Индикатор Кумулятивный индекс колебаний – Accumulative Swing Index (ASI)

Создателем кумулятивного индекса колебаний является известный трейдер Дж. Уэллес Уайлдер-младший. Первое подробное описание инструмента встречается в его книге «Новые Концепции в Технических Торговых Системах» (1978г.). Уайлдер был известным техническим аналитиком и автором нескольких книг, посвященных торговле на финансовых рынках. Он также создал другие популярные технические индикаторы, такие как Average True Range (ATR) и Relative Strength Index (RSI).

Индикатор Accumulative Swing Index (ASI) — это технический аналитический инструмент, используемый как простой индикатор колебаний, сигналы которого были получены из предыдущих максимумов или минимумов цены. Используется для оценки изменений в ценовой динамике финансовых активов, для определения направления тренда на рынке, а также для выявления возможных точек разворота.

Идея индикатора ASI заключается в том, чтобы учитывать текущую цену, предыдущую цену закрытия, а также максимумы и минимумы за предыдущий период. Это позволяет оценить силу текущего тренда и его вероятные изменения.

В своей книге «Новые Концепции в Технических Торговых Системах», Уайлдер определяет этот индикатор следующим образом: «Когда ASI расположен на том же самом дневном графике, тренды нарисованные на индикаторе можно сравнивать с теми же линиями графика. Для тех, кто знает, как рисовать значащие линии тенденции, ASI может быть хорошим инструментом, подтверждающим прорывы линии тренда. Ошибочные прорывы линий тенденции на графике, не будут подтверждены соответствующими линиями на графике индикатора. Так как в ASI в большей степени используются цены закрытия, скачки вверх или вниз в течение дня не оказывают большого негативного воздействия на индекс индикатора.»

Преимущества использования ASI включают его способность выявлять различные типы трендов (восходящие и нисходящие) и обнаруживать развороты рынка. Индикатор может быть полезен для трейдеров, которые хотят увидеть общую тенденцию цен в определенном активе.

Поскольку индикатор стремиться отобразить «реальный рынок», его график очень схож с ценовым. Это сходство также позволяет использовать классические линии поддержки/сопротивления при анализе самого индекса. Стандартный анализ состоит в выявлении прорывов, новых максимумов и минимумов, а также расхождений.

Уайлдер отмечает следующие характеристики ASI:
— Он дает количественные параметры ценовых колебаний;
— Он дает поворотные точки краткосрочных колебаний;
— Он позволяет разглядеть реальную силу и направление рынка.

Торговля с индикатором ASI

Индикатор ASI предоставляет несколько сигналов, которые помогают трейдеру определить силу и направление тренда. Вот некоторые из наиболее распространенных сигналов, которые генерирует индикатор ASI:

Сигнал покупки: Когда линия ASI пересекает уровень 0 сверху вниз, это сигнализирует о возможности покупки. Трейдер может открыть позицию на покупку, когда данное событие происходит.

Сигнал продажи: Когда линия ASI пересекает уровень 0 снизу вверх, это сигнализирует о возможности продажи. Трейдер может открыть позицию на продажу, когда данное событие происходит.

Дивергенция: Дивергенция возникает, когда цена и индикатор ASI движутся в противоположных направлениях. Например, если цена движется вверх, а индикатор ASI движется вниз, это может сигнализировать о возможном развороте тренда.

Пересечение линий ASI и Sma: если ASI пересекает Sma снизу вверх, это сигнал для покупки актива. Если сверху вниз, это для продажи актива.

Уровни поддержи и сопротивления: на индикатор можно наносить горизонтальные и наклонные уровни. В случае пробоя открывать позицию в сторону пробоя. Если прорыв за пределы ценового канала не подтверждается аналогичными действиями кривой ASI, то, по всей вероятности, сигнал является ложным.

Расчет индикатора ASI

1.Рассчитаем разности цен. Все разности рассчитываются по модулю.

Разность между текущим максимумом свечи и предыдущей ценой закрытия:
HC1 = |High[i] — Close[i-1]|

Разность между текущим минимумом свечи и предыдущей ценой закрытия:
LC1 = |Low[i] — Close[i-1]|

Разность между текущими максимумом и минимумом свечи:
HL = |High — Low|

Разность между предыдущими ценами закрытия и открытия:
C1O1 = |Close[i-1] — Open[i-1]|

где:
High[i] — максимум текущей свечи;
Low[i] — минимум текущей свечи;
Close[i-1] — закрытие предыдущей свечи;
Open[i-1] — открытие предыдущей свечи.

2. Находим максимум между HC1 и LC1.
K = Max(HC1, LC1)

3. Рассчитаем коэффициент R.

Находим максимум из HC1, LC1 и HL.

Если HC1 — это максимум, то:
R = HC1 — 0.5 * LC1 + 0.25 * C1O1

Если LC1 — это максимум, то:
R = LC1 — 0.5 * HC1 + 0.25 * C1O1

Если HL — это максимум, то:
R = HL + 0.25 * C1O1

4. Рассчитаем SI.
SI = 50 * ((Close[i] — Close[i-1] + 0.5 * (Close[i] — Open[i]) + 0.25 * (Close[i-1] — Open[i-1])) / R) * (K / Limit)

Limit — Изменение значения цены инструмента за день. Если значение не известно используется большое значение, например — 10000 – 30000.

5. Находим ASI.
ASI = SI + ASI[i—1] где:
ASI[i—1] — предыдущее значение индикатора ASI.

6. Рассчитываем простую скользящую среднюю.
Sma = ∑ ASI / Period

Period — период расчета скользящей.