Ускорение стопа через MFE с докупкой | Школа по созданию торговых роботов

Ускорение стопа через MFE c докупками

ускорение-стопа

В предыдущей статье «Стоп лосс с ускорением» мы рассмотрели вариант переключения стопа от фиксированного к трейлингу по скользящей средней в зависимости от того, сколько цена прошла в нашу сторону в пунктах.
Сейчас же хотелось рассмотреть второй вариант ускорение нашего стоп лосса в зависимости от текущей накопленной в моменте прибыли.

Основа нашего алгоритма это по прежнему пересечение двух скользящих средних.

Подробно про то как работает индикатор скользящие средние и его подробное описание можно прочитать тут!

Итак, во первых реализуем ускоряющийся трейлинг стоп через накопленную прибыль в моменте, т.е. нереализованный доход, который в кубиках называется MFE и находится в разделе «Позиция». Т.е. введем константу, либо зададим в процентах ту прибыль, после которой мы стоп лосс подтянем поближе к цене и будем двигать далее, пока цена идет в нашу сторону.

Формула для трейла будет примерно такой для лонга: «Цена входа + MFE — отступ», где «Отступ» — это какой то зазор, на который мы сдвигаем наш стоп от текущей цены.

Теперь, когда цена проходит в нашу сторону достаточно большие движения, но могут быть резкие откаты, например на новостях и т.п., наша система возьмет в итоге как минимум ту прибыль, которую мы задали в параметрах, т.к. наш стоп лосс быстро подтянется к цене и не позволит отдать прибыль назад в рынок. Тем самым пока рынок будет ходить и «пилить» всех, стоп у нас будет стоять фиксированный и не двигаться, как только цена полетит в нашу сторону, мы начнем двигать наш стоп выше и при резком откате не потеряем накопленную прибыль.

Теперь сделаем еще одну ветку алгоритма, которая будет делать докупку по тренду.
Основное условие — это действие сигнала от пересечения, в какую сторону было пересечение, в такую и смотрим сигнал на вход. Используем небольшой фильтр — максимум текущей сессии у нас должен быть выше предыдущей, чтобы понимать, что тренд у нас сохраняется, это пример для лонга.
Сопровождаем позицию также, либо выходим по обратному пересечению, либо по фиксированному стопу, если цена болтается в диапазоне, либо по ускоряющемуся трейлингу.

Вот так выглядят сигналы на графике в «TSLab»

Тестирование сначало проведем на фьючерсном контракте на валютную пару дол/руб. — SI.

Начальный депозит 100 000р.
Торговля 2 контрактами.
Без реинвестирования.
Комиссия 10п на сделку, 20п на круг, это много, но будем считать, что учитываем небольшое проскальзывание.

Результаты тестирования нашей стратегии на инструменте SI за период 2011г.-2016г.
результаты-SI-стоп-с-ускорением-по-MFE



График дохода нашей стратегии на инструменте SI за период 2011г.-2016г.

Доход-SI-стоп-с-ускорением-по-MFE

Сравните, синяя линия на графике – это кривая доходности если бы мы просто купили
один контракт фьючерса SI и держали позицию.
Фиолетовая линия – это зафиксированная прибыль! Очевидно, что гораздо выгоднее
использовать торговую стратегию, а не быть простым инвестором.


А теперь посмотрим, что получится при тестирование на фьючерсном контракте на индекс РТС — RTS.

Начальный депозит 100 000р.
Торговля 2 контрактами.
Без реинвестирования.
Комиссия 20п на сделку, 40п на круг, это много, но будем считать, что учитываем небольшое проскальзывание.

Результаты тестирования нашей стратегии на инструменте RTS за период 2010г.-2016г.
результаты-RTS-стоп-с-ускорением-по-MFE



График дохода нашей стратегии на инструменте RTS за период 2010г.-2016г.

Доход-RTS-стоп-с-ускорением-по-MFE

Сравните, синяя линия на графике – это кривая доходности если бы мы просто купили
один контракт фьючерса RTS и держали позицию.
Фиолетовая линия – это зафиксированная прибыль! Очевидно, что гораздо выгоднее
использовать торговую стратегию, а не быть простым инвестором.


В общем получился интересный вариант алгоритма, при том, что можно пробовать кучу различных выходов из позиции.

Если Вы готовы продолжить изучение темы трейдинга, то вам просто необходимо иметь свою торговую систему, а еще лучше, если ее будет исполнять робот!

Используйте наши наработки и знания!
Это поможет Вам эффективно и максимально быстро освоить алготрейдинг.

Вы уже сейчас можете приобрести данные скрипты за небольшое вознаграждение.

Вы получите в комплекте:
— два скрипта в открытом виде;
— инструкция по установке скриптов в программу «TSLab»;
— целый набор дополнительных блоков и индикаторов, которых нет в стандартной версии программы «ТСЛаб».

Не откладывайте свой шанс заработать на бирже уже сегодня!
 
 
 
 
 
 
 
Договор-оферта

Навигация

Предыдущая статья: ←

Следующая статья:

СКОРО СТАРТУЕТ
онлайн-2.1
 
СКИДКИ
VDS-Hosting
 
Банер-скидки-на-коннектор-тслаб
 
скидка-бинанс
 
bitmex_affiliate_300
Готовые торговые роботы
Спартак1-коробка
 
UPGRADED-FRACTAL
 
SkyLine-коробка
 
На-старт
 
Tunnel-
 
Коробка-коробка
 
купец-бок-коробка
 
наклонный-фрактал-коробка
 
Psar_Adapt-коробка
 
AutoLogin-коробка
 
Адапт-Параболик-коробка
Архив записей

© 2020 Школа по созданию торговых роботов  Войти