Индикатор NRMA (Nick Rypock Moving Average)

Индикатор скользящей средней Nick Rypock Moving Average (NRMA) представляет собой полезный инструмент для трейдеров и аналитиков, помогающий выявлять тенденции на финансовых рынках. Он построен на основе классической концепции скользящих средних, но адаптирован для более тонкого анализа колебаний цен. Основная цель NRMA — сгладить цену, устраняя шум и обеспечивая более четкое представление о направлении движения цены.

Формула расчета NRMA включает взвешивание цен за определенный период, что позволяет учитывать более свежие данные с большим весом.

Преимущества использования NRMA заключаются в его способности адаптироваться к изменяющимся рыночным условиям. Это дает трейдерам возможность более точно определять моменты входа и выхода из сделок. Более того, данный индикатор может быть эффективно комбинирован с другими техническими индикаторами, что усиливает стратегический подход к трейдингу.

Тем не менее, важно помнить, что, как и любой другой индикатор, NRMA не является панацеей. Его эффективность может снижаться в условиях бокового тренда или при наличии резких ценовых колебаний.

Формула расчета индикатора «NRMA»

Формула NRMA (Nick Rypock Moving Average) – стандартная формула ЕМА с дополнительным коэффициентом к фактору сглаживания:

NRMA = NRMA(-1) + NR_ratio*F*(Close – NRMA(-1)), где
F = 2/(1+n) – фактор сглаживания ЕМА,

n – минимальный период сглаживания ЕМА,

NRMA(-1) – предыдущее значение NRMA,

NR_ratio – коэффициент к фактору сглаживания на основе NRTR,

NR_ratio = (Average(Osc, 3))^Sharp, где

Osc = (100*AbsValue(Close-NRTR)/Close)/K – осциллятор нормированный от 0 до 1,

K – размер скользящего фильтра, используемый при вычислении NRTR,

Sharp – степень, в которую необходимо возвести осциллятор, для его большей динамичности.

Для восходящих трендов: NRTR = Highest(Close, period)*(1-(K/100))

Для нисходящих трендов: NRTR = Lowest(Close, period)*(1+(K/100))

На сильных трендах, когда цены непрерывно прирастают (в плюс, или в минус), NR_ratio равен или близок к единице, что позволяет использовать очень малый период усреднения ЕМА. На коррекциях и боковиках, коэффициент заметно уменьшается, за счет чего резко увеличивает период усреднения ЕМА, которая перестает реагировать на мелкие пилообразные скачки цен, так характерные для периодов ненаправленного движения рынка.

Из приведенной выше формулы NRMA видно, что существует некий минимальный период усреднения скользящей средней. Он может увеличиваться при идентификации коррекции или боковика, но не может быть меньше определенной величины, как бы сильно не развивался тренд. Начиная работу, я подразумевал, что торговые сигналы с использованием NRMA будут формироваться традиционно – при пересечение ценами индикатора. Сигнал на покупку поступает, когда NRMA разворачивается вверх и проходит некоторое расстояние (Filter), обратное справедливо для сигналов на продажу. При этом, размер фильтра представляет собой процент от стандартного отклонения приращений индикатора за период. Соединив воедино все эти великие открытия, я решил провести оптимизацию системы не только на величину входного фильтра, но и на значение минимального периода NRMA. На большинстве исследуемых рынков минимальный период NRMA действительно стремился к неразумному минимуму, принимая значения от 2-х до 5-ти. Однако, если нанести индикатор с полученными значениями на график, хорошо видна разница между поведением быстрой 2-х периодной обычной ЕМА и NRMA со значением минимального периода равным 2. При динамичных движениях цены, NRMA так же быстро и динамично меняет свое направление, давая своевременные сигналы в самом начале движения. Но при малейшем признаке боковика, NRMA увеличивает свой период усреднения, заметно сглаживая болтанку и исключая появление ложных сигналов. Такой способ использования индикатора оказался близок по смыслу к принципам Buy Bottoms — Sell Tops или Swing Trading, когда покупки и продажи происходят на ранней стадии движения от локальных минимумов или максимумов и не требуется предварительного подтверждения начавшегося тренда.

Синяя линия на графике обычная 2-периодная ЕМА, красная линия – NRMA, зеленая линия в нижней части рисунка– гипотетический период усреднения NRMA. Видно, как NRMA сглаживает пилу на боковиках.

В Заключении

Минимальный период NRMA должен быть очень коротким, чтобы получать как можно более ранние сигналы в условиях динамичного изменения цен. Дальнейшие действия системы контролируются другими элементами: K (скользящий фильтр NRTR), Sharp (параметр, отвечающий за «остроту» изменения периодов сглаживания), а также настройками фильтра, касающимися изменения NRMA от местных минимумов и максимумов.

С учетом вышеизложенного можно сделать вывод, что применение NRMA в данной конфигурации целесообразно преимущественно для генерации сигналов входа (открытие длинных или коротких позиций). Сигнал формируется на начальной стадии тренда, находясь достаточно близко к достигнутым ценами локальным минимумам или максимумам.