Индикатор Уровни пивот Camarilla (Camarilla Pivot Points)
В конце восьмидесятых — 1989 г., малоизвестный тогда трейдер Ник Скотт (Nick Stott), работавший на рынке облигаций, начал замечать, что во внутридневных ценовых движениях курсов облигаций существовали определенные устойчивые паттерны, появляющиеся каждый день и отличающиеся только своим масштабом.
Ник собрал большое количество дневных графиков и долгими ночами анализировал их, пытаясь формализовать свои смутные ощущения в виде простой и ясной статистической модели. Усилия Ника увенчались успехом: в 1989 году он публикует результаты своих исследований. «Я был сам поражен», — говорил позднее Ник Стот в одном из своих немногих интервью, — «как хорошо и последовательно это работало, причем на самых различных инструментах… На мой взгляд, это очень похоже на «золотую середину» трейдинга».
Следует отметитить важный факт. Большинство популярных систем и методов классического теханализа изначально разрабатывались для дневных и недельных графиков, и потому наиболее надежно работают на больших таймфреймах. В противоположность этому, Camarilla Equation с самого начала создавалась именно для описания внутридневного поведения цен и идеально подходит для внутридневного трейдинга, который всегда рассматривался как весьма рискованный. Camarilla Equation способна изменить это мнение.
Уровни пивот Камарилла — это набор математически вычисленных уровней поддержки и сопротивления, используемых в техническом анализе для прогнозирования точек возможного разворота цены. Они основываются на цене предыдущего торгового периода (чаще всего — предыдущего дня) и дают трейдерам ориентиры, где цена может остановиться, развернуться или пробиться.
Этот метод был разработан Робертом Камарилла (Larry Connors и др. популяризировали его затем), и отличается от классических пивотных уровней (Pivot Point), так как ориентирован на более короткие временные периоды и узкие диапазоны.
Основные характеристики уровней Камарилла
• Основаны на данных предыдущего дня: максимума (High), минимума (Low) и закрытия (Close).
• Включают изначально 8, а в более поздних модификациях – 10 уровней: 5 уровней сопротивления (R1, R2, R3, R4, R5) и 5 уровней поддержки (S1, S2, S3, S4, S5).
• R3 и S3 считаются ключевыми уровнями для поиска возможных разворотов.
• Уровни R4 и S4 — экстремальные уровни, их пробой сигнализирует о сильном тренде.
Формулы уровней пивот Камарилла
|
Уровни сопротивления (Resistance): • R1 = C + ((H − L) × 1.1 / 12) • R2 = C + ((H − L) × 1.1 / 6) • R3 = C + ((H − L) × 1.1 / 4) • R4 = C + ((H − L) × 1.1 / 2) • R5 = C + (H − L) × 1.1 Точка разворота (PP): Уровни поддержки (Support): |
Где:
H — High — максимум предыдущего дня;
L — Low — минимум предыдущего дня;
C — Close — цена закрытия предыдущего дня;
Коэффициент 1.1 — используется для расширения диапазона и учета волатильности.
Как использовать уровни Камарилла?
Торговля по уровням Camarilla Equation включает в себя всего 2 вида сигналов. Внутренний коридор S3-R3 служит источником торговых сигналов первого типа, внешний коридор S4-R4 – второго. Промежуток между коридорами S3-R3 и S4-R4 является буферной зоной, торговля в котором противопоказана. Целевой коридор S5-R5 источником торговых сигналов не является и используется для установки величины тейк-профита при открытии сделок по сигналам второго типа. R5 и S5 — экстремальные уровни, указывают на сильно перекупленные и перепроданные зоны, возможные точки разворота с большой вероятностью.
1. Торговля от уровней S3 и R3
• Уровни S3 и R3 — основные точки для входа в позицию.
• Если цена приближается к S3 и не пробивает уровень, считается, что возможен отскок вверх (покупка).
• Если цена приближается к R3 и не пробивает уровень — возможен отскок вниз (продажа).
• Пробой уровня S3 или R3 говорит о сильном импульсе и потенциале движения в сторону пробоя.
2. Использование уровней S4 и R4
• Точки пробоя уровней S4 или R4 сигнализируют о сильном тренде.
• Можно использовать для трендовых стратегий — входить в направлении пробоя.
В качестве тейк-профита, как уже было сказано выше, в этом случае устанавливается ближайший уровень S5 или R5, а уровни S3 и R3 служат указателями величины стоп-лосса. Целевой уровень S5-R5, в случае истинного пробоя внешнего коридора, отрабатывается в большинстве случаев очень надежно.
3. Уровни S1 и R1, S2 и R2
• Эти уровни чаще выступают как слабые поддержки / сопротивления и используются для внутридневных целей или фиксации прибыли.
Преимущества уровней Камарилла
• Позволяют быстро определить ключевые уровни поддержки/сопротивления на основе четких формул.
• Хорошо работают на внутридневных таймфреймах (1 час, 15 мин).
• Помогают оценить уровень волатильности.
• Легко интегрируются в торговые системы.
Краткий пример расчёта (с цифрами)
Если за вчерашний день было:
• High = 105
• Low = 95
• Close = 100
То:
• Range = 105 − 95 = 10
• R3 = 100 + (10 × 1.1 / 4) = 100 + 2.75 = 102.75
• S3 = 100 − (10 × 1.1 / 4) = 100 − 2.75 = 97.25
Значит уровни 97.25 (поддержка) и 102.75 (сопротивление) будут важными зонами отката или пробоя.
Итоги
Индикатор Camarilla помогает определить ключевые уровни, где цена может остановиться, развернуться или продолжить движение.
Торговля пробой/отбой уровней.
Помогают понять силу текущего тренда.
Таким образом, уровни пивот Камарилла — это инструмент уровней поддержки и сопротивления, а не традиционный трендовый индикатор. Они часто используются в сочетании с трендовыми индикаторами для комплексного анализа рынка.
Если интересен данный индикатор, то есть его реализация под торговый терминал QUIK:
