Индикатор DPO (Detrended Price Oscillator — Бестрендовый ценовой осциллятор)
Индикатор Detrended Price Oscillator, DPO (Бестрендовый ценовой осциллятор) — это технический индикатор, разработанный Ричардом Ворером в начале 1980-х годов. При создании индикатора у Ворвера была цель — удаление долгосрочного тренда из цены и выделение циклических колебаний, т.е. сфокусироваться на краткосрочных циклах рынка, определить локальные вершины и впадины цены без влияния глобального тренда. Что должно было позволить трейдерам более точно идентифицировать циклические изменения цены и обратить внимание на поворотные точки рынка.
Индикатор помогает выявлять уровни перекупленности и перепроданности, а также моменты для потенциального разворота внутри цикла, особенно на флэтовом или колебательном рынке.
Поскольку DPO устраняет долгосрочный тренд, он не подходит для анализа трендовых движений — его основная сила в анализе циклов и колебаний.
На экране, индикатор DPO представляется в виде графика, который отражает разницу между текущей ценой и средним значением цены — простой скользящей средней (сдвинутой в прошлое) на выбранной периодичности. SMA отображается как нулевая линия, при этом DPO колеблется между положительными (выше линии) и отрицательными (ниже линии) значениями. Проще говоря, положительное значение означает, что цена была выше SMA (выше предыдущего циклического среднего), а отрицательное значение означает, что цена была ниже SMA.
Таким образом, DPO помогает трейдерам увидеть реальную картину колебаний цены, которая может быть скрыта под общим трендом.
Сравнивая пики и впадины осциллятора, можно определять локальные максимум и минимум цен.
Расчет индикатора Detrended Price Oscillator
Для вычисления DPO используется среднее ценовое значение за определенный период в прошлом, которое вычитается из цены на текущий момент. Это позволяет выделить циклические колебания и волны цен относительно отведенного среднего значения.
1. Определяем период скользящей средней SMA — обычно n (например, 14, 20, 21).
2. Вычисляем смещённую скользящую среднюю:
Скользящая средняя сдвигается назад на n/2 + 1 периодов.
3. Вычисляем DPO как разность между ценой закрытия и сдвинутой скользящей средней:
DPO[i] = Close[i] — SMA[i-k]
где:
— Close[i] — цена закрытия на текущем периоде;
— SMA[i-k] — простая скользящая средняя за n периодов, сдвинутая на k периодов назад;
— k = n/2 + 1.
+1 — коэффициент сглаживания
Исходя из формулы, можно сделать вывод, что осциллятор способен показывать более усредненное значение, по сравнению с простой SMA, сглаживая рыночный шум. Это увеличивает процент точных сигналов и снижает риск потерь.
Пример:
Если n=20, тогда сдвиг выполняется на k = 20/2 + 1 = 11 периодов назад.
— Рассчитайте 20-периодную SMA для всех периодов.
— Сдвиньте полученную SMA на 11 периодов назад.
— Вычтите значение сдвинутой SMA из текущей цены закрытия.
Торговля с индикатором Detrended Price Oscillator
DPO фильтрует продолжительные тренды таким образом, что пользователь получает возможность наблюдать только краткосрочные откаты цены, не отвлекаясь на другие явления.
1. Перекупленность и перепроданность рынка: высокие пики и глубокие впадины DPO могут указывать на возможные точки разворота цены. Высокие значения DPO указывают на возможное завершение восходящего движения, а низкие — на завершение нисходящего движения. При нахождении в зоне перепроданности (нижняя граница), осциллятор указывает на возможность покупки актива. При тренде, возможен небольшой отскок и возврат в исходное положение. Тот же принцип, используется при нахождении линии DPO в зоне перекупленности (верхняя граница).
2. Использование элементов технического анализа: индикатор DPO может формировать горизонтальные уровни, наклонные уровни, треугольники и другие фигуры технического анализа. Они могут подавать более точные сигналы по сравнению с графиком цены.
3. Дивергенция: если цена актива формирует новые максимумы или минимумы, а индикатор DPO движется в противоположном направлении, это может указывать на формирование дивергенции. Дивергенция может указывать на возможное изменение тренда или разворот цены.
4. Нулевой уровень: пересечение DPO с нулевой линией может сигнализировать о начале новой циклической фазы. Например, если DPO пересекает нулевую линию снизу вверх, это может указывать на начало восходящего цикла, а если DPO пересекает нулевую линию сверху вниз, это может указывать на начало нисходящего цикла.
