Ли Геттисс акцентирует внимание на управлении рисками
Трейдер Ли Геттисс (Lee Gettess) считает управление рисками ключом к своему успеху на товарных рынках. Однако это не всегда было так. Его знакомство с рынками товарных фьючерсов началось с телефонного звонка от брокера. «Он рассказал мне о том, как Омар Шариф заработал 50 миллионов долларов на рынке сахара, начиная с суммы в 50 тысяч», — делится Геттисс. Брокер отметил, что аналогичная ситуация, ведущая к большим заработкам на рынке сахара, вновь появилась. «Я вложил 10 тысяч долларов, но через три недели он вернул мне только три тысячи, — говорит Геттисс. — Я понял, что деньги могут теряться так же быстро, как и зарабатываться». Это побудило его более детально изучить фьючерсные рынки.
В то время Геттисс работал с компьютерами. «Я старался поглощать всю доступную информацию, и технические аспекты меня особенно интересовали. Возможно, у меня больше развито левое полушарие мозга».
Он «чуть-чуть» попробовал трейдинг в середине 80-х, но полностью погрузился в внебиржевую торговлю 12 октября 1987 года, всего за несколько дней до обвала фондового рынка. «Единственным, что я знал, был трейдинг по S&P», — делится Геттисс. Однако крах его не сильно затронул. «Я находился не на той стороне рынка и потерял полторы тысячи долларов. Тем не менее, можно понести убытки, ошибиться, но потом радоваться, что всё разрешилось наилучшим образом», — отмечает он, подразумевая правильный выход из позиции и управление рисками. «Я мог позволить себе потерю полутора тысяч, это была разумная сделка», — добавляет Геттисс.
«Тогда многие предостерегали меня о высоких рисках товарного рынка и рекомендовали держаться подальше от S&P и свиных грудинок, поэтому я решил заняться именно ими. Мне нужно было быть там, где происходят важные события и есть возможность для прибыли. Основная задача трейдера — это управление рисками», — объясняет он.
Геттисс применял свои навыки в области информационных технологий на протяжении нескольких лет для разработки свыше ста систем, среди которых десять лет назад появилась Volpat Trading System. Журнал Futures Truth признал ее одной из лучших торговых систем всех времен. Акроним «Volpat» расшифровывается как «распознавание волатильности и паттернов». Геттисс утверждает: «Волатильность требует активного рынка. Когда рынок стабилен, зарабатывать не получится». Паттерны представляют собой «краткосрочные явления, достаточно объективные, чтобы их можно было искать с помощью компьютера. Можно протестировать различные комбинации,» – поясняет он. – «Одним из паттернов является высокая активность аутсайдеров и закрытие на минимуме, – рыночные убеждения говорят, что это похоже на медвежьи тренды. Я заметил, что, если рынок открывается с ростом на следующий день, это, скорее всего, сигнал для покупки. Все это наблюдаемые феномены: что-то может выглядеть опасным, но для меня рынок не кажется таким уж угрожающим». Так Геттисс описывает свою методику поиска паттернов, аналогичную компьютерным тестам.
Сделки Геттисса обычно продолжаются от одного до трех дней, и он отдает предпочтение ликвидным рынкам. «Меня не особенно интересуют такие рынки, как лес и апельсиновый сок», — говорит он о рынках с узкими маржами. «Мой любимый рынок сегодня – это облигации. Он настолько обширен и ликвиден, что я могу осуществлять сделки любого объема с отличным исполнением», — отмечает Геттисс. – «Здесь я могу лучше управлять рисками, чем с индексом S&P».
Для Геттисса вопрос риска стоит на первом месте: «Единственное, что трейдер может контролировать, — это риск. Если вы выходите на рынок с намерением не потерять более тысячи долларов в сделке, то могут возникнуть разрывы в ценах или разница между ожидаемой и фактической стоимостью, но все же вы можете быть спокойны, что не потеряете свыше этой суммы». «Я осознаю, насколько готов рисковать, но не могу предсказать, сколько рынок может вернуть. Если рынок способен вернуть 500 долларов, придётся принимать это предложение», — добавляет он.
«Я ставлю акцент на управление рисками, как и многие успешные трейдеры», — отмечает он. Несмотря на то, что Геттисс применяет защитные стопы для своих сделок, у него не всегда они установлены. «Я внимательно наблюдаю за рынком на протяжении дня, и если ожидается какое-либо важное сообщение, я не ставлю стопы, поскольку после новостей рынок может резко колебаться, а затем я уже решу, хочу ли оставаться в торговле», — поясняет Геттисс. Он также предупреждает о рисках использования слишком узких стопов: «Управление рисками не сводится к установке крайне жестких стопов — достаточно одного чиха трейдера, чтобы рынок перепрыгнул на 100 долларов. Мои исследования показывают, что рынку нужно предоставлять достаточно пространства, чтобы увеличить шансы на успешную сделку».
Геттисс советует новичкам: «Не строьте нереалистичных ожиданий. Люди спрашивают меня о лучших практиках торговли. Это вопрос без однозначного ответа. Я не могу определить, что подходит каждому». По его мнению, каждому необходимо найти собственный стиль трейдинга, соответствующий его характеру.
«Для меня эта деятельность — лучшее из возможного. Работая в General Motors, я имел отличные льготы, все говорили, что это надежная компания. Но однажды я проснулся без работы, хотя их мнения обо мне были положительными. В тот момент я понял, что надежность зависит от уверенности в себе», — подытожил Геттисс.
Синтия Кейс использует разработанные ей технические индикаторы.
Одним из первых извлеченных Кейс уроков о трейдинге стало осознание, что «хорошим трейдером быть возможно только, если ты самостоятельный. Невозможно следовать мнениям всех вокруг. Я убеждена, что важно сохранять концентрацию, достаточно отдыхать и оставаться спокойным, тогда всё станет на свои места. Не стоит погружаться в постоянные переживания». Хотя сейчас Кейс воспринимает себя как технического трейдера, она отмечает, что «начала заниматься техническим анализом только в 1985 году. Этот метод гораздо более сложен, чем может показаться на первый взгляд».
«Это требует немалых усилий, и нельзя думать, что достаточно прочитать за пару дней книгу Джона Мэрфи, чтобы можно было смело выходить на рынок», — утверждает Кейс, ссылаясь на произведение Джона Дж. Мэрфи «Технический анализ рынков фьючерсов», которое часто рассматривают как настольную книгу для тех, кто занимается техническим трейдингом.
Со временем Кейс начала разрабатывать собственные технические индикаторы, которые в настоящее время предлагает своим клиентам. Она занимается трейдингом для себя, а также выступает в качестве консультанта для около тридцати корпоративных клиентов. «Я – обычный техник, использующий закономерности, импульсы и тренды. Однако, в отличие от эмпирических наблюдений, мои индикаторы опираются на статистику». Два из созданных Кейс статистических инструментов называются PeakOscillator, индикатор импульсов, который позволяет проводить сравнительный анализ рынков, и Dev-Stop, технология установки стоп-ордеров в зависимости от волатильности. В апрельских, майских и июньских выпусках журнала Futures Magazine она опубликовала трилогию статей, в которых более подробно описала свои индикаторы.
Что касается временных рамок, Кейс отметила, что не занимается внутридневным трейдингом, но её средняя сделка длится от трех до десяти дней. «Мои трейдинговые стратегии сосредоточены на выходе, а не на входах, – делится Кейс. – Я быстро фиксирую прибыль. У меня больше успешных сделок, хотя их доходность ниже. Частично я закрываю прибыль при появлении сигналов тревоги, таких как обратные закономерности и расхождения импульсов».
Кейс в настоящий момент предоставляет прогнозы исключительно для рынков энергетических ресурсов, однако отмечает, что её технические индикаторы эффективны на всех рынках. В личной торговле она отдает предпочтение «сделкам с физическими фьючерсами, а не финансовыми, так как последние подвержены влиянию случайных и политических обстоятельств».
Начинающим трейдерам она советует: «Единственный способ освоить трейдинг — это активно заниматься им». Кейс рекомендует будущим трейдерам «чаще спрашивать себя, зачем они это делают. Если ваша цель только в том, чтобы быстро разбогатеть, то вам не видать успеха».
Что касается частных трейдеров, то Кейс считает: «Я бы никому не рекомендовала начинать трейдинг без 50 тысяч долларов, которые не жалко потерять, а также наличия сбережений на два года жизни. Убедитесь, что деньги не станут для вас проблемой. Если вы не сможете заработать ни цента за два года, то трейдинг — это не для вас. Я бы посоветовала молодёжи начать с работы в брокерской компании или торговом доме — там шансы на успех будут выше».
В завершение Кейс добавила: «Три главные вещи: во-первых, не стоит постоянно полагаться на чужие советы. Во-вторых, легкого пути нет, и святого Грааля тут не существует. Усердная работа и упорство — основа успешного трейдера. И, наконец, третье: это должно приносить удовольствие».
Вы уже сейчас можете начать изучать Видео курс- роботы в TSLab и научиться самому делать любых роботов!
Можно записаться на следующий поток ОнЛайн курса «Создание роботов в TSLab без программирования», информацию по которому можно посмотреть тут->
Также можете научиться программировать роботов на нашем Видео курсе «Роботы для QUIK на языке Lua»
Если же вам не хочется тратить время на обучение, то вы просто можете выбрать уже готовые роботы из тех, что представлены у нас ДЛЯ TSLab, ДЛЯ QUIK, ДЛЯ MT5, ДЛЯ КРИПТОВАЛЮТЫ!
Также можете посмотреть совершенно бесплатные наработки для МТ4, Квика, МТ5. Данный раздел также постоянно пополняется.
Не откладывайте свой шанс заработать на бирже уже сегодня!
