KST (Know Sure Thing) — Знать наверняка
Индикатор Know Sure Thing (KST) — это импульсный (momentum) и трендовый осциллятор, разработанный Мартином Дж. Прингом (Martin Pring). Он предназначен для выявления трендов путем измерения ценового импульса на различных временных периодах. Создатель этого инструмента технического анализа Мартин Дж. Принг широко известен трейдерам и инвесторам как основоположник теории PriceAction. Однако его считают крупным специалистом и в других направлениях технического анализа, что подтверждают написанные им многочисленные книги. В одной из них «Мартин Принг об импульсе рынка» (Martin Pring on Market Momentum) им и был описан новый аналитический инструмент.
Основная идея: комбинировать несколько скоростей изменения цены (rate of change, ROC) с разными периодами, применять к ним сглаживание и взвешивать, чтобы получить единый индикатор, отражающий суммарный импульс на разных временных масштабах, придавая большую значимость более длинным периодам. В отличие от классического моментума, скорость оценивается в отношении не к текущему бару ценового графика, а к начальному для заданного периода.
KST основан на теории, что рыночные циклы разной продолжительности оказывают совокупное влияние на движение цены. Сочетая ROC разных периодов, KST стремится выявить долгосрочные циклические тенденции и определить потенциальные точки разворота.
Применение: определение направления импульса, сигналы при пересечении сигнальной (скользящей) линии, поиск дивергенций между ценой и KST, фильтрация шумов за счёт многократного сглаживания. Часто используют совместно с сигнальной линией (обычно простая скользящая средняя KST).
Диапазон: KST не ограничен фиксированным диапазоном (в отличие от RSI или Stochastic), шкала зависит от цены и настроек периодов.
Расчет индикатора Know Sure Thing, KST
Обозначим цену закрытия как Close. KST строится из четырёх сглаженных значений темпа изменения (smoothed ROC). Для стандартных параметров Принга используют периоды 10, 15, 20 и 30 для расчёта ROC и сглаживания (но параметры можно менять). Шаги:
1. Рассчитать четыре показателя Rate of Change (ROC):
ROC1 = (Close / Close_{n1} — 1) * 100
ROC2 = (Close / Close_{n2} — 1) * 100
ROC3 = (Close / Close_{n3} — 1) * 100
ROC4 = (Close / Close_{n4} — 1) * 100
где типичные значения: n1 = 10, n2 = 15, n3 = 20, n4 = 30.
2. Сгладить каждый ROC через простую скользящую (SMA) или экспоненциальную (EMA) среднюю:
SMA_ROC1 = SMA(ROC1, m1)
SMA_ROC2 = SMA(ROC2, m2)
SMA_ROC3 = SMA(ROC3, m3)
SMA_ROC4 = SMA(ROC4, m4)
типичные значения сглаживаний: m1 = 10, m2 = 10, m3 = 10, m4 = 15 (по Прингу; в литературе встречаются вариации).
3. Взвесить и сложить сглаженные ROC:
KST = w1 * SMA_ROC1 + w2 * SMA_ROC2 + w3 * SMA_ROC3 + w4 * SMA_ROC4
где типичные веса: w1 = 1, w2 = 2, w3 = 3, w4 = 4 (вес увеличивает вклад более длинных циклов).
4. Построить сигнальную линию (обычно SMA KST):
Signal = SMA(KST, signal_period)
Часто signal_period = 9 (или 6–9 по настройкам автора).
Итого — агрегированная формула в компактном виде:
KST = 1 * SMA(ROC(Close, n1), m1) + 2 * SMA(ROC(Close, n2), m2) + 3 * SMA(ROC(Close, n3), m3) + 4 * SMA(ROC(Close, n4), m4)
Где ROC(Close, n) = (Close / Close_{n} — 1) * 100.
Как использовать индикатор Know Sure Thing, KST
● Пересечение нулевой линии:
— Когда KST пересекает нулевую линию снизу вверх, это может рассматриваться как бычий сигнал.
— Когда KST пересекает нулевую линию сверху вниз, это может рассматриваться как медвежий сигнал.
● Пересечение с сигнальной линией:
— Когда KST пересекает сигнальную линию снизу вверх, это может рассматриваться как бычий сигнал (более чувствительный, чем пересечение нулевой линии).
— Когда KST пересекает сигнальную линию сверху вниз, это может рассматриваться как медвежий сигнал (более чувствительный, чем пересечение нулевой линии).
● Дивергенции:
— Бычья дивергенция: цена формирует новый минимум, а KST — более высокий минимум.
— Медвежья дивергенция: цена формирует новый максимум, а KST — более низкий максимум.
● Экстремальные значения:
— Высокие положительные значения KST могут указывать на перекупленность рынка.
— Высокие отрицательные значения KST могут указывать на перепроданность рынка.
● Направление движения:
— Восходящий тренд KST указывает на общее бычье настроение рынка.
— Нисходящий тренд KST указывает на общее медвежье настроение рынка.
● Подтверждение тренда:
— KST может использоваться для подтверждения сигналов других индикаторов.
— Согласованность направления KST и цены подтверждает силу текущего тренда.
● Анализ настроения рынка:
— Положительные значения KST указывают на преобладание бычьего настроения.
— Отрицательные значения KST указывают на преобладание медвежьего настроения.
● Перекупленность / перепроданность
Выход индикатора из зоны перекупленности открывает возможности продаж, из зоны перепроданности — покупок.
Условия перекупленности и перепроданности несколько сложнее определить в отношении KST. Причина в том, что в отличие от других импульсных осцилляторов (таких как RSI), KST не привязан к определенному диапазону. Таким образом, определение истинных уровней перекупленности и перепроданности требует определенных исследований и экспериментов. Исторический анализ может помочь в этом процессе. В большинстве случаев условия перекупленности и перепроданности KST хороши для подтверждения тренда и не обязательно для разворота. Перекупленность может рассматриваться как признак силы на бычьем рынке, в то время как перепроданность может быть признаком силы на медвежьем рынке.
