Индикатор Ultimate Oscillator, UO (Окончательный или Предельный Осциллятор)
Индикатор Ultimate Oscillator (Окончательный или Предельный Осциллятор) — это технический индикатор, созданный Ларри Вильямсом в 1976 году и первый раз был представлен в его книге «How I Made One Million Dollars Last Year Trading Commodities» (Как я заработал миллион долларов в прошлом году, торгуя товарами). Индикатор предназначен для определения силы тренда и выявления более точных потенциальных точек разворота на рынке. Его особенность — он использует три разных периода для оценки рыночного импульса и объединяет их в один индикатор, что позволяет более точно и гибко реагировать на изменения цены.
В первоначальном виде Ultimate Oscillator был представлен как функция трех различных периодов скользящей средней и отражал суммарную динамику цен за эти периоды. Его целью было совместить преимущества индикаторов с короткими и длинными периодами, чтобы получить более точное представление о движении рынка.
С течением времени Ларри Вильямс внес несколько изменений в формулу индикатора, чтобы сделать его более удобным в использовании и более эффективным в предсказании рыночных трендов.
Описание Ultimate Oscillator
• Ultimate Oscillator рассчитывается на основе комбинации трех временных интервалов, которые обычно составляют:
— Короткий период: 7
— Средний период: 14
— Длинный период: 28
• Основная идея — минимизировать ложные сигналы, которые могут возникать при использовании одного периода, сочетая данные разных таймфреймов.
• Значения индикатора колеблются в пределах от 0 до 100.
• Значения выше 70 обычно считаются признаком перекупленности (потенциальный разворот вниз).
• Значения ниже 30 считаются признаком перепроданности (потенциальный разворот вверх).
• Индикатор также может использоваться для дивергенций, которые сигнализируют о возможном изменении направления тренда.
Индикатор Ultimate Oscillator: синтез нескольких осцилляторов в одном
Стандартные осцилляторы для сравнения берут сглаженный показатель цены, а также значение прошлых периодов. Однажды Л. Вильямс заметил, что на эффективность сигнала влияет то, какое количество периодов трейдер использует в работе. Он решил создать индикатор, показывающий взвешенный показатель трех осцилляторов с разными периодами расчета. Главная идея инструмента была в минимизации влияния произвольного выбора периодов, на которых производится расчет данных. Для снижения влияния такого выбора показателей периодов применяются сразу три разных периода: короткий, средний и длинный. Чтобы было понятно, о чём пойдёт речь, установим для примера на один график три стохастических осциллятора с периодами 7, 14 и 28 и Ultimate Oscillator с такими же настройками:
Фактически, индикатор Ларри Вильямса показывает общий цикл, и если сравнивать его с физическими процессами, то можно привести очень удачную аналогию с разложением белого света в спектр. Все световые волны играют важную роль в различных природных процессах, но современный мир (истинная картина) обязан своим появлением всему спектру в целом.
Расчет индикатора Ultimate Oscillator
Для расчета конечного осциллятора важно понимать процесс, который включает в себя определение истинного диапазона (TR) и среднего истинного диапазона (ATR). Расчет конечного осциллятора включает в себя следующие этапы:
Шаг 1. Расчет Buying Pressure (BP) — давления покупателей
Давление покупателей — это величина, на которую текущая цена закрытия дня выше «истинного минимума», который является наименьшим из текущего торгового минимума дня и предыдущей цены закрытия дня. Формула выглядит следующим образом:
BP = Цена закрытия — минимум (минимум или предыдущая цена закрытия).
BP = Close – Min(Low, Close[i—1])
где:
— Close — текущая цена закрытия;
— Low — текущая минимальная цена;
— Close[i-1] — цена закрытия предыдущего периода.
Шаг 2. Расчет истинного диапазона (TR — True Range)
Истинный диапазон — это разница между «истинным максимумом» и истинным минимумом, указанным выше. Истинный максимум — это наибольшее значение из текущего максимума дня и предыдущей цены закрытия дня. Т.е. Истинный диапазон — это наибольшее значение по модулю из трех следующих величин:
Разность между текущими максимумом и минимумом: (High — Low)
Разность между предыдущей ценой закрытия и текущим максимумом: |High — Close[i — 1]|
Разность между предыдущей ценой закрытия и текущим минимумом: |Low — Close[i — 1]|
Формула выглядит следующим образом:
TR = Максимум (максимум или предыдущая цена закрытия) — минимум (минимум или предыдущая цена закрытия)
или
True Range (TR)= max(High, предыдущий Close) — min(Low, предыдущий Close)
где:
— High — текущая максимальная цена
Шаг 3. Суммируем BP и TR за каждый из трех периодов (за последние 7, 14 и 28 баров):
— BP(n) = sum_BP за n периодов
— TR(n) = sum_TR за n периодов
Шаг 4. Вычисляем средние (avgRatio) для каждого периода:
— avgRatio(n) = BP(n) / TR(n).
Таймфреймы по умолчанию: 7, 14 и 28. Среднее значение для каждого из таймфреймов рассчитывается следующим образом:
Average(7) = (Сумма BP за 7 периодов) / (Сумма TR за 7 периодов)
Average(14) = (Сумма BP за 14 периодов) / (Сумма TR за 14 периодов)
Average(28) = (Сумма BP за 28 периодов) / (Сумма TR за 28 периодов)
Шаг 5. Взвешенное среднее по трем периодам:
— Весовые коэффициенты:
• Короткий период (7): 4
• Средний период (14): 2
• Длинный период (28): 1
Шаг 6. Расчет конечного осциллятора Ultimate Oscillator:
Полученные три средних значения объединяются в пропорциях 4:2:1 и масштабируются для получения процента, значения которого находятся в диапазоне от 0 до 100.
UO = 100 x [(Average7 * 4) + (Average14 * 2) + Average28] / (4 + 2 + 1)
Торговля с индикатором Ultimate Oscillator
Индикатор Ultimate Oscillator может подавать различные типы сигналов в зависимости от его значения:
1. Перекупленность и перепроданность: когда значение индикатора поднимается выше уровня 70 это означает, что инструмент перекуплен. А когда опускается ниже 30 – перепродан. В такие моменты может произойти разворот цены.
2. Дивергенция: когда значения индикатора и цены двигаются в разном направлении – это дивергенция. Бычья дивергенция, когда на индикаторе минимумы растут, а на графике цены снижаются. Медвежья, когда максимумы на индикаторе снижаются, а на ценовом графике растут.
Вильямс трактует сигналы своей разработки по-своему, а именно, если между ценой и индикатором наблюдается бычье расхождение (дивергенция, при которой цена обновляет минимум, а значение осциллятора нет) и линия индикатора падает ниже 30, покупать актив следует в тот момент, когда Ultimate Oscillator вновь развернётся и обновит максимум, сформированный в модели расхождения.
Если же образуется медвежье расхождение, то для продажи рекомендуется дождаться, когда линия индикатора поднимется выше уровня 50 (обращаем внимание – не 70, а именно 50!) и вернётся обратно.
3. Подтверждение тренда: когда индикатор пересекает уровень 50 снизу вверх, может сигнализировать о восходящей тенденции. Когда пересекает уровень 50 сверху вниз – нисходящей.
4. Уровни поддержки и сопротивления: индикатор Ultimate Oscillator может формировать горизонтальные и вертикальные уровни поддержки и сопротивления. Можно рассматривать сигналы на пробой уровней и отскок от уровней.
