Индикатор Адаптивный индекс объемного спроса — Adaptive Volume Demand Index (AVDI)
Adaptive Volume Demand Index (AVDI) — это технический индикатор, разработанный Джеймсом Сиббетом (James Sibbet) для измерения силы покупок и продаж с использованием данных о цене и объёме с учётом адаптивных свойств. Он направлен на выявление давления покупателей или продавцов и выявление потенциала тренда с помощью объёма и цены.
Концепция и назначение
● AVDI предназначен для оценки внутренней силы рыночного движения, основываясь на объемах и изменениях цены.
● Он стремится отделить покупательский объем от объемов продовцов, адаптируя критерии в зависимости от рыночных условий.
● Индикатор помогает понять, насколько эффективно объем подталкивает цену вверх или вниз, и может использоваться для подтверждения трендов или выявления дивергенций.
Принцип работы: индикатор вычисляет нормализованный объём, сравнивая текущий объём с экспоненциальным скользящим средним и умножая его на ценовой фактор. Это создаёт компонент, который отражает давление покупок или продаж. Положительные значения указывают на бычьи настроения, отрицательные — на медвежьи.
Применение: индикатор особенно эффективен на рынках с чёткими трендами и достаточным объёмом торгов. Его используют в сочетании с другими инструментами технического анализа, такими как уровни поддержки и сопротивления, линии тренда и свечи.
Торговля с индикатором AVDI
Сигнал на покупку:
● Когда AVDI начинает подниматься из нижних значений, показывая рост покупательского давления, особенно если цена начинает расти или обновлять локальные минимумы, это может быть сигналом к входу в длинную позицию.
● AVDI выше нуля — указывает на увеличение давления покупок (потенциальный сигнал для длинных позиций).
Сигнал на продажу:
● Когда AVDI начинает снижаться после локального максимума, показывая преобладание предложения и ослабление спроса, особенно если цена снижается, это сигнал на выход или продажу.
AVDI ниже нуля — говорит о увеличении давления продаж (потенциальный сигнал для коротких позиций).
Флэт или горизонтальная линия указывает на равновесие спроса и предложения.
Дивергенции между ценой и AVDI могут предвещать разворот тренда, например, если цена делает новый максимум, а AVDI — нет (снижается или стоит на месте), это предупреждение о возможном развороте вниз. Аналогично, если цена обновляет минимумы, а AVDI поднимается — возможен разворот вверх.
Подтверждение тренда: если цена растёт и AVDI тоже растёт — тренд сильный.
Фильтрация ложных сигналов: индикатор помогает понять, вызывает ли ценовое движение реальный объем спроса или оно слабое.
Расчет индикатора AVDI
● Изменение цены — Directional Price Movement (DPM):
AVDI анализирует движение цены за период: растёт ли цена, падает или остаётся без значительных изменений.
● Объём и его распределение:
Объём торгов привязывается к направлению ценового движения — объём при росте цены считается «спросом», а при падении — «предложением».
● Адаптивность:
Параметры сглаживания или коэффициенты, влияющие на расчет индекса объёма и спроса, адаптируются в зависимости от рыночной волатильности и условий, чтобы повысить точность сигналов и снизить шум.
1. Определяется ценовое направление движения:
DPM[i] = Сlose[i] — Сlose[i-1]
Сlose[i] — цена закрытия,
Сlose[i-1] — цена закрытия предыдущего периода.
Если число положительное — цена росла, если отрицательное — падала.
2. Выделяется объем, связанный с движением:
● Если DPM[i] > 0, то объём считается положительным (сигналом спроса).
● Если DPM[i] < 0, то объём — отрицательным (сигналом предложения).
● Если DPM[i] = 0, объём не учитывается в расчётах, либо суммируется нейтрально.
3. Рассчитывается накопленный индекс с учетом адаптивного коэффициента k[i], зависящего от волатильности или других рыночных параметров:
AVDI[i] = AVDI[i-1] + k[i] × V[i] × sign(DPM[i])
где
sign(DPM[i]) — направление движения (+1, -1 или 0),
V[i] — объём торгов.
Если цена выросла, sign(DPM[i]) = +1, значит объём считается «покупателей»,
Если цена упала, sign(DPM[i]) = -1, объём считается «продавцов»,
Если разницы нет (0), объём нейтрален.
4. Коэффициент k[i] может изменяться, например, в зависимости от средней амплитуды ценовых колебаний или других индикаторов волатильности, чтобы сделать показатель более чувствительным в периоды высокой активности и менее шумным во время флэта.
Возможные варианты адаптивности
● Использование экспоненциального сглаживания объемов и k[i].
● Коррекция коэффициента k[i] на основе стандартного отклонения или ATR (Average True Range) для учета волатильности.
● Динамическое изменение периода сглаживания в зависимости от текущей рыночной активности.
Сглаживание накопленного объёма с помощью экспоненциального скользящего среднего:
AVDI = EMA(V, n)
Здесь берётся экспоненциальное скользящее среднее (EMA) объёма с признаком направления за заданный период n (например, 14 свечей).
Смысл в том, что индикатор аккумулирует взвешенный объём за последние свечи с учётом направления цены.
Итог:
● Если AVDI растёт — значит «покупательский» объём преобладает,
● Если AVDI падает — значит «продавцовский» объём больше,
● Если AVDI около нуля — покупатели и продавцы примерно уравновешены.
AVDI показывает, как сменяется давление рынка с помощью комбинированного учёта объёма и направления цены:
● Это помогает понять, кто сейчас контролирует рынок — покупатели или продавцы,
● Можно находить точки входа и выхода на основании нарастающего или ослабевающего спроса.
Если интересен данный индикатор, то есть его реализация под торговый терминал QUIK:
