Volume Rate of Change (VROC) — Скорость изменения объёма

Volume Rate of Change (VROC или Volume ROC) — это индикатор, который измеряет процентное изменение объёма торгов за определённый промежуток времени. Проще говоря, VROC показывает, насколько увеличился или уменьшился объём торгов относительно объёма в прошлом (например, накануне или несколько дней назад) — скорость изменения объема в течение определенного периода. VROC относится к категории объёмных индикаторов. Он не учитывает цену напрямую, только чистое изменение объема.

Конкретного имени автора, который изначально придумал и впервые представил индикатор Volume Rate of Change (VROC), в публичных источниках обычно не указывается. VROC — это один из классических технических индикаторов, основанных на концепции темпа изменения (Rate of Change, ROC), который изначально применялся к ценам, а затем аналогичный подход был перенесён и на объём торгов. Идея измерения изменения технических параметров (цены, объёма и др.) под влиянием времени восходит к фундаментальным методам технического анализа, которые развивались с 1960–1970-х годов. Таким образом, VROC скорее возник как логическое расширение метода Rate of Change (ROC), популяризированного в техническом анализе, чем как изобретение конкретного человека. Если говорить о Rate of Change (ROC) по цене, то к развитию таких осцилляторов внесли вклад разные авторы и школы технического анализа, например, Джон Мэрфи и Уэллс Уайлдер, но прямого автора VROC среди них нет — это производный и специализированный индикатор.

Этот индикатор помогает трейдерам определить изменения активности на рынке и часто используется, чтобы выявить, усиливается ли интерес участников рынка (рост объема) или, наоборот, снижается.

VROC относится к классу объёмных индикаторов, но отображается в виде осциллятора, поскольку он колеблется вокруг нулевой линии, когда значения положительны, он указывает на увеличение объема по сравнению с предыдущим периодом, а когда значения отрицательны, он указывает на уменьшение объема. Индикатор показывает, существует ли тенденция объема как в направлении вверх, так и в направлении вниз, что можно использовать для анализа ценового действия.

В случае роста цен это означает, что цена растет в возрастающем объеме, что может указывать на здоровый восходящий тренд. Если цена падает, это означает, что снижение происходит при увеличении объема и может означать серьезный нисходящий тренд. Если цена движется вбок, консолидация происходит при увеличении объема, а это означает, что это может быть накопление или распределение, и цена вскоре вырвется наружу.

И наоборот, если тенденция объема отрицательна, это означает, что объем уменьшается за этот период, и какое бы ценовое действие ни произошло за этот период, оно произошло при уменьшении объема. Это может дать трейдерам представление о рынке и о том, как торговать.

Интерпретация
— Положительное значение VROC (больше 0%) — объемы растут, увеличивается активность покупателей/продавцов.
— Отрицательное значение VROC (меньше 0%) — объемы снижаются, активность уменьшается.
— Чем выше абсолютное значение, тем сильнее изменение объема.

Зачем используется?
— Выявить рост/снижение торговой активности;
— Подтвердить силу тренда: сильный тренд обычно сопровождается ростом объема (положительный VROC);
— Отметить потенциальные развороты или снижение интереса к активу (сниженный или отрицательный VROC).

Расчет индикатора Volume Rate of Change (VROC)

Формула расчета VROC выглядит так:

VROC = ((V[i] — V[i-n]) / V[i-n]) * 100%

Где:
— V[i] — объем торгов за текущий период (например, за сегодняшний день);
— V[i-n] — объем торгов за период, произошедший n интервалов назад (например, за n дней назад);
— n — количество периодов, за которые сравнивается изменение объема (настраиваемый параметр индикатора).

Пример

Если сегодня объем торгов — 150 000 акций, а 5 дней назад (при n = 5) объем был 100 000, тогда:

VROC = ((150000 — 100000) / 100000) х 100% = 50%

Это значит, что объем вырос на 50% по сравнению с объемом 5 дней назад.

Торговля с индикатором Volume Rate of Change (VROC)

Выявление бычьих тенденций
Если на рынке восходящий тренд, VROC также восходящий и находится выше нулевой линии, это говорит о заинтересованности активом, значит, можно покупать.

Выявление медвежьих тенденций
Если на рынке нисходящий тренд, VROC также нисходящий и находится ниже нулевой линии, это говорит о потере интереса к активу, можно продавать.

Подтверждая Развороты
Помните, что VROC также можно использовать для подтверждения потенциальных разворотов тренда. Например, если акции находились в нисходящем тренде, но линия VROC начинает расти и пересекать нулевую линию, это может быть признаком того, что нисходящий тренд теряет темп и вероятен разворот. И наоборот, если акции находились в восходящем тренде, но линия VROC начинает падать и пересекать линию ниже нуля, это может быть признаком того, что восходящий тренд теряет темп и вероятен разворот.

Выявление расхождений
Другой способ использования VROC — выявление расхождений между линией VROC и ценой анализируемого актива. Например, если цена акций достигает более высоких максимумов, но линия VROC достигает более низких максимумов, это может быть признаком того, что восходящий тренд теряет темп и вероятен разворот. Точно так же, если цена опускается ниже минимума, но линия VROC делает более высокие минимумы, это может быть признаком того, что нисходящий тренд теряет темп и в такие моменты вероятен разворот.

Выявление прорывов
Наконец, VROC также можно использовать для выявления прорывов. Когда линия VROC пересекает выше или ниже определенного уровня, это может быть признаком того, что a прорыв вероятно. Трейдеры могут использовать это как сигнал для входа или выхода из сделки, в зависимости от того, настроены ли они на бычий или медвежий язык в отношении анализируемого актива.