KC (Keltner Channels) — Канал Келтнера (Кельтнера)
Keltner Channel — Канал Кельтнера, классический индикатор технического анализа, разработанный Честером Кельтнером в 1960 г. Индикатор немного похож на Ленты Боллинджера и «Конверты». Он использует три линии графика: средняя линия — это 10-дневная простая скользящая средняя по «типичным» ((high + low + close) / 3) ценам, верхняя и нижняя линии получаются методом прибавления и вычитания скользящей средней дневного диапазона цены (ATR — разница Максимума и Минимума) из средней линии. Таким образом, строится канал, основанный на волатильности.
Безусловно, это замечательные каналы, поскольку объединяют в себе два индикатора: ATR и Скользящие средние.
Индикатор был разработан Честером Келтнером в 1960-х годах и позже был модифицирован Линдой Рашке, которая заменила простое скользящее среднее (SMA) на экспоненциальное скользящее среднее (EMA) и стала использовать ATR вместо диапазона High-Low для расчета ширины канала.
Каналы Келтнера помогают трейдерам определить направление тренда и потенциальные уровни поддержки и сопротивления. Они также используются для выявления условий перекупленности и перепроданности, когда цена касается или пробивает верхнюю или нижнюю полосу соответственно.
Расчет
Верхний Канал Кельтнера (Upper Band) = EMA + (Multiplier * ATR)
Нижний Канал Кельтнера (Lower Band) = EMA — (Multiplier * ATR)
Где:
EMA — экспоненциальная скользящая средняя.
ATR — средний истинный диапазон.
Multiplier — множитель, определяющий ширину канала.
y = период (количество дней) индикатора ATR
Использование индикатора
Сигналы индикатора.
Классическая стратегия для этого индикатора состоит в том, чтобы покупать при закрытии над верхней линией и продавать при закрытии под нижней линией. Похоже, что данная стратегия входа достаточно оправдана. Выходы можно применять по очень консервативному стоп-лоссу (как видно на графике, ложные сигналы встречаются нередко), по достаточно высокому тейк-профиту и по пересечению цены со средней линией. Некоторые трейдеры также советуют использовать другие индикаторы для подтверждения сигналов.
Отмена сигнала происходит при закрытии цен у противоположной полосы.
Как всякий трендовый индикатор, Каналы Кельтнера хорошо работают на восходящих или нисходящих трендах, но совершенно не эффективны при боковом флете. Этот индикатор не предназначен для определения дна или вершины тренда, поэтому, разумеется, обязательно используйте и другие индикаторы, чтобы находить лучшие возможности для выхода.
Также отслеживайте и более ранние сигналы к выходу, такие как прорыв трендовой линии или прорыв ценой Скользящей средней. Это зачастую позволит фиксировать больше прибыли, чем при закрытии у противоположной полосы.
● Направление тренда:
— Когда все три линии направлены вверх, это указывает на восходящий тренд.
— Когда все три линии направлены вниз, это указывает на нисходящий тренд.
— Горизонтальное движение линий указывает на боковой тренд.
● Прорывы:
— Пробой цены выше верхней полосы может указывать на сильный восходящий импульс.
— Пробой цены ниже нижней полосы может указывать на сильный нисходящий импульс.
— Пробои часто используются как сигналы для входа в позицию в направлении пробоя.
● Возвраты к средней линии:
— После пробоя верхней или нижней полосы цена часто возвращается к средней линии.
— Средняя линия может служить уровнем поддержки или сопротивления.
● Перекупленность и перепроданность:
— Цена вблизи или за пределами верхней полосы может указывать на перекупленность.
— Цена вблизи или за пределами нижней полосы может указывать на перепроданность.
— В трендовых рынках цена может долго оставаться в «экстремальных» зонах.
● Сужение и расширение канала:
— Сужение канала (уменьшение расстояния между полосами) указывает на уменьшение волатильности, что часто предшествует сильному движению цены.
— Расширение канала указывает на увеличение волатильности.
● Торговые стратегии:
— Стратегия «от края к средней»: открытие позиции при касании ценой верхней или нижней полосы с целью движения к средней линии.
— Стратегия прорыва: открытие позиции при пробое ценой верхней или нижней полосы с ожиданием продолжения движения в том же направлении.
— Стратегия «от средней к краю»: открытие позиции при отскоке от средней линии с целью движения к верхней или нижней полосе.
Если интересен данный индикатор, то есть его реализация под торговый терминал QUIK:
