Индикатор Демарка (DeMarker)
Индикатор Демарка входит в группу осцилляторов, которые используются главным образом для определения областей разворота тренда. Индикатор показывает условия перекупленности и перепроданности на рынке. Он сравнивает самые последние максимальные и минимальные цены с эквивалентной ценой предыдущего периода для измерения спроса на базовый актив. Индикатор считается «опережающим», потому что его сигналы предсказывают неизбежное изменение тренда. Этот индикатор обычно используется для определения истощения цены, определения рыночных вершин и впадин, а также оценки уровней риска.
В отличие от индекса относительной силы (RSI), который, возможно, является самым известным осциллятором, индикатор ДеМаркера фокусируется на внутрипериодных максимумах и минимумах, а не на уровнях закрытия. Одно из его основных преимуществ заключается в том, что, как и RSI, он менее подвержен искажениям, подобным тем, которые наблюдаются в других индикаторах, таких как индикатор скорости изменения цены (ROC), в которых неустойчивые движения цены могут вызвать внезапные сдвиги в линии импульса, даже если текущая цена практически не изменилась.
Индикатор назван в честь его создателя Томаса Демарка, который в своё время переосмыслил принципы технического анализа рынков. Они изложены в его книге «Технический анализ – новая наука рынка». Том Демарк — легендарный трейдер, который был финансовым советником Стивена А. Коэна из Point 72 Asset Management. Стивен Коэн, вероятно, один из самых успешных менеджеров хедж-фондов нашего времени. Пол Тюдор Джонс, легендарный менеджер хедж-фонда, предсказавший крах в октябре 1987 года, также был одним из бывших клиентов Демарка.
Формула индикатора DeMarker
Автор при разработке индикатора учёл минусы классических осцилляторов и скорректировал формулу таким образом, чтобы повысить эффективность. По основной авторской идее индикатор DeMarker определяет зоны ценового «истощения» — именно в них самая высокая вероятность формирования локальных max/min. Индикатор анализирует экстремумы прошлого и текущего периода: определяется параметр DeMax (разность цен High) и DeMin (разница цен Low), но для расчета результата берутся только ситуации, когда разность больше текущего значения (если цена меньше или равна текущей, то в расчете учитывается нулевое значение).
Рассчитывается DeMax
Когда H > H[i-1], то DeMax = H — H[i-1],
в противном случае DeMax = 0
Рассчитывается DeMin
Когда L < L[i-1], то DeMin = L[i-1] — L,
в противном случае DeMin = 0
Вычисляется значение Индикатора Демарка:
DMark = SMA(DeMax, n) / (SMA(DeMax, n) + SMA(DeMin, n))
Где:
L — минимальная цена бара;
H — максимальная цена бара;
L[i-1] — минимальная цена предыдущего бара;
H[i-1] — максимальная цена предыдущего бара;
n — количество временных интервалов, используемых для расчёта;
SMA — простое скользящее среднее.
Использование индикатора Демарка
Хотя индикатор Демарка изначально создавался с учетом дневных таймфреймов, его можно применять к любому таймфрейму, поскольку он основан на данных относительных цен.
«ДеМаркер», в отличие от трендовых индикаторов, работает на опережение, что даёт трейдеру необходимое время для проверки сигнала. Он признан одним из самых точных осцилляторов, особенно в плане определения дивергенции.
Показания индикатора колеблются в пределах диапазона между уровнями от 0 до 1 (100%), уровни критических зон — обычные для осцилляторов ниже 0.3 (30%) — перепроданность, выше 0.7 (70%) — перекупленность. Данные уровни как предупреждающие сигналы о неизбежном повороте цены. Значения, превышающие любую границу, считаются более рискованными и изменчивыми, в то время как значения в пределах обладают более низким риском.
Как правило, значения выше 0,60 указывают на более низкую волатильность и риск, в то время как значение ниже 0,40 является признаком увеличения риска. Условия перекупленности и перепроданности, вероятно, неизбежны, когда кривая пересекает эти граничные линии.
Для торговых сигналов индикатора demarker описание можно разделить на 4 группы:
1. Перекупленность/перепроданность. Самый уверенный сигнал — открываются сделки в направлении разворота: пробой уровня 0,7 сверху вниз — SELL, уровня 0,3 снизу-вверх — BUY. Этот (самый сильный) сигнал отрабатывается чаще всего.
2. Дивергенция (двойная/тройная). Бычья дивергенция (max выше прошлого значения, а линия индикатора — ниже) сигнал SELL, при появлении медвежьего схождения — сигнал BUY.
3. Поддержка/сопротивление на линии индикатора. Факт пробоя «тренда» по max/min линии индикатора. Примерно так индикатор демарка показывает описание таких сигналов.
4. Появление стандартных фигур на линии индикатора. Отрабатываются по обычной схеме, точность таких сигналов намного ниже, чем фигур ценового графика, скорее это предупреждение о предстоящем прорыве.
Если интересен данный индикатор, то разобрали пример по его создания в редакторе программы TSLab:
