MDev (Mean Deviation) — Индикатор Среднее отклонение
Индикатор «Среднее отклонение» (Mean Deviation) — статистический показатель, применяемый в техническом анализе для измерения средней абсолютной разницы между ценами (обычно закрытиями) и их средней (чаще скользящей). Он показывает, насколько в среднем цены отклоняются от центральной линии, то есть дает меру волатильности вокруг выбранной средней. В торговле используется для оценки разброса цен, определения уровней перекупленности/перепроданности в сочетании с другими индикаторами, а также для построения полос волатильности и оценки качества сигналов средних линий.
Ключевые свойства:
— Отражает среднюю абсолютную вариативность цен относительно выбранной средней.
— Менее чувствителен к большим выбросам, чем дисперсия/среднеквадратичное отклонение в том виде, где используются квадраты отклонений, но чувствителен сильнее, чем простая разница.
— Прост в расчёте и интерпретации — выражается в тех же единицах, что и цена.
Расчёт Индикатора «Среднее отклонение» (Mean Deviation)
Стандартная формула для выборочного среднего абсолютного отклонения по периоду N:
MeanDeviation_t = (1 / N) * sum_{i=0 to N-1} |Price_{t-i} — MA_t|
где:
— Price_{t-i} — цена на шаге t-i (обычно цена закрытия);
— MA_t — опорная средняя на момент t (чаще простая скользящая средняя SMA по тому же периоду N, но может быть и любая другая средняя: EMA, VWMA и т.д.);
— N — период (количество баров/свечей).
Варианты и замечания:
— Некоторые реализации используют MA вместо текущего MA_t для каждого i (т.е. |Price_{t-i} — MA_{t-i}|), что даёт слегка отличающееся значение; чаще в теханализе применяется отклонение от актуальной центральной линии (MA_t).
— Для нормализации и получения безразмерной метрики используют деление на MA_t (или на цену) и получают относительное (процентное) среднее отклонение:
RelativeMeanDeviation_t = MeanDeviation_t / MA_t * 100%
— Альтернативно встречается «среднее абсолютное отклонение от медианы» — берут медиану вместо средней для устойчивости к выбросам.
— Для скользящей (онлайн) версии можно использовать экспоненциальное сглаживание абсолютных отклонений:
EMA_of_abs_dev_t = alpha * |Price_t — MA_t| + (1 — alpha) * EMA_of_abs_dev_{t-1}
Инициализация: при первом вычислении MA_t и накоплении N значений рассчитывают сумму абсолютных отклонений за начальный период; при меньшем числа баров обычно значение не определяется или вычисляется по доступным данным.
Использование в торговле Mean Deviation
В трейдинге среднее отклонение можно использовать для создания торговых стратегий. Например, некоторые трейдеры создают системы, основанные на пересечениях среднего значения цены и среднего отклонения. Также значения среднего отклонения можно использовать для установки уровней Stop-Loss и Take-Profit. Например, трейдер может поставить Stop-Loss на уровне 2–3 стандартных отклонений от текущей цены, чтобы ограничить потери.
