FTZ (Fibonacci Time Zones) — Временные зоны Фибоначчи
«Временные зоны Фибоначчи» (Fibonacci Time Zones) — это инструмент технического анализа, который выделяет на временной оси (оси X) последовательные вертикальные уровни (зоны/линии), расположенные в соответствии с числами последовательности Фибоначчи (1, 2, 3, 5, 8, 13, 21 …), в которой каждый следующий элемент — сумма двух предыдущих. В качестве отправной точки часто выбирают важный низкий или высокий уровень. Расстояния между линиями начинаются относительно небольшими и растут по мере расширения последовательности Фибоначчи.
Цель — помочь трейдерам определить потенциальные моменты времени, когда цена может совершить разворот, ускорение тренда или увеличить волатильность. По идее, важные ценовые события (минимумы/максимумы, развороты) чаще происходят вблизи этих временных отметок. Однако смена тренда у границ зон происходит не всегда — часто цена после пересечения вертикального уровня продолжает движение в том же направлении.
Визуально это обычно ряд вертикальных линий, начиная от выбранной отправной точки (обычно значимого экстремума цены), каждая следующая проведена через количество баров/периодов, равное следующему числу Фибоначчи. В соответствии с этим числовым рядом строятся вертикальные линии, расстояние между ними — временные зоны. Это не ценовой прогноз по значению цены, а инструмент для оценки вероятных «временных окон» повышенной активности или смены структуры рынка.
Знаменитый ряд чисел, составляющих последовательность Фибоначчи, следующий: 0, 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, 34, 55, 89, 144, 233, 377, 610..
Последовательность простирается до бесконечности и содержит множество уникальных математических свойств.
● После 0 и 1 каждое число является суммой двух предыдущих чисел (1 + 2 = 3, 2 + 3 = 5, 5 + 8 = 13 8 + 13 = 21 и т. д…).
● Число, разделенное на предыдущее число, приближается к 1,618 (21/13 = 1,6153, 34/21 = 1,6190, 55/34 = 1,6176, 89/55 = 1,6181). Подход приближается к 1,6180 по мере увеличения цифр.
● Число, разделенное на следующее по величине число, приближается к 0,6180 (13/21 = 0,6190, 21/34 = 0,6176, 34/55 = 0,6181, 55/89 = 0,6179 и т. д…). Приближение приближается к 0,6180 по мере увеличения цифр. Это основа для возврата 61,8%.
Интерпретация Time Zones Фибоначчи
Медленный старт в последовательности Фибоначчи создает относительно узкую кластеризацию в начале временных зон Фибоначчи. Иногда необходимо игнорировать первые 5 и более Time Zones. После первых пяти зон эти зоны довольно быстро расширяются по мере развития последовательности. Согласно теории, потенциальные точки изменения направления цен можно найти, ожидая 21, 34, 55, 89 и 144 периодов, все из которых являются числами Фибоначчи. Например, 21 период отмечает 8-ю временную зону Фибоначчи. Некоторые последующие области перечислены ниже. Помните, что вы можете найти будущие временные зоны, добавив два предыдущих Time Zones (89 + 144 = 233).
Таким образом, в ежедневных временных рамках мы должны
● 8-я зона = 21 день или период
● 9-я зона = 34 дня или периода
● 10-я зона = 55 дней или периодов
● 11-я зона = 89 дней или периодов
● 12-я зона = 144 дня или периода
● 13-я зона = 233 дня или периода
Расчет индикатора Временные зоны Фибоначчи-Fibonacci Time Zones
— Шаг 1 — выбрать отправную точку (начало отсчёта). Обычно это значимый экстремум цены: локальный минимум или максимум, важная дата или момент начала тренда.
— Шаг 2 — пронумеровать периоды (бары, свечи, дни и т.д.) от этой точки.
— Шаг 3 — провести вертикальные линии в позициях, соответствующих числам последовательности Фибоначчи (обычно: 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, 34, 55, 89 …). Это означает: первая линия через 1 период от стартовой свечи, вторая — через 2 периода, третья — через 3 периода, четвёртая — через 5 периодов и т.д.
Пример: если отправная точка — дневная свеча 1 января, то линия для числа 5 будет на 6-й дневной свечи (или через 5 дней после отправной). Технически координата каждой линии = индекс стартового бара + соответствующее число Фибоначчи.
Вариации: некоторые платформы рисуют не только одиночные линии, но «зоны» — расширения вокруг линий (например, ±1–2 бара) для учёта неточности; также трейдеры могут комбинировать эти временные метки с ценовыми уровнями (Fibonacci retracements, extensions) для подтверждения сигналов.
Как использовать Временные зоны Фибоначчи-Fibonacci Time Zones
Теперь обратимся к скриншоту ниже. Первые два прямоугольника слева, показывают нам хорошую работу этого вида Фибо. Но с течением времени, активность трейдеров «сбивается» и точные, математически-построенные линии Фибо, уже теряют свою актуальность. Это хорошо прослеживается на прямоугольниках А и В.
Далее последует информация, которую можно было бы считать граалью, если бы не её маловажность в применении. Дело в том, что в интернете нет сведений о другом варианте интерпретации временных зон Фибоначчи. Другой вариант состоит в следующем: допустим от одной временной зоны начался флэт. Значит, как показывает моя практика, флэт продлится до следующей линии по Фибо. С большей вероятностью, чем с меньшей. А если начался тренд или хотя бы тенденция, то она продлится до следующего, вертикального уровня по Фибоначчи. Но друзья повторюсь; во-первых, это вспомогательное средство. А во-вторых, по истечению какого-то времени, уровни теряют свою эффективность.
На следующем изображении показано Nasdaq100 (QQQQ) с Time Zones Фибоначчи, простирающимися от минимума марта 2009 года, который был крупным минимумом на рынке. Первые 7 Time Zones сложно использовать из-за узкой группировки зон, которые находятся очень близко друг к другу. Последовательность получает некоторое пространство, начиная с 8-й (21 день). 9-я зона (34 дня) очень хорошо совпала с минимумом, произведенным в июле. 10-я зона (55 дней) произошла в середине восходящего тренда и не имел существенного значения. 11-й зона пришлась вблизи минимального уровня, достигнутого ценой в феврале.
На изображении ниже показан дневной график QQQQ с добавленнымы временными зонами Фибоначчи. Следующая временная зона Фибоначчи соответствует 144 дням, который находится как раз в начале сентября 2010 года. В этом случае QQQQ имеет тенденцию к снижению с конца апреля, и эта область может обозначить значительный минимальный уровень.
На графике ниже показан ETF Евро (FXE) с временными зонами Фибоначчи, простирающимися от максимума апреля 2008 года, который ознаменовал крупный максимум. 8-я зонас Фибоначчи (21 день) стал лучшим в июле, 34-дневная линия не отметила ничего существенного, а 55-дневная линия ознаменовала значительный минимум. Максимум марта 2009 года сформировался сразу после 89-дневной линии, а ноябрьский максимум — через месяц после 144-дневной линии. Как и в случае с большинством инструментов прогнозирования и цикла, требуется небольшая свобода действий, особенно когда длина увеличивается.
На скрине ниже показан FXE с добавленной временной зоной Фибоначчи на отметке 233. Несмотря на то, что Евро ETF отскочил в июне–Июле, еще одна нога ниже все еще возможна, а зоны пояса Фибоначчи прогнозируют минимум в сентябре 2010 года. К этому графику было добавлено 50 дней, чтобы увидеть следующую зону Фибоначчи. После 233 следующая строка будет на 377-й день, а это означает, что для просмотра диаграммы потребуется около 330 дополнительных дней.
