Управление капиталом | Школа по созданию торговых роботов

Управление капиталом

Управление-капиталом

Из курса математической статистики достаточно хорошо изучено уравнение, которое определяет успех/не успех человека на рынке. Рассмотрим это уравнение. М – мат.ожидание – оно показывает, сколько, в среднем, на одну сделку будет зарабатываться, или теряться денег при совершении сделок. Причем М показывается в долях от начального капитала. Р+ — вероятность прибыльной сделки. Р- — вероятность убыточной сделки. V+ — средняя прибыль на сделку. V- — средний убыток на сделку. В большинстве учебников на этом формула и заканчивается. Но в жизни необходимо учитывать еще и транзакционные издержки, состоящих из комиссионных брокеру и биржи, платы за плече, проскальзывание при совершении сделок.

На практике необходимо применить анализируемый торговый метод на истории, виртуально отмотав историю назад, и виртуально совершая сделки на историческом графике. Когда количество сделок будет примерно 50, то уже будет материал для анализа.

Р+ — это количество прибыльных сделок, разделенное на общее количество сделок.

Р+ = количество прибыльных сделок/ общее количество сделок

Точно так же Р – — рассчитывается как количество убыточных сделок разделить на общее количество сделок.

Р- = количество убыточных сделок/ общее количество сделок

Для вычисления средней прибыли на сделку нужно сложить величину всех прибылей и разделить на количество прибыльных сделок.

V+ = общая прибыль/ количество прибыльных сделок

Для вычисления среднего убытка на сделку нужно сложить величину всех убытков и разделить на количество убыточных сделок.

V- = общий убыток/ количество убыточных сделок

Для вычисления всех транзакционных издержек нужно сложить все транзакционные издержки и разделить на общее количество сделок.

Trans = транзакционные издержки/ общее количество сделок

После чего все цифры, измеряемые в деньгах, нужно сложить и разделить на начальную величину капитала, с целью получить ответ не в рублях, а в относительных единицах.

После чего все полученные цифры подставить в формулу и получить величину мат.ожидания. Мат.ожидание определяет, чем же завершится торговая деятельность на рыке по данной системе.

M = (P+) * (V+) — (P-) * (V-) — Trans

Если мат ожидание больше 0, то инвестор будет зарабатывать, если меньше 0, то инвестор будет терять деньги на рынке. И если система дает положительные результаты на такого рода тестировании, то на нее стоит обратить внимание.

Однако, можно иметь положительное мат.ожидание и, тем не менее, получить финансовый убыток. Это может произойти в случае совершения сделки на слишком большую долю капитала, что влечет за собой чрезмерный риск. В большинстве учебников по управлению капиталом сказано, чо нельзя рисковать в одной сделки более 2% от капитала. Математика этого явления очень сложная и подразумевает серьезные знания в области теории вероятности , но на практике разъяснить почему так происходит – очень легко. Допустим у инвестора есть капитал 100 000 руб. Допустим, сделка завершилась по стоп-заявке и принесла убыток 2%, т.е. у инвестора осталось 98 000 руб. Какой % от 98 000 руб. нужно заработать, чтобы снова стало 100 000 руб. Для этого нужно 98 000 разделить на 100 и умножить на 2%. Получается 2,04%. С учетом того, средние колебания цен в день на рынке составляют 0,5-2%, то разница между 2% и 0,04% — очень не велика. Именно по этому, пока убытки не очень велики, то компенсировать их не очень сложно.

Но если инвестор получил убыток 50% со 100 000 руб., то сколько процентов нужно заработать, чтобы снова стало 100 000 руб. Легко понять, что для этого нужно заработать 100% капитала. При этом наблюдается огромная асимметрия. Именно по этому важно следить при совершении сделок, чтобы во избежание чрезмерного риска, процент капитала в сделке не превышал двух.

Допустим, что предполагается купить бумагу по цене 10 руб. То, если чисто механически отступить 2% и поставить стоп-заявку, то рынок сможет ее сбить, даже шумовыми колебаниями. При этих условиях очень полезно ставить свою стоп-заявку за линиями поддержки/сопротивления, за локальный максимум/минимум, и немножко отступать. При этом величина отступа превышает 2%, как же быть в этом случае.


Рис.1 — Расчет риска по сделке.

Рассмотрим пример. Инвестор хочет купить бумагу за 10 руб. и планирует поставить стоп-заявку по 9,50 руб. Эта разница составит 5%. При этом очевидно, что совершать такую сделку на весь торговый капитал – нельзя. Рассчитаем методом пропорции на какую часть капитала можно открыть позицию в этих условиях. Разделим 2% на 5% и получим 0,4, то соответствует 40%. Т.е. если купить бумагу за 10 руб., поставить стоп-заявку по 9,50 руб. и совершить сделку на 40% капитала, то риск сделки составит 2% от общего капитала, что является допустимой величиной.


Рис.2 — Расчет доли капитала на сделку на основе риска по сделке.

Именно по этому в практической торговле важно перед совершением сделки понимать, по какой цене предполагается открыть позицию, где поставить стоп-приказ, по какой цене брать прибыль и дальше рассчитать на какую часть имеющихся денег можно открывать торговую позицию. Причем расчет нужно производить до совершения сделки. Соблюдение этого правила защитит инвестора от получения каких-либо катастрофических убытков.

 
 
 
Вы уже сейчас можете записаться на Видео курс и научиться самому делать зарабатывающих торговых роботов!
 
Можно записаться на следующий поток ОнЛайн курса, информацию по которому можно посмотреть тут:
 
Если же вам не хочется тратить время на обучение, то вы просто можете выбрать уже готовые роботы из тех, что представлены у нас!
 
Также можете посмотреть совершенно бесплатные наработки для МТ4, Квика, МТ5. Данный раздел также постоянно пополняется.

 
Не откладывайте свой шанс заработать на бирже уже сегодня!

Навигация

Предыдущая статья: ←

Следующая статья:

СКОРО СТАРТУЕТ
онлайн-2.1
 
СКИДКИ
VDS-Hosting
 
Банер-скидки-на-коннектор-тслаб
 
скидка-бинанс
 
bitmex_affiliate_300
Готовые торговые роботы
Спартак1-коробка
 
UPGRADED-FRACTAL
 
SkyLine-коробка
 
На-старт
 
Tunnel-
 
Коробка-коробка
 
купец-бок-коробка
 
наклонный-фрактал-коробка
 
Psar_Adapt-коробка
 
AutoLogin-коробка
 
Адапт-Параболик-коробка
Архив записей

© 2020 Школа по созданию торговых роботов  Войти