том, что импульс ослабевает, и вы можете рассмотреть возможность выхода из торговли. Впрочем, подтверждать каждый сигнал жизненно необходимо, так как VWMA часто переваливает цену.
Другой вариант — объединить VWMA и SMA одного периода. Если SMA (серый) ломается выше VWMA (оранжевый) и оба MA ниже цены, это признак того, что сила быков высока (1), и более вероятно, что цена вырастет. И наоборот, если SMA упадет ниже VWMA, в то время как обе линии будут выше цены, сила медведей будет выше, и ожидается, что цена упадет (2).
Иногда SMA и VWMA слишком близко сближаются друг с другом и постоянно пересекаются друг с другом, что делает невозможным выявление тенденции.
Важно никогда не использовать единый индикатор для принятия торгового решения, а вместо этого сравнивать разные инструменты подтверждения тенденций и торговых сигналов. Например, если вы наблюдаете тенденцию VWMA выше, вы можете найти модели продолжения подсвечника, такие как молоток или бычий рисунок поглощения, чтобы подтвердить это мнение. Если индикатор поворачивается вниз, вы можете искать для подтверждения схемы разворота, такие как голова и плечи или медвежий рисунок поглощения.
На графике выше цена сформировала медвежью структуру головы и плеч, что подтвердило разворот тенденции.
Найдите ослабляющие тенденции
VWMA может определить, когда тенденции ослабевают. Чтобы получить максимальную отдачу от VWMA, вы можете использовать его вместе со SMA на тот же период для выделения торговых сигналов. Поскольку SMA не включает взвешивание, сравнивая их, вы можете увидеть влияние различных объемов торговли.
SMA обеспечит базовый уровень, а VWMA будет выступать в качестве более чувствительного индикатора, подчеркивающего изменения в настроениях рынка. Зазор между двумя линиями подчеркивает эффект взвешивания.
Это можно проанализировать с помощью простых и объемно-взвешенных МА того же периода. Когда VWMA находится ниже SMA в восходящем тренде, это признак того, что быки сильны. Таким образом, когда VWMA поднимается выше SMA, но цена продолжает расти, существует высокая вероятность того, что цена либо консолидируется на некоторое время, либо изменит общее направление, поскольку VWMA указывает, что быкам не хватает поддержки со стороны объема торговли (1).). И наоборот, если в нисходящем тренде он движется ниже SMA, это признак отсутствия поддержки у медведей, и цена может как консолидироваться, так и вскоре вырасти.
