Индикатор HMA — Hull Moving Average (Скользящая средняя Халла)

Индикатор HMA (Hull Moving Average) представляет собой метод, используемый для сглаживания ценовых данных с целью повышения точности сигналов. Он разработан для быстрого реагирования на изменения рынка и отображения текущего тренда с минимальными запаздываниями. Основная идея заключается в том, чтобы соединить лучшую часть различных средних, чтобы создать более надежный индикатор. Автором индикатора является Аллан Халл (Alan Hull), разработавший его в 2005 году.

HMA состоит из двух компонентов: быстрой и медленной скользящих средних, что позволяет ему эффективно улавливать изменения в динамике цен. Этот индикатор не только помогает трейдерам определять направление рынка, но и служит для выявления разворотов. Однако важно учитывать, что, как и любой другой инструмент технического анализа. В целом, HMA является полезным инструментом, который может улучшить стратегию торговли, особенно для тех, кто ценит быструю реакцию на рыночные изменения.

Индикатор HMA позволяет трейдерам эффективно реагировать на краткосрочные колебания рынка, оперативно определяя моменты, когда стоит входить или выходить из позиции. Благодаря своей конструкции, HMA значительно снижает запаздывание, которое часто наблюдается у других скользящих средних. В результате трейдеры могут принимать более обоснованные решения, следуя за изменениями тренда в режиме реального времени.

К особенностям данной скользящей средней можно отнести то, что она не только сглаживает ценовые изменения, но также позволяет исключить фактор «опоздания» сигналов. Этого эффекта удалось добиться за счет особенностей в расчете индикатора.

Помимо таких стандартных функций, присущих многим другим скользящим средним, как воздействие на цену в качестве поддержки/сопротивления, а также влияние угла наклона на принятие решений о входе в рынок, скользящая средняя Хала, кроме всего прочего, позволяет определить направление тенденции. В том случае если на рынке наблюдается общая восходящая тенденция, индикатор HMA меняет цвет с красного на синий — это означает, что HMA повышается, что является сигналом для покупки, так как в дальнейшем цена может вырасти в рамках общего восходящего тренда. Смена цвета скользящей средней на красный — это означает, что HMA понижается, что дает сигнал ко входу на продажу.

Также сигналом на покупку считают ситуацию, если цена пересекает линию снизу вверх и на продажу — если цена пробивает сверху вниз.

Цвет может меняться на текущем баре, поэтому реагировать стоит не столько на цвет линии, сколько на положение текущей. Цена ниже линии индикатора подтверждает тенденцию к падению цены, цена выше линии — рынок растет. А лучше всего сравнивать индикатор по последним закрытым уже барам, где он не будет меняться.

На схеме ниже показаны скользящие средние HMA и SMA с одинаковыми периодами — сигналы разворота на скользящей Халла появляются гораздо раньше.

Скользящая средняя Хала отлично работает на малых и средних периодах, наиболее стабильные результаты дают периоды свыше 20. Для среднесрочной торговли и уменьшения риска рекомендуется увеличивать период и сдвиг (HMA_период — 55; HMA_сдвиг — 5), тогда точки смены тренда буду проявлять гораздо реже.

Недостаток индикатора Халла в том, что в качестве средней скользящей он не совсем соответствует реальности: его значение средней цены получается серьезно завышенным, а потому для малых периодов оказывается опасным. Пересечение линии HMA с другими средними нельзя использовать как торговый сигнал.

Индикатор Hull MA хорошо отслеживает общую тенденцию и наиболее эффективен как фильтр разворота, поэтому его сигналы на закрытие позиции гораздо точнее, чем опережающие сигналы — на вход.

Расчет
Его формула выглядит так: 2*MA1 — MA2. Где, MA1 и MA2 — простые скользящие средние с периодами N и 2*N соответственно.

Если привести значения скользящих средних к единому знаменателю, то у нас получится следующее выражение:

HMA рассчитывается по следующему алгоритму:

1. Рассчитывается простая скользящая средняя (SMA) с коротким периодом.
2. Рассчитывается SMA с длинным периодом.
3. Затем вычисляется взвешенная скользящая средняя (WMA) на их основании.

Исходные данные
Close — Цена закрытия
length1 — Короткий период скользящей
length2 — Длинный период скользящей. Он больше в 2 раза, чем период у короткой скользящей

1. Рассчитываем SMA с коротким и длинным периодом
smaShort = SMA(Close, length1);
smaLong = SMA(Close, length2);

2. Вычисляем HMA
hmaSource = 2 * smaShort — smaLong; — Формула для получения временного ряда HMA
HMA = WMA(hmaSource, lengthHMA); — Скользящая средняя мех. WMA

Пояснение:
1. length1 и length2: Определяют периоды для короткой и длинной SMA.
2. source: Определяет, какой массив цен использовать (например, цена закрытия).
3. smaShort и smaLong: Расчеты простых скользящих средних для короткого и длинного периодов.
4. hmaSource: Формула дает временной ряд HMA.
5. HMA: Рассчитывает WMA для полученного временного ряда.