VI (Vortex Indicator) — Вихревой индикатор или индикатор Вихря

Vortex Indicator (VI) — это трендовый технический индикатор, разработанный Швейцарскими специалистами по рынку: Этьеном Ботесом и Дугласом Сипманом, представили его в январском выпуске журнала «Технический анализ акций и товаров». Индикатор предназначен для определения начала, направления и силы тренда, а также сигналов возможного разворота. Принцип работы индикатора основан на концепции вихревого движения, вдохновлённой естественным течением воды, которое образует вихрь, обходя препятствия. Авторы применили этот принцип к финансовым рынкам, где аналогично можно наблюдать движения цен и тренды. Также они учли концепцию направленного движения, что добавило в расчет индикатора истинный диапазон.

Визуально состоит из двух осцилляторов, которые улавливают положительные и отрицательные трендовые движения: одна для определения положительного трендового движения — положительной (VI+), другая — для определения отрицательного ценового движения — отрицательной (VI−). Пересечение этих линий даёт торговые сигналы: когда VI+ пересекает сверху вниз VI− — сигнал на снижение, и наоборот, когда VI+ пересекает вверх VI− — сигнал на покупку/рост.

Индикатор чувствителен к волатильности: большие движения цены приводят к росту значений линий. Часто применяется с периодом 14 баров (аналогично RSI), но период можно менять для повышения чувствительности или сглаживания.

Суть паттерна Vortex заключается в соединении самых высоких и самых низких точек баров или свечей на рынке.

Принцип работы: чем больше расстояние между минимумом текущего бара и максимумом следующего, тем сильнее восходящее движение. Таким же образом, чем больше расстояние между максимумом бара и минимумом следующего бара, тем сильнее нисходящий тренд. Подтверждение тренда (одна линия значительно выше другой), фильтрация ложных пробоев, поиск точек входа при возврате к тренду после коррекции.

Расчет Vortex Indicator -Вихревой индикатор

Классический алгоритм (период N, обычно 14):

Замечание: в некоторых реализациях VM+ и VM− определяют без модуля и с условием положительности (например, если High − Low[i−1] > 0 тогда VM+ = High − Low[i−1] иначе 0). Но классическая / оригинальная формулировка использует абсолютные величины для «вихревых» движений.

2. Суммировать за N периодов:
— TR_N = Σ[k=0..N−1] TR[i−k] — VM+_N = Σ[k=0..N−1] (VM+[i−k])
— VM−_N = Σ[k=0..N−1] (VM−[i−k])

3. Нормировать:
— VI+_i = VM+_N / TR_N
— VI−_i = VM−_N / TR_N

Результат — две линии, лежащие обычно в диапазоне от 0 до >1 (чаще до 2 при сильных движениях). Сигналы:
— VI+ > VI− и особенно когда VI+ значительно выше — доминирует бычий тренд.
— Пересечение VI+ вверх через VI− — потенциальный сигнал на покупку.
— Пересечение VI+ вниз через VI− — потенциальный сигнал на продажу.

Примечания по реализациям:
— Некоторые платформы (MetaTrader, TradingView) используют модификации: VM+ и VM− считаются без абсолютной величины и с условием >0 (в противном случае ноль), что делает индикатор ближе к оригиналу, предложенному автором. Это уменьшает «двойной учёт» движений. Формула TR обычно стандартна (как в ATR).
— Скользящая сумма за N периодов может заменяться экспоненциальной или простой скользящей суммой — влияет на гладкость и запаздывание.

Как использовать Vortex Indicator -Вихревой индикатор

В статье 2010 года, в которой был представлен индикатор Vortex, авторы Ботес и Зипман описали торговую стратегию с использованием индикатора Vortex, предназначенную для фильтрации и ограничения ложных сигналов. Экстремальный максимум или минимум в день бычьего или медвежьего пересечения становится предполагаемой ценой входа, для длинной или короткой позиции. Эти уровни могут не быть достигнуты в день подачи сигнала, что приводит к действию ордера на покупку или продажу до его отмены, который при необходимости остается в силе в течение нескольких сессий.

Сигнал в Лонг поступает, когда линия VI+ находится ниже линии VI-, пересекает ее и остается на вершине. Сигнал Шорт поступает, когда линия VI- находится ниже линии VI+, пересекает VI+ вверх и остается на вершине. Стоит отметить, что не все полученные сигналы следует сразу переводить в открытую позицию. Скорее, это сигнал вам обратить пристальное внимание на рынок, проанализировать работу данного актива и решить, открывать ли сделки в соответствующем направлении.

Пример 1: Корпорация Майкрософт
Давайте используем исторические данные корпорации Microsoft (MSFT) для тестирования индикатора Vortex. Как видно на графике ниже, в марте 2014 года акции Microsoft вошли в узкий диапазон. Это побудило трейдеров ждать прибыльного прорыва. Согласно индикатору Vortex, 14 марта был сигнал на покупку, но цена закрылась значительно ниже экстремального внутридневного максимума на уровне 38,13 доллара за акцию. Трейдер мог бы установить ордер на покупку с исполнением до отмены (GTC), который был бы исполнен, когда цена актива вернулась бы к этому пороговому значению.

17 марта цена вернулась в нужный момент, преодолев уровень прорыва и поднявшись до нижней границы в 40 долларов. 10 апреля индикатор переключился в сторону продаж, что позволило выйти из позиции с прибылью, но при этом был упущен значительный потенциал роста. MACD и трейлинг-стоп помогают управлять торговлей и предлагают открыть длинную позицию на день позже, чем сигнал на покупку от индикатора Vortex. Они также подают сигнал на продажу на четыре дня раньше, обеспечивая более прибыльный выход из сделки. Между тем трейлинг-стоп, установленный на линии пробоя от 31 марта в районе 41 доллара за акцию, сработал бы, когда акции продались 4 апреля, и захватил бы ещё большую долю восходящего тренда в четыре пункта.

Пример 2: American Airlines

American Airlines Group Inc. (AAL) сформировала классическую фигуру «двойная вершина» в период с декабря 2014 года по май 2015 года, после чего начался значительный нисходящий тренд. Индикатор Vortex подает сигнал на короткую продажу за восемь сессий до технического пробоя, поощряя ранние короткие продажи в пределах торгового диапазона. Пересечение также хорошо работает в качестве дополнительного индикатора для трейдеров, использующих паттерны, которые хотят повысить свои шансы на успех. Сигнал индикатора Vortex открыть короткую позицию поступил шесть недель спустя, обеспечив прибыльный выход на уровне около 40 долларов за акцию.