FF (Fibonacci Fan) — Веер Фибоначчи, а также Наклонный веер Фибоначчи (Pitchfan_
Веера Фибоначчи (Fibonacci Fan) — это инструмент технического анализа, представляющий собой набор наклонных линий (лучей), исходящих из одной точки и проведённых через уровни, соответствующие отношениям последовательности Фибоначчи (обычно 23.6%, 38.2%, 50%, 61.8% и т. п.). Еще линии веера Фибоначчи называют скоростными линиями при направленном движении цен.
Веер применяется для оценки направлений и зон потенциальной коррекции/продолжения тренда, помогают определять динамические (наклонные) уровни, на которых цена может отскакивать или замедляться. Линии сопротивления скорости не только помогают измерить коррекцию тренда, но и измеряют скорость тренда (скорость, с которой линия тренда поднимается или опускается).
Типичный сценарий построения:
Они строятся таким образом: две экстремальные точки соединяются линией тренде. Для примера можно использовать впадину и противостоящий пик. После этого через вторую точку экстремума автоматически проводится вертикальная полоса (виртуальная). Из первого экстремума строят три линии, которые пересекают виртуальную (воображаемую) на уровнях Фибоначчи 38,2%, 50% и 61,8%. Самый мощный уровень — 61,8%. Перед этой чертой цена не может устоять, как правило. Когда она достигает уровня 61,8%, необходимо открывать позицию в направлении веера Фибоначчи (трендового движения). А после этого нужно ожидать завершения коррекции.
Линии веера Фибоначчи определяются путем применения ключевых коэффициентов Фибоначчи к значительным точкам поворота, которые отмечают начало тренда. Ключевые соотношения Фибоначчи определяются путем деления числа в последовательности на другое число, которое следует за ним. Таким образом:
• Первое соотношение 61,8%, являющийся обратной величиной «золотого сечения» или «золотой середины» (т.е. обратной величины 1,61%), находится путем деления числа в последовательности на число, которое следует непосредственно за ним. Например: 8 ÷ 13 = 0,6153, 34 ÷ 55 = 0,6182 и 55 ÷ 89 = 0,6179.
• Уровень 38,2% отношение находится путем деления числа в последовательности на число, которое следует за двумя местами справа от него. Например: 8 ÷ 21 = 0,3809, 21 ÷ 55 = 0,3818 и 55 ÷ 144 = 0,3819. Его также можно найти, вычитая 0,618 из 1 (1 – 0,618 = 0,328).
• И 23,6% отношение находится путем деления числа в последовательности на число, которое следует за тремя местами справа от него. Например: 8 ÷ 34 = 0,2352, 21 ÷ 89 = 0,2359 и 34 ÷ 144 = 0,2361. Его также можно найти, вычитая 0,382 из 0,618 (0,618 – 0,382 = 0,236).
• В дополнение к этим трем коэффициентам некоторые трейдеры также используют a 50% соотношение. Хотя это не коэффициент Фибоначчи, он все же кажется значительным уровнем, которого придерживается движение цен.
После того, как начало тренда определено, диапазон от значительной точки поворота, которая отмечает начало тренда, делится на эти соотношения Фибоначчи и через эти точки проводятся линии, начиная с точки поворота, если текущая тенденция является тенденцией к снижению или разворотной точкой внизу, если текущая тенденция является восходящей тенденцией.
Некоторые особенности применения индикатора:
• Чем дальше во времени тянутся линии, тем более чувствительными они становятся к точному размещению двух маркерных точек.
• Индикатор становится менее точным по мере своего расширения.
• Когда цена больше не реагирует на области поддержки или сопротивления индикатора, его игнорируют (это может происходить, когда он выходит за пределы активной области графика).
• Иногда технические аналитики строят несколько индикаторов «Веер Фибоначчи», используя разные волны цен, чтобы с большей точностью определить потенциальные области разворота цены.
Выбор Точек для построения веера Фибоначчи
Выбор правильных маркерных точек имеет важное значение. Две контрольные точки обычно выбираются в качестве крайних уровней графика. Чем дальше расстояние между двумя маркерными точками, тем дальше будут распространяться линии растяжения веера. Если вы выберете точку тоже далеко, это не позволит достаточно быть уверенным, чтобы подтвердить, что цена действительно реагирует вокруг линий расширения. С другой стороны, выбор слишком близких точек означает, что угол наклона веера будет слишком крутым, а удлинительные линии не будут иметь практического применения.
Еще следует отметить, что из-за свойств веера, чем дальше линии простираются (во времени), тем более чувствительны они к точному расположению двух маркерных точек. Это означает, что небольшое изменение в размещении любой из маркерных точек может привести к большим перемещениям дальше по линиям растяжения. Веер обычно становится менее точным, чем дальше он выдвигается.
По этой причине после создания основного веера на графике, трейдеры часто создают ряд вторичных вееров, которые определяются между различными пиками и впадинами в анализируемом разделе. Это помогает дать более полную картину вероятных областей разворота цен.
В частности, поперечное сечение веера может предсказать поведение цен в меньшем разделе диаграммы. Когда цена больше не реагирует на зоны поддержки или сопротивления первого веера, она игнорируется (это может произойти, когда она выходит за пределы активной зоны графика).
Взаимосвязь веера и классических уровней Фибоначчи
На рисунке выше показана взаимосвязь между веером фибо и классическими уровнями сопротивления Фибоначчи. Если мы нарисуем вертикальную линию на P2, втором маркере веера фибо, мы увидим, как линии индикаторов пересекаются на соответствующих уровнях сетки обратного хода Фибоначчи. Таким образом, 50-процентная линия возврата на горизонтальной сетке пересекается с 50-процентной линией веера и так далее.
Разберем как построить веер фибо и как далее перестраивать его
Итак, мы выше уже писали как построить ввер, но давайте разберем по шагам последовательность как его построить и самое интересное, как перестраивать его дальше по ходу движения цены.
Теперь, одно из железного правила этого инструмента; при обновлении минимума при нисходящем движении, нижнюю точку базовой линии веера необходимо перестроить на вновь сформировавшийся экстремум. Абсолютно верное утверждение будет и в обратном случае; при восходящей тенденции, верхнюю точку базовой линии веера, также следует перетягивать на обновлённый максимальный экстремум.
На примере выше сложилась рыночная ситуация, при которой мы предполагаем начало новой нисходящей тенденции, поэтому натягиваем веер фибо от максимально высокого пика до предположительно сформировавшегося нижнего экстремума. В другом понимании, это будет звучать как, «натягиваем наш инструмент до начала коррекции, предположительно начавшегося нисходящего тренда».
Теперь, мы перестраиваем базовую линию веера, т.к. есть некоторая вероятность, что это новый минимальный экстремум, хотя и не факт. Но то, что минимальные ценовые значения обновились – это факт. Поэтому, продать или нет нам данный актив от луча-уровня 38.2%, решать только вам, как индивидуальной личности, потому как, у каждого участника рынка, своё ви́дение на происходящую динамику цен (но не забываем про «фон» вышестоящих таймфреймов).
Да. На этом скриншоте мы видим, что у нас была возможность взять некоторое нисходящее движение от примерного ценового уровня 1.09645, то есть, от ещё тогда, выставленного луча веера с параметром в 50%. Но постоянно присущая проблема в том, что мы не знали где выходить. А здесь мы наблюдаем, как последовательно перестраивается базовая линия фибо веера.
Вот таким способом строится веер Фибоначчи.
Формулы расчета Fibonacci Fan — Веер Фибоначчи
Простейшая логика расчёта для каждого уровня p (в долях: 0.236, 0.382, 0.5, 0.618 и т.д.):
1. Определить два ценовых экстремума: P0 (начальная точка) и P1 (вторая точка). Пусть их координаты по оси времени t0, t1 и по оси цены P0, P1.
2. Разница по цене: ΔP = P1 − P0.
3. Для заданного уровня p вычисляют вертикальную координату целевой точки: P_level = P0 + p * ΔP.
4. Для построения луча через эту точку проводят прямую от исходной точки (t0, P0) через точку (t1, P_level) и продолжают её в будущем (или прошлом) по времени. Уравнение прямой в декартовых координатах:
— наклон (угловой коэффициент) k_p = (P_level − P0) / (t1 − t0) = (p * ΔP) / (t1 − t0).
— тогда для любого времени t линия имеет значение цены: P(t) = P0 + k_p * (t − t0).
Это и есть формула для каждого луча веера. На практике графические терминалы используют временные шкалы (свечи/тик) и строят линии через соответствующие точки, учитывая ось времени и цены платформы.
Как использовать Fibonacci Fan — Веер Фибоначчи
Как и другие индикаторы поддержки и сопротивления, Веер Фибоначчи основан на принципе, согласно которому рынок будет повторять часть предыдущего движения, прежде чем продолжить движение в направлении тренда. Это основано на том факте, что финансовые рынки не имеют прямого тренда. Вместо этого тенденция прерывается ретроспективами, которые, как правило, не превышают предыдущую волну.
При использовании веера Фибоначчи технический аналитик делит предыдущую волну в направлении тренда на упомянутые выше соотношения Фибоначчи. Затем линии тренда проводятся от начальной точки через эти уровни и используются в качестве возможных уровней поддержки, если более крупная тенденция представляет собой восходящий тренд, или в качестве возможных уровней сопротивления, если более крупная тенденция представляет собой тенденцию к снижению. Веер Фибоначчи представляет собой диагональные линии, похожие на линии тренда, которые используются аналогичным образом для определения уровней цен, при которых трейдер может покупать в более широком восходящем тренде или продавать в более широком нисходящем тренде.
Пример графика
Выше приведен 15-минутный график валютной пары GBP/USD с веером Фибоначчи, нарисованном с минимума в 12:15 20 мая 2013 года до максимума, сделанного позже в тот же день в 21:00. Обратите внимание, как последующий откат первоначально встретил поддержку на уровне 38,2%, а затем снова на уровне 61,8%, и как после разрыва линия поддержки в 50% стала сопротивлением дальнейшим покупкам.
Наиболее эффективное использование индикатора Fibonacci Fan — это когда формируется новый важный тренд. Обычно это начинается с внезапного и значительного разворота цен. Показатель имеет наиболее прогностическую ценность в этих ситуациях.
Первая волна в развороте, как правило, самая сильная. Затем за этой волной следует ряд последовательных волн нисходящего импульса. Пики и впадины этих волн часто соответствуют линиям растяжения веера Фибоначчи.
Другими словами, по мере того, как импульс нового тренда утихает, достигнутые пики цен начнут снижаться и попадать в нижние линии веера. На примере выше Пик 1 лежит на линии расширения 23,6% (не показана на большинстве показателей). Пики 2 и 3 падают на линии расширения 38,2. Пик 4 находится на линии 50%. Пункты 5 и 6 лежат между линиями от 50% до 61,8%, но в этот момент начинает формироваться новая тенденция, и этот веер теряет свое прогностическое использование.
Как и большинство показателей, линии расширения веера фибо обеспечивают зоны, где может произойти разворот цен. Нет уверенности в том, что цена будет подчиняться этим областям поддержки или сопротивления, как показано на диаграмме выше.
