Стохастический Осциллятор (Stochastic Oscillator)

Stochastic-Oscillator
Технический Индикатор Стохастический Осциллятор (Stochastic Oscillator) был изобретен Д. Лейном в 50-е годы. Индикатор сопоставляет текущую цену закрытия с диапазоном цен за выбранный период времени.

Индикатор представлен двумя линиями.
— Главная линия называется %K.

— Вторая линия %D — это скользящее среднее линии %K. Обычно %K изображается сплошной линией, а %D — пунктирной. Существует три наиболее распространенных способа интерпретации Стохастического Осциллятора:

Индикатор представляет из себя кривую, колеблющуюся в диапазоне от 0 до 100.

Зоны перекупленности и перепроданности
Зона осциллятора выше 80% (70) называют зоной перекупленности и ниже 20% (30) зоной перепроданности.

Покупайте, когда осциллятор (%K или %D) сначала опустится ниже определенного уровня (обычно 30), а затем поднимется выше него.

Продавайте, когда осциллятор сначала поднимется выше определенного уровня (обычно 70), а потом опустится ниже него.
сигналы-Стохастик
Теоретически такой сигнал может использоваться в боковике, но в такой фазе рынка лучше комбинировать его с другими индикаторами. Самостоятельно хорошо использовать зоны перекупленности/перепроданности в тренде, открывая позиции в направлении тренда.

Пересечение %K и %D линий стохастика
сигналы-Stochastic
Покупайте, если линия %K поднимается выше линии %D.

Продавайте, если линия %K опускается ниже линии %D.

Дивергенция
Медвежья дивергенция возникает, когда цена достигает нового минимума, а локальный минимум на осцилляторе находится выше предыдущего. И наоборот, бычья дивергенция возникает, когда цена достигает нового максимума, а максимум на осцилляторе ниже предыдущего. Такой сигнал говорит о том, что импульс затухает и скоро цену ожидает разворот. При этом хорошо если дивергенция возникает в зонах перекупленности/перепроданности.
бай-сигнал-дивер-Стохастик
дивергенция-стохастик

Расчет

Для расчета стохастического осциллятора используются четыре переменные:

Периоды %K. Это число единичных периодов, используемых для расчета стохастического осциллятора.

Периоды замедления %K. Эта величина определяет степень внутренней сглаженности линии %K. Значение 1 дает быстрый стохастический осциллятор, а значение 3 — медленный.

Периоды %D. Это число единичных периодов, используемых для расчета скользящего среднего линии %K.

Метод %D. Это метод сглаживания (экспоненциальный, простой, сглаженный или взвешенный), используемый при расчете %D.

Формула для расчета %K:

%K = (CLOSE — MIN (LOW (%K))) / (MAX (HIGH (%K)) — MIN (LOW (%K))) * 100

Где:
CLOSE — сегодняшняя цена закрытия;
MIN (LOW (%K)) — наименьший минимум за число периодов %K;
MAX (HIGH (%K)) — наибольший максимум за число периодов %K.

Скользящее среднее %D рассчитывается по формуле:
%D = SMA (%K, N)

Где:
N — период сглаживания;
SMA — простая скользящая средняя.


Если интересен данный индикатор, то на его основе есть примеры готовых роботов:

Под торговый терминал TSLab. «STOCHASTIC OSCILLATOR» можно прочитать тут ->