Гэри Уогнер применяет японские свечи для оценки рыночных настроений
Для трейдера Гэри Уогнера японские свечи выступают как своеобразное «математическое отражение психологического состояния участников рынка». Он комбинирует эту восточную методику с западными инструментами технического анализа, чтобы повысить эффективность своей активной торговли.
Перед тем как начать работать с японскими свечами, Уогнер несколько лет трудился в сфере товарного трейдинга. После окончания колледжа он пришёл в отрасль в качестве брокера. По его словам, в 1989-1990 годах программа FutureSource впервые продемонстрировала ценовое движение во времени в формате свечей. Это вызвало у него интерес, однако первоначально смысл такого представления оставался неясным. Пришлось провести глубокие исследования.
В процессе он наткнулся на книгу японского автора Сайки Симицу «Японский график графиков» (The Japanese Chart of Charts), которую Уогнер считает фундаментальным трудом для всех американских специалистов, работающих со свечными графиками. Прочитав её, он «отрезвился» и кардинально изменил своё понимание рынка. После освоения этого подхода его торговая эффективность значительно выросла — начали расти прибыли как его, так и его клиентов.
Японские свечи заметно отличаются от классических западных гистограмм. Обычный дневной бар отображает вертикальную линию, демонстрирующую значение high, low и цену закрытия с отметкой справа. В свою очередь свечной график состоит из прямоугольника — «тела» — и двух тонких линий (теней) сверху и снизу, которые показывают ценовые максимумы и минимумы периода. Как подробно объясняется в книге Уогнера и Брэда Мэтини «Применение японских свеч в трейдинге», одна свеча отражает один торговый цикл с данными о цене открытия, максимуме, минимуме и закрытии. Толстая часть называется реальным телом, а тонкие линии над и под телом — тенями, обозначающими верхнюю и нижнюю границы цен за период. Белая (пустая) свеча указывает на то, что цена закрытия была выше открытия, тогда как черная (заполненная) — на обратную ситуацию, когда открытие было выше закрытия.
Несмотря на это, Уогнер не ограничивается только свечными методами, он объединяет их с традиционными западными инструментами анализа, что позволяет ему более точно интерпретировать рыночные сигналы.
«Для западного аналитика применение свечных графиков — действительно выигрышный подход. Мы традиционно обращаем внимание на скользящие средние, стохастические осцилляторы и трендовые линии, однако гораздо более глубокое понимание рынка зачастую дает именно анализ свечей», — отмечает Гэри Уогнер. Он объясняет, что западный технический анализ преимущественно сосредоточен на движениях цены между закрытиями торговых сессий, тогда как свечи показывают взаимосвязь между ценами открытия и закрытия за конкретный торговый день. «Каждый день на рынке — это своего рода противостояние, и свеча отражает результат этой борьбы», — добавляет он.
Самым важным уроком, который Уогнер извлёк из практики трейдинга, стала идея, что рынок движется независимо от личных желаний трейдера — вверх или вниз. Поэтому невозможно быть привязанным к одной конкретной позиции. Необходимо применять четкую систему, позволяющую максимально минимизировать эмоциональные решения в торговле. Кроме того, он акцентирует внимание на том, что каждому трейдеру важно заранее четко определить уровни допустимого риска и потенциальной прибыли.
Уогнер реализовал свои идеи в собственном программном продукте под названием Candlestick Forecaster. «Я объединил все свои торговые методики и воспроизвел их в компьютерном формате, — рассказывает он. — Лучшие трейдеры, которых я встречал, достигают успеха именно потому, что полностью используют движение рынка в свою пользу при правильных решениях и мгновенно закрывают убыточные позиции».
Он также говорит, что «рынок управляется базовыми параметрами, которые можно выделить и продемонстрировать с помощью математических моделей, основанных на свечах». Благодаря отказу от перегруженности множеством технических индикаторов, Уогнер смог получить более четкое и ясное видение рыночной ситуации.
В настоящее время Гэри Уогнер предпочитает торговать на рынках с высокой ликвидностью и большим объемом контрактов. Именно такие площадки подходят для применения свечного анализа в трейдинге. Он сознательно избегает торговли такими инструментами, как кофе или хлопок, поскольку в этих сегментах существует серьезный риск значительных проскальзываний — разницы между ожидаемой ценой сделки и фактической. На рынках с низкой ликвидностью требуется значительно больше осторожности и внимательности.
Если раньше Уогнер работал преимущественно как дей-трейдер, то примерно три-четыре года назад он сменил стратегию и перешёл к позиционному стилю трейдинга. Это связано с изменениями, произошедшими на рынке фьючерсов — появлением крупных фондов и крупных институциональных игроков. По словам Уогнера, «внедрение больших организационных трейдеров привело к агрессивному воздействию на рынок из-за большого количества ордеров. Мне стало крайне сложно успешно работать с компьютера, потому что изменилось соотношение риск/прибыль, а мои стоп-приказы часто не срабатывали». Сейчас Уогнер убеждён, что наиболее эффективный подход — это следовать за трендом.
Его совет новичкам в торговле фьючерсными контрактами таков: «Учитесь и инвестируйте в собственное образование. Начинающие трейдеры словно прыгают в океан, полный акул. Чтобы остаться на плаву, нужна серьезная защита и ‘зубы посильнее’. В этом деле большую роль играют упорство и выдержка».
Упорство Джо Стоуэлла стало ключом к успеху
Интерес к фьючерсам у него возник ещё в юности, когда он подрабатывал на картофельной упаковочной фабрике. В то время фермеры из его окружения активно участвовали в торговле фьючерсами на картофель из штата Мэн, используя их либо для хеджирования, либо для спекуляций. «Я начал изучать котировки по газетным публикациям», — вспоминает Стоуэлл. Попытки углубиться в тему фьючерсов в колледже оказались непростыми, так как в начале 1960-х годов литературы по этому вопросу было крайне мало.
Однако он нашёл в библиотеке книгу Л. Ди Белвила под названием «Товарные спекуляции: с прицелом на прибыль» (Commodity Speculation — With Profits In Mind). В то же время, обучаясь в аспирантуре в Рочестере, Нью-Йорк, Стоуэлл открыл счёт у брокера. «Мне постоянно приходили брошюры, объясняющие технический и фундаментальный анализ, но тогда я почти ничего не понимал из этого», — признаётся он.
Позже Л. Ди Белвил выпустил вторую книгу под названием «Анализ графиков товарных цен» (Charting Commodity Price Behavior), которую Стоуэлл также приобрёл. «Со временем я начал самостоятельно строить графики вручную. В течение примерно двух десятилетий я периодически торговал, как только мог собрать необходимые для этого средства», — вспоминает он. Однако лишь в 1984 году Стоуэлл разработал собственный метод под названием «чашки и кепки» (cups and caps) — это была формация из трёх полос на техническом графике, служившая сигналом для краткосрочных сделок. «Мне показалось, что наконец-то я нашёл эффективный способ торговать и получать стабильную прибыль», — говорит он.
В 1985 году, имея стартовый капитал в 5000 долларов, Стоуэлл начал применять свою стратегию «чашек и кепок». «Через чуть больше чем два года мой счёт вырос до 100 тысяч долларов. Я лишь снимал средства, не внося новые вложения», — рассказывает он. «К 1987 году, накопив 100 тысяч, я почувствовал, что готов полностью посвятить себя трейдингу».
После этого он взял двухлетний отпуск, чтобы полностью сосредоточиться на торговле. «Когда срок отпуска подошёл к концу, моя страсть к рынку уже была настолько сильна, что я решил уволиться», — говорит Стоуэлл. С тех пор он расширил свою деятельность, включая инвестиции в акции отдельных компаний и золото через взаимные фонды, однако метод «чашек и кепок» остаётся для него основным инструментом торговли.
Джо Стоуэлл сосредотачивает свою торговлю на фьючерсах казначейских облигаций. Этот рынок ему особенно импонирует, поскольку он хорошо сочетается с его краткосрочной торговой методикой. Облигации характеризуются достаточно стабильной волатильностью, благодаря чему для получения достойной прибыли за несколько дней не требуется больших ценовых скачков.
Стоуэлл избегает торговли контрактами на индекс S&P 500 из-за высокой потребности в маржинальных гарантиях и сильной зависимости от автоматизированных торговых систем. Тогда как ночные сессии по облигациям не вызывают у него проблем, валютные фьючерсы себя мало подходят под его стиль из-за частых крупномасштабных колебаний именно в ночное время. По словам Стоуэлла, «я осознал, что сосредоточение усилий на одном специфическом рынке, где можно вкладывать все свои знания и ресурсы, дает более высокие результаты». Параллельно он расширил круг своих активов, добавив в портфель акции и взаимные фонды с золотыми активами.
Основу его торговой методики «чашек и кепок» составляет идея цикличности движения рынка — восходящего и нисходящего трендов. Когда цена начинает расти, он ищет на графике формирование «чашки», состоящей из трех последовательных полос. «Я анализирую цены закрытия или минимумы трех свечей. При формировании чашки первая полоса демонстрирует более высокую цену закрытия (или минимум), вторая — более низкую, а третья снова выше предыдущей», — объясняет Стоуэлл.
«Данная формация свидетельствует о возможном развороте рынка. Когда наблюдается всплеск активности, за которым следует пауза, если дневной закрывающийся курс окажется ниже всех минимальных значений в рамках чашечной модели, это служит сигналом к продаже», — поясняет Стоуэлл. Обратным вариантом является «кепочная» формация, при которой сначала происходит снижение, а затем рынок начинает движение вверх, — добавляет он.
При продаже с целью получения прибыли Стоуэлл обычно ориентируется на два последовательных прибыльных закрытия, при этом стоп-приказы размещаются за пределами крайних точек выбранной структуры. Тем не менее, во время публикации важных экономических данных он предпочитает сдвигать стоп-лоссы, чтобы избежать риска проскальзывания — резкой разницы между ожидаемой и фактической ценой сделки. «Входя в позицию, я четко понимаю величину риска, но размер потенциального выигрыша оставляю открытым. Моя цель — поймать движение в середине ценового колебания, а не стремиться к экстремальным вершинам или глубинам», — рассказывает он.
Хотя Стоуэлл разработал методики «чашек и кепок» и другие паттерны, анализируя свои графики, нарисованные вручную на протяжении более двадцати лет, он подчёркивает, что достигнутый успех в трейдинге невозможен без строгой самодисциплины, мужества и упорства. «Настойчивость играет фундаментальную роль, а также необходима смелость, чтобы действовать в точный момент, когда сигналы однозначны», — говорит трейдер.
Он советует новичкам определить свой комфортный уровень вовлечения, поскольку чрезмерное погружение в рынок может привести к истощению и потере баланса в жизни, что неизбежно вызовет уход с рынка. «При этом все начинающие сталкиваются с предсказуемыми эмоциями волнения и страха, совершают ошибки и проходят через сложный процесс обучения», — добавляет Стоуэлл.
«Каждый новый торговый день — это возможность начать с чистого листа. Постоянное развитие навыков и совершенствование подходов — это то, чему нужно уделять внимание постоянно», — подытоживает он.
Вы уже сейчас можете начать изучать Видео курс- роботы в TSLab и научиться самому делать любых роботов!
Можно записаться на следующий поток ОнЛайн курса «Создание роботов в TSLab без программирования», информацию по которому можно посмотреть тут->
Также можете научиться программировать роботов на нашем Видео курсе «Роботы для QUIK на языке Lua»
Если же вам не хочется тратить время на обучение, то вы просто можете выбрать уже готовые роботы из тех, что представлены у нас ДЛЯ TSLab, ДЛЯ QUIK, ДЛЯ MT5, ДЛЯ КРИПТОВАЛЮТЫ!
Также можете посмотреть совершенно бесплатные наработки для МТ4, Квика, МТ5. Данный раздел также постоянно пополняется.
Не откладывайте свой шанс заработать на бирже уже сегодня!
