Индикатор Индекс массы — Mass Index, MI

Индекс массы (Mass Index, MI) — это технический индикатор, предложенный Дональдом Дорси в 1991 году, который используется для обнаружения потенциальных точек разворота тренда, основываясь на изменениях диапазона цен, то есть разности между максимумом и минимумом каждой свечи (или бара). Mass Index является индикатором волатильности, который использует расширение или сокращение диапазона между максимумом и минимумом цены, чтобы определить разворот тренда. Он растет по мере роста среднего ценового диапазона (разница между максимумами и минимумами) и снижается по мере сужения ценового диапазона. Однако, поскольку Mass Index учитывает только волатильность, он не имеет направленного смещения, таким образом, он служит лишь сигналом о возможных разворотах тренда.

Торговля с индикатором Mass Index

Логика индикатора Индекс Массы заключается в том, что волатильность часто сопровождает изменение направлений, поэтому скачок значения индикатора следует рассматривать как возможный предстоящий разворот тренда. Однако должен существовать определенный порог, который отличал бы «нормальную» волатильность от «избыточной» волатильности и, таким образом, генерировал бы входной сигнал.

Индикатор обычно колеблется около уровня 20. По словам разработчика индикатора Mass Index, самая важная ключевая точка и начальный уровень Индекса Массы — это когда его значение превышает уровень 27, а затем падает ниже 26,5 (когда вы используете 25-периодную сумму коэффициента EMA). Вот как выглядит индикатор на графике.

Индикатор Mass IndexЛогика этого движения, которое Дорси называет “разворотным горбом”, состоит в том, что рынок уже достаточно долго шел в одном направлении (таким образом, он превышает уровень 27, рассматриваемый как кульминация покупки/продажи), а затем имеет высокую вероятность разворота или, по крайней мере, отката. Как только происходит разворот и это подтверждается падением индикатора ниже 26,5, то создается входной сигнал в направлении нового тренда. Если до этого на рынке господствовал восходящий тренд, после формирования «горба» следует продавать. Если нисходящий — покупать.

Пример работы по индикатору Mass Index вы можете увидеть на изображении ниже.

Всплеск MI и разворот тренда вниз
Сценарий: Рынок находится в восходящем тренде. Цена растёт, диапазон постепенно расширяется.
Поведение MI: Индекс MI поднимается выше уровня 27 (например, достигает 28-29).
Сигнал: MI затем падает обратно ниже уровня 26.5 — это классический «всплеск» MI.
Что происходит с ценой: Как правило, после такого всплеска и возврата MI ниже 26.5 тренд разворачивается вниз — начинается коррекция или полноценный нисходящий тренд.
На графике: В этой точке часто можно увидеть свечные разворотные паттерны: «пинбар», «поглощение» или «двойная вершина».

Всплеск MI и разворот тренда вверх
Сценарий: Рынок находится в нисходящем тренде, цена падает.
Поведение MI: Индекс MI поднимается выше 27 (всплеск) за счет увеличения диапазона падения.
Сигнал: После достижения пика MI возвращается обратно ниже 26.5.
Результат: Ожидается разворот тренда вверх, конец коррекции или начало нового импульса роста.
Подтверждение: Желательно иметь подтверждение в виде свечных разворотных формаций или индикаторов объема.

Однако использование только одного индикатора Mass Index для того, чтобы входить в рынок в направлении предположительно нового тренда, неразумно. Как только всплывающая волна завершена (Индекс Массы опускается ниже 26,5), трейдер должен использовать другие инструменты технического анализа, чтобы подтвердить направление нового движения. Кроме того, в некоторых случаях индикатор может нуждаться в настройке, так как уровень 27 может быть слишком высоким для периодов низкой волатильности на рынке. В этих условиях Индекс Массы вряд ли будет давать какие-либо сигналы, поэтому различные рынки могут потребовать корректировки.

Хотя индекс массы сигнализирует о возможном изменении тенденции, он не определяет, является ли это медвежий разворот или бычий. Идея индикатора заключается в том, что развороты на рынке имеют место в случае расширения дневного диапазона цен, или, другими словами, при высокой волатильности.

Некоторые развороты – это просто откаты – рынок переводит дыхание после длительного периода. Остальные – реальные долгосрочные изменения направления тренда.

Расчет индикатора OsMA

1. Диапазон (Range): Сначала вычисляется разница между максимумом и минимумом свечи:
Range[i] = High[i] − Low[i]

2. Найдите экспоненциальную скользящую среднюю (EMA) для этого диапазона за N периодов (обычно N=9):
EMA_Range = EMA(Range, N)

3. Найдите EMA для полученной EMA_Range за те же N периодов:
EMA_EMA_Range = EMA(EMA_Range, N)

Это уменьшает шум в данных и показывает тенденции изменения диапазона.

4. Отношение EMA: Вычисляется отношение первой EMA к второй EMA, отражающее динамику изменений в диапазоне.
Суммирование: Наконец, индикатор суммирует это отношение за 25 периодов.

Mi = ∑ EMA_Range / EMA_EMA_Range