CGO он же CoG (Center of Gravity Oscillator) — Осциллятор центра тяжести

Осциллятор центра тяжести (Center of Gravity Oscillator, CGO он же CoG) — это технический индикатор, разработанный Джоном Элерсом и представлен в 2002 году, для оценки смещения «центра тяжести» ценовой серии относительно её текущего значения. Идея заключается в том, чтобы рассчитать взвешенное по времени центрическое значение цен (аналог центроида) и показать отклонение текущей цены от этого центра. CGO пытается идентифицировать точки разворота на рынке, часто используется для определения перекупленности/перепроданности, дивергенций и разворотных точек в среднесрочной динамике цены. Важным компонентом индикатора является его периодичность. Это число определяет, сколько свечей будет учитываться при расчете центра тяжести и степени разворота цены. Различные периоды могут быть использованы в зависимости от торговых стратегий и временных горизонтов.

Осциллятор CGO является осциллятором импульса, поскольку он измеряет скорость изменения цены относительно ее исторического среднего, позволяя трейдерам оценить импульс цены и принимать обоснованные торговые решения. Когда цена двигается, индикатор реагирует, отображая соответствующие линии и скользящие средние, что заставляет многих утверждать, что индикатор не отстает.

Ключевые характеристики: Осциллятор (колеблется вокруг нулевой линии).

Интерпретация:
▪ Значения выше нуля указывают, что центр тяжести находится под текущей ценой → потенциальный бычий сигнал.
▪ Значения ниже нуля показывают, что центр тяжести выше текущей цены → потенциальный медвежий сигнал.
▪ Пересечение нуля и экстремумы используются для подтверждения разворотов и дивергенций с ценой.
▪ Определения потенциальных точек разворота до их появления на графике цены.
▪ Выявления силы и слабости текущего тренда.
▪ Обнаружения скрытых дивергенций между ценой и индикатором.
▪ Создания торговых систем на основе опережающих сигналов.

Формула расчёта индикатора Center of Gravity Oscillator

Существует несколько вариантов реализации CGO (CoG). Один распространённый подход — расчёт взвешенной временной позиции ценового ряда (центр тяжести) и нормализация относительно периода. Ниже приведён классический вариант, который часто встречается в описаниях CGO.

Вариант 1
CGO (CoG)= — Σ(Price[i] * (i + 1)) / Σ(Price[i])
где:
▪ i — индекс ценового значения в периоде от 0 до (N-1)
▪ Price[i] — цена (обычно цена закрытия) для соответствующего индекса i
▪ Σ — сумма по всем значениям в периоде N
В данной формуле каждая цена взвешивается по ее положению во временном ряду, а затем нормализуется общей суммой цен. Знак минус перед формулой добавлен для того, чтобы индикатор рос, когда цена растет, что делает его более интуитивно понятным.

Вариант 2
CGO (CoG) = (∑ Price[i] * (j + 1)) / ∑ Price[i] — (Period + 1) / 2
где:
▪ Price[i] — текущая цена актива,
▪ j — весовой коэффициент. С каждой итерацией коэффициент увеличивается на 1, начиная с 0 и заканчивая последним значением в периоде.
▪ Period — период индикатора.

Вариант 3
Шаги:
1. Для текущего бара t берём N последних цен закрытия: P_t, P_t-1, …, P_t-N+1.

2. Вычисляем «центр тяжести» (COG) как взвешенное среднее цен по их позиции в окне:

(здесь веса убывают от N для самой старой цены к 1 для самой новой; в других вариантах веса могут быть обратными — важно согласовать интерпретацию индексации).

3. Для получения осциллятора нормализуем разницу между текущей ценой и COG, либо используем отклонение в виде:
CGO_t = P_t — COG_t

Иногда для масштаба применяется деление на среднюю абсолютную цену или на сумму весов, либо нормировка в процентах:

Альтернативный и часто встречающийся в торговых платформах вариант (на основе индекса позиций):
— Вычисляют «центр позиции» в пределах окна:

— Затем нормализуют позицию, чтобы получить осциллятор, обычно смещая и масштабируя, чтобы он колебался вокруг нуля.

Торговля с индикатором CGO он же CoG (Center of Gravity Oscillator)

1. Пересечение линий индикатора: если основная линия пересекает сигнальную снизу вверх, это сигнал на покупку. Если сверху вниз — на продажу.

2. Уровни поддержки и сопротивления: на индикатор можно наносить горизонтальные и наклонные уровни, а также различные фигуры технического анализа. И в зависимости от поведения цены (пробой, отбой) принимать соответствующие торговые решения.

3. Дивергенция: если цена достигает нового максимума, а индикатор CoG не обновляет максимум, это может быть сигналом к продаже. Аналогично, если цена достигает нового минимума, а индикатор CoG не обновляет минимум, это может быть сигналом к покупке.

График BTCUSD ниже иллюстрирует, как рынок реагирует, когда CGO указывает на экстремальные значения. Когда CGO был на низких уровнях, это указывало на то, что актив был перепродан и мог вернуться, что и произошло. Когда CGO находится на более высоких уровнях, это указывает на то, что актив перекуплен и может быть готов к развороту. BTCUSD некоторое время находился в диапазоне после того, как CGO указал на перекупленное состояние, прежде чем в конечном итоге упасть.

4. Зоны перекупленности и перепроданности: CoG может использоваться для определения уровней перепроданности и перекупленности рынка, что может указывать на возможный разворот или коррекцию цены.

5. Пересечение нулевой линии. CGO выше нуля указывает на бычий импульс и восходящий тренд, в то время как падающий CGO ниже нуля предполагает медвежий импульс и нисходящий тренд.

6. Сигналы разворота. CGO также может предоставлять сигналы о потенциальных разворотах тренда. Когда осциллятор пересекает ключевые уровни, такие как нулевая линия, это может указывать на изменение настроений на рынке. Трейдеры ищут подтверждение от других технических индикаторов и ценового движения, прежде чем входить в сделки на основе сигналов разворота CGO. Например, на приведенном ниже изображении пересечение скользящих средних CGO выше нулевой линии, что указывает на раннее предупреждение о закрытии ордеров на покупку и продажу. Как показывает график, пара SOLUSDT продолжила продаваться после этого.