Tick Charts (Тиковые графики)
Тиковый график (Tick Charts) — это тип графика, где каждая свеча (бар, линия или точка) формируется не по времени, а по фиксированному числу тиков (сделок). Исторически же первый тип биржевых графиков — тиковые графики, или, просто, тики. Появились они еще в конце ХIХ века, когда торговля шла по биржевому телеграфу. Соответственно, прибор, с помощью которого получали котировки в брокерских конторах, назывался «тикер» за то, что громко тикал при работе. Он представлял из себя абонентский телеграфный аппарат, который на ленте печатал название акции сумму сделки и время сделки. Соответственно, по названию аппарата, графики и получили название «тиковые».
Тик — единичное событие изменения цены/регистрации сделки на рынке. В отличие от временных графиков (1-мин, 5-мин и т.д.), где бары имеют одинаковую длительность по времени, в тиковых графиках каждый бар содержит одинаковое количество тиков, а реальное время между барами может сильно варьироваться в зависимости от активности рынка.
Благодаря такой логике построения тиковые диаграммы могут дать более четкое представление о том, когда рынок наиболее активен или почти не движется. Кроме того, они предоставляют более детальную перспективу ценового действия, тенденций и объема торговли, что помогает ускорить принятие торговых решений. При торговле в крайне нестабильные времена тик-бары обеспечивают улучшенную визуализацию торговых действий на рынке по сравнению с графиками, основанными на времени.
На шумных или быстро развивающихся рынках диаграммы, отображающие каждый отдельный тик, могут либо двигаться слишком быстро во время нестабильных рынков, либо создавать слишком большой рыночный шум, отображая каждую отдельную транзакцию размером с тик, которая в большой схеме может дать вам очень мало значимой информации.
Но, группируя тики вместе: 10, 25, 50, 100, 1000 – Общая форма ценового действия может быть менее шумной и более значимой. Вот почему многие трейдеры предпочитают объединять предпочтительную группу тиков для каждой диаграммы.
Важно понимать, что при формировании тиков учитываются завершенные сделки. Например, если один пользователь выставил ордер на покупку, то ему должен быть найден приказ на продажу, сформированный другим игроком. В результате сделка будет проведена и образуется тик. Это классический сценарий.
Тик-чарты в сравнении с временными диаграммами
На изображении выше обратите внимание, что действие цены в каждом поле представляет собой 30 минут торговли. В любой временной диаграмме 30-минутный период для обоих случаев ценового действия будет равным с точки зрения пространства. Как вы можете видеть на тик-чарте выше, ни один из прямоугольников указанных не равен друг другу по горизонтали, и это потому, что в период, представленный ящиком слева, было больше сделок, чем справа. Иными словами, в коробке слева было совершено больше транзакций. Но период времени, в течение которого происходила торговля, точно 30 минут — это такое же количество времени, представленное вставкой справа. Просто в период справа было меньше сделок. Следовательно, он кажется уже.
▪ Ключевые характеристики
— Шкала по тикам, а не по времени: каждый бар формируется после N тиков.
— Переменное реальное время: при высокой активности бары идут быстрее; при низкой — медленнее.
— Более «чистая» структура объёма/активности: помогает выделить реальные периоды интенсивной торговли.
— Подходит для внутридневной торговли и скальпинга: трейдеры видят структуру сделок точнее, чем на таймфреймах.
▪ Тики могут быть:
— Восходящими. В этом случае сделка проводится по стоимости, превосходящей предыдущий показатель.
— Нисходящими, когда цена сделки снизилась.
— Нулевыми, когда цена осталась на прежнем уровне.
▪ Преимущества
— Реальное отражение активности рынка: свечи выровнены по числу сделок, а не по времени — легче видеть, где происходят всплески активности.
— Уменьшение «шумов» в периоды низкой активности: при малом количестве тиков бары формируются реже, что сокращает бесполезные малые движения.
— Лучше для анализа Order Flow/Volume: можно совместить с объемными индикаторами и профилем, чтобы увидеть, где происходят крупные скопления сделок.
— Более четкие модели входа/выхода для скальперов: реакция цены на новости и большие ордера проявляется сразу в виде серии баров.
▪ Недостатки и ограничения
— Нет синхронизации с календарным временем: сложно сопоставлять с внешними событиями, привязанными ко времени (новости, экономические релизы).
— Различия между инструментами и торговыми сессиями: одинаковое число тиков в одном инструменте может соответствовать разной средней сумме денег.
— Требует данных уровня тиков: не все брокеры/платформы предоставляют корректные тиковые данные или сохраняют историю тиков.
▪ Применение на практике
— Скальпинг и внутридневная торговля: быстрый отклик на активность, определение коротких импульсов.
— Анализ ликвидности и Order Flow: вместе с индикаторами объема (например, кластерные графики, профили) — поиск областей интереса (POC, high-volume nodes).
— Фильтрация ложных сигналов: использование тикового объема для подтверждения пробоев/откатов.
— Разработка автоматических стратегий: алгоритмы, ориентированные на количество сделок, а не на время.
Формула расчёта Tick Charts (Тиковые графики)
Основная «формула» тут — правило формирования одного бара. Формально можно описать процесс так.
## Обозначения
— N — заданное число тиков на бар (например, N = 200).
— t_i — i-й тик (сделка) в последовательности, i = 1, 2, 3, …
— price(t_i) — цена сделки для тика t_i.
— volume(t_i) — объем сделки (иногда тики считаются без объема, тогда volume = 1).
— Бар k включает тики с индексами от m_k до m_{k+1}-1, где m_1 = 1.
## Формирование границ баров (правило)
— m_1 = 1
— m_{k+1} = m_k + N
То есть бар k содержит тики t_{m_k}, t_{m_k+1}, …, t_{m_k+N-1}.
Если используется учет объема (volume ticks), то вместо простого числа тиков N может быть целевой суммой объема V, тогда:
— Бар k включает тики пока суммарный объем в баре < V;
когда сумма >= V — закрывается бар и начинается следующий.
## Расчёт характеристик бара
Для барa k (содержит тики от m_k до m_k+N-1):
— Open(k) = price(t_{m_k}) — цена первого тика в баре.
— Close(k) = price(t_{m_k+N-1}) — цена последнего тика в баре.
— High(k) = max_{j=m_k..m_k+N-1} price(t_j)
— Low(k) = min_{j=m_k..m_k+N-1} price(t_j)
— Volume(k) = sum_{j=m_k..m_k+N-1} volume(t_j) (если объем доступен)
Если используется классификация тиков по направлению (up-tick / down-tick), можно также считать:
— BuyVolume(k) = sum volume(t_j) для тиков с price(t_j) > previous_price
— SellVolume(k) = sum volume(t_j) для тиков с price(t_j) < previous_price
## Пример (N = 200)
— Берём последовательность тиков.
— Каждый 200-й тик закрывает бар.
— Первый бар: тики 1–200; Open = price(1), Close = price(200), High = максимум цен в этих 200 тиках, Low = минимум.
## Вариации
— Volume tick chart: N заменяется на порог объёма V; бар закрывается при достижении этого объёма.
— Range tick chart (иногда): формируют бары по достижении ценового диапазона в тиках/пипсах (приближённо комбинированный подход).
— Renko/Point & Figure — похожие нетаймфреймные графики, но с другими правилами формирования.
Торговая стратегия тик-чарта
На обычной ежедневном графике часто появляются закономерности, проливающие свет на более масштабные фундаментальные условия. Например, возьмите чашку с рисунком ручки, как показано ниже.
В ежедневном масштабе этот шаблон дает нам некоторую “значимую ” информацию:
1 – Цена достигает нового максимума.
2 – Цена возвращается по мере появления новых покупателей, не позволяя цене упасть ниже недавнего минимума.
3 – Цена повторно тестирует последний высокий уровень, но не может прорваться, поскольку покупатели выбывают или короткие продавцы выходят на рынок.
4 – Продажная активность замедляется, поскольку покупатели перегружают продавцов (предположим, что объем увеличивается).
5 – Цена приближается к новому максимуму.
Если бы это произошло на тиковой диаграмме, было бы трудно сказать, будут ли стратегии, сформировавшие эту закономерность на “daily” chart, одинаковыми на тиковом уровне. Другими словами, шаблоны с большей вероятностью будут случайными, чем значимыми или фундаментально отражающими.
Таким образом, вы, возможно, не захотите искать модели, выходящие за рамки тех, которые отражают базовый спрос и предложение в микромасштабе. Короче говоря, вам лучше сосредоточиться на четырех вещах: поддержке, сопротивлении, прорывах и (микро)тенденциях.
Взгляните на гипотетическую диаграмму тиков ниже:
Как ты мог торговать чем-то подобным?
Заметив сопротивление на отметке 2949,50, вы, возможно, торговали прорывом выше этого уровня цен (поставив остановку покупки по этой цене). Заметив сопротивление снова в 29.50.25, вы могли ожидать отскока от прежнего сопротивления (выключенной поддержки). Возможно, вы могли бы разместить лимит покупки на уровне 2949,75 или остановку покупки на уровне 2950,25. Тенденция, какой бы небольшой она ни была, повышается, поэтому вы можете ожидать нового колебания вверх.
Короче говоря, информации для выявления поддержки, сопротивления, прорывов, тенденций (для направленного смещения) предостаточно. Это также может помочь просмотреть более крупные временные рамки для определения ключевых уровней цен. Например, что, если 2951,00 появится как сильный уровень сопротивления на почасовой диаграмме? Если да, возможно, вам стоит подумать о том, чтобы обойтись несколькими галочками или баллами.
Поскольку при торговле тиковыми диаграммами вы имеете дело с минимальным набором фигур, возможно, было бы полезно использовать несколько индикаторов, которые дополнят анализ тиковых диаграмм, особенно те, которые измеряют объем (ликвидность), импульс и потенциальный уровень перекупленности/перепродажи.
Как можно использовать тиковые графики для более точного анализа:
1. История сделок: Тиковые графики отображают каждую сделку, произошедшую на рынке. Это позволяет получить более подробную информацию о торговых активностях, так как они фиксируют каждое изменение цены.
2. Устранение шума: Тиковые графики могут помочь устранить шум на рынке. На более краткосрочных временных интервалах (например, 1-минутные графики) цены могут часто колебаться вверх и вниз без явных трендов. Тиковые графики могут помочь лучше видеть и анализировать настоящие движения цен.
3. Подтверждение сигналов: Тиковые графики могут использоваться для подтверждения сигналов, полученных с других типов графиков. Например, если на 1-минутном графике появляется сигнал на покупку, вы можете переключиться на тиковый график, чтобы увидеть, действительно ли сделки подтверждают это движение.
4. Чувствительность к волатильности: Тиковые графики более чувствительны к волатильности рынка. В периоды интенсивных торгов и новостных событий они могут предоставлять более четкую картину о текущей ситуации.
5. Выявление ликвидности: Тиковые графики могут помочь выявить уровни ликвидности, на которых происходит наибольшее количество сделок. Эти уровни могут стать зонами поддержки и сопротивления.
Примеры
Когда на рынке наблюдается высокая активность, определить микротренды классическими способами бывает сложно. Даже если выбрать таймфрейм М1, на графике можно увидеть лишь зеленые или красные свечи.
В левой части скриншота можно увидеть, что трейдер попытался построить линии сопротивления, но общая картина по итогу заданного периода так и не сформировалась.
Справа – tick-график, в каждой свече по 2000 тиков. В этом случае игрок может построить общую линию сопротивления.
В противоположной ситуации, когда быки и медведи не проявляют активности, классический обзор отображает короткие свечи, которые не несут ценной информации.
Но если чарт тиковый, график не перегружен, ведь элементов появляется мало. Благодаря этому можно проще и быстрее определить текущую тенденцию.
На скриншотах, расположенных внизу, каждый торговый день отличается от предыдущего цветом – белым или желтым. В первом случае график временной, во втором – тиковый.
Как мы видим, на первом скриншоте ежедневно фиксируется одинаковое количество свечей. А на втором число элементов меняется в зависимости от того, насколько активным был рынок. Даже визуально можно определить, что более информативным является именно второй вариант. Во-первых, здесь нет второстепенной графической информации, что позволяет определить общие настроения игроков. А во-вторых, упрощается процесс определения текущей динамики. Это важно для планирования торговых шагов.
Предположим, трейдер выбрал конкретный актив и решил заняться торговлей. Для этого он будет использовать временной чарт (отрезок в 1 минуту) и тиковый (100 элементов). В обоих случаях минимальная цена составляет 115,34, максимальная – 115,8, временные рамки совпадают.
Тиковый график, расположенный справа, является более информативным, чем временной слева. Цена актива резко снижается в конкретный момент времени, выделенный красным овалом. В первом случае появляется длинная красная свеча, во втором – несколько коротких разноцветных элементов. Исходя из этого, игрок может построить краткосрочную линию Support. Как мы видим, в первом и втором вариантах она отличается. Предположим, что игрок продал актив сразу после того, как началось снижение, приняв во внимание оба графика. Рынок в этом случае подтвердил целесообразность заключенной сделки. Но если бы пользователь имел в распоряжении только первый вариант чарта, у него бы возникли сомнения: надеяться на снижение или уходить с рынка. Если бы он не решился открыть позицию, прибыль была бы упущена.
